Что такое замок в трейдинге
Замок на Форекс и принципы его раскрытия на рынке
От всех убыточных сделок в торговле на валютном рынке уйти практически невозможно. Все, что остается человеку, это стараться или уменьшить количество потерь, или их величину. Метод блокировки убытка без его фиксации на Форекс принято называть замком. Это способ дать человеку передышку, когда рынок пошел против его позиции.
Как правило, замок на Форекс выставляют поклонники локирования. Если Вы еще не знакомы с этим понятием, то рекомендую прочитать статьи про локирование и частичное локирование. Сегодня же мы посмотрим, как выставляется замок и потом раскрывается.
Для начала предлагаю обратить внимание на самую простую рыночную ситуацию, когда мы заключили сделку, но она оказалась убыточной:
После того, как цена развернулась вниз, трейдер понимает, что ошибся, но вместо закрытия сделки предпочитает установить лок. Для этого открывается позиция sell того же объема, что и покупка. У спекулянта в терминале получается лок, а любое движение рыночной цены больше не влияет на капитал его депозита.
Замок на валютном рынке будет представлять собой две открытые позиции одинакового объема, направленные в противоположные стороны. Как уже говорилось выше, это позволяет остановить рост убытка на счете, если первая сделка оказалась ошибочной. С одной стороны можно закрыть убыток, с другой, можно установить встречную позицию и постараться в дальнейшем разрешить ситуацию с выгодой для себя.
Принцип установки замка
Произвольное заключение открытой сделки в замок, скорее всего, не приведет ни к чему хорошему. Трейдеру желательно заранее подготовиться к такой ситуации, принимая во внимание вероятность неблагоприятного развития событий с первой позицией. Обратите внимание, что на иллюстрации ниже проведена горизонтальная линия зеленого цвета, о предназначении которой расскажу ниже.
Пробитие нижнего уровня может представлять собой сигнал для трейдера об установке замка на графике Форекс. Далее человек заключает сделку на продажу (sell), после чего ждет удобного момента на рынке, чтобы раскрыть замок. Это действие представляет собой закрытие одной из двух сделок, когда ситуация для этого действия становится оптимальной. Ниже мы рассмотрим, по какому принципу определяются такие моменты.
Принцип раскрытия замка рынка Форекс
Одной из самых больших проблем трейдеров, решающих торговать на Forex с применением замков из позиций, является правильное раскрытие всей конструкции. Дело в том, что можно в подходящий момент времени просто закрыть прибыльную сделку, ожидая, что в нынешних рыночных условиях более вероятно движение цены в сторону оставшейся позиции.
Теперь комментарии к иллюстрации выше. Сначала трейдер заключает сделку на покупку (buy), но вскоре вынужден формировать на графике замок, когда убеждается, что промахнулся со своим прогнозом. Для этого заключается сделка на продажу (sell) с тем же объемом, что и предыдущая валютная операция.
Затем, человек следит за развитием рыночной ситуации. Закрытие сделки sell происходит, когда трейдер, пользуясь своей торговой системой, находит точку предполагаемого разворота рынка. Фиксируется прибыль по продаже, как показано на рисунке выше, а из открытых позиций остается только лишь buy-сделка.
Дальше мы видим, что цена начала расти и, когда появился сигнал на изменение рыночной тенденции, трейдер закрыл свою покупку. Заметьте, что так поступить следовало бы даже в том случае, если сигнал на разворот рынка появился в период, когда позиция была бы еще в убытке. Пример такой ситуации можете увидеть на иллюстрации ниже.
В противном случае высока вероятность или наблюдать, как растет размер потерь по этой позиции, или вновь открывать локирующую позицию, возвращаясь к замку.
Теперь несколько слов хотелось бы сказать о замке, который можно было бы назвать не полностью закрытым. Речь идет о частичном перекрытии объема позиции, с которой мы промахнулись на рынке. Это не полностью перекрывает объем сделки, а просто уменьшает его, что так же используется не малым количеством спекулянтов.
Обратите внимание, что вторая позиция может быть открыта объемом большим, чем первая сделка, так и меньшим. Все зависит от обстоятельств, в которых на Форекс устанавливается замок. Если человек просто решил снизить объем своей покупки, например, с 0,5 лота до 0,1 лота, то заключает сделку на продажу, объем которой будет 0,4 лота.
В то же время, спекулянт может принять решение «перевернуться» на рынке, для чего ему может потребоваться валютная операция на продажу большего объема, чем его открытая покупка.
Конечно, это уже тонкости, с которыми приходится встречаться, изучая торговые методики и системы, использующие рыночные замки. Тем не менее, надеюсь, что принцип работы с замками Вам стал более понятен.
Замком на рынке Форекс трейдеры обычно называют локирование позиций — открытие ордеров в противоположном направлении к уже существующим. Он может быть как полным, когда объем операций на покупку валютной пары равняется объему сделок на продажу, так и частичным, когда существует перевес в ту или иную сторону. Стратегию замка (Форекс) используют как полноценный элемент торговой системы, так и как способ развернуть неблагоприятную ситуацию в свою сторону. В каком случае ее применение целесообразно? В чем суть, преимущества и недостатки подхода?
Описание стратегии «Замок» (Форекс)
Есть несколько вариантов работы в рамках стратегии «Замок». Предположим вы открыли позицию на покупку по финансовому инструменту. Цена начала движение не в вашу сторону и в том месте, где необходимо было закрыть ордер вручную или по стоп-лоссу, вы снова входите в рынок, но уже в сторону продаж. Таким образом, независимо от будущего движения цены на рынке текущий финансовый результат (в данном случае убыток) останется неизменным, пока вы не закроете одну или обе позиции.
Описанный выше подход еще называется локированием убыточных позиций. Это делается с целью в будущем снизить убытки путем грамотного раскрытия замка. Трейдер предполагает закрыть прибыльную сделку в плюсе, затем дождаться разворота цены в сторону первого ордера и закрыть его либо в нулях, либо в минимальном минусе.
Конечно, здесь описан идеальный вариант раскрытия замка и его реализовать не всегда удается. Часто из-за неопытности трейдеры не только не уменьшают убыток при работе по стратегии «Замок» (Форекс), но и увеличивают потери по причине неправильного прогноза. Локирование убытков является альтернативой постановке стоп-лоссов для тех, кто их не любит. Однако, такой подход требует наличия немалого опыта в трейдинге.
Второй вариант работы с замком на Форексе заключается в локировании положительного результата. В этом случае сделка в противоположном основному ордеру направлении открывается при достижении первым заданного уровня прибыли. Делается это в случае, если трейдер торгует по тренду и хочет словить не только движение в рамках основной тенденции, но и коррекцию.
Стратегия раскрытия замка (Форекс) в случае с локированием прибыли менее рисковая. В случае неудачи трейдер потеряет уже полученную прибыль и останется с первоначальной суммой средств на счету в отличие от первого варианта, где полученные убытки могут даже удвоиться.
Локирование позиций можно использовать в рамках любой торговой системы, заменяя встречными ордерами стоп-лосс или тейк-профит в зависимости от ситуации. Наиболее эффективно метод работает в стратегиях, где предыдущая сделка закрывается по противоположному сигналу независимо от результата первой. При положительном математическом ожидании и наличии статистики с превышением количества сделок с прибылью над убыточными такой подход позволяет несколько увеличить эффективность торговой стратегии в долгосрочном периоде времени.
Использование метода на практике
Рассмотрим пример работы стратегии раскрытия замка на Форексе при торговле по канальной торговой системе. На рисунке ниже изображена ситуация, когда пара евро-доллар находится в восходящем тренде, при этом заключена в канал. Желтыми горизонтальными линиями отмечены входы в длинные позиции, красными — открытие сделок на продажу. Все ордера открываются от границ канала. Какую тактику использовать трейдеру при раскрытии замка в такой ситуации?
Поскольку очевидно, что на данном этапе по валютной паре наблюдается восходящий тренд, первым делом нужно закрывать сделки на продажу пары. Делать это лучше у нижней границы канала. Закрывать сделки с прибылью (длинные позиции) можно у верхней границы канала после раскрытия замка.
Конечно, в примере изображена идеальная ситуация работы по методу локирования позиций. Чтобы она была реализована на практике, необходимо владеть навыками раннего прогнозирования трендов и уметь войти в рынок в самом начале тенденции, иметь отточенную торговую систему с высоким процентом прибыльных сделок относительно убыточных.
На эффективность стратегии локирования влияет надежность брокера. Выбирайте проверенные компании, которые не были замечены трейдерами в махинациях с котировками, например, такие, как компания Forex4you или RoboForex.
В среде трейдеров иногда ведутся споры относительно того, когда лучше раскрывать замок. Одни считают, что лучше это делать при выходе валютной пары за его пределы. Другие предполагают, что наиболее результативным является закрытие замка во время нахождения цены внутри него. На самом деле нет никакой разницы в этих двух случаях. Для раскрытия замка имеет значение только, в какую сторону движется цена валютной пары, на каком расстоянии от ордеров она развернется и когда возобновит движение по тренду.
Преимущества и недостатки локирования позиций
Локирование позиций — альтернативный метод контроля рисков на рынке Форекс. При закрытии сделки по стоп-лоссу вы теряете деньги безвозвратно. Открывая встречную позицию, у вас есть шанс выйти из ситуации с прибылью или закрыть позиции в нулях. Впрочем, во втором случае и риск значительно выше, чем в первом.
В торговле против тренда метод менее эффективен, нежели при торговле в направлении главной тенденции. В состоянии флета использование торговой системы «Замок» теряет всяческий смысл, ибо для ее реализации на рынке должна присутствовать волатильность.
Преимущество торговли по стратегии «Замок» (Форекс) заключается в возможности увеличить прибыльность практически любой торговой системы при наличии достаточных навыков и опыта у трейдера. Следует понимать, что открытие встречных позиций — не панацея. Применение локирования не означает, что входить в рынок можно в любом месте в любое время. Напротив, входы должны быть еще более выверенными, поскольку при раскрытии замка вы задействуете в торговле двойной лот.
Локирование позиций не относится к самостоятельной торговой стратегии. Это лишь элемент, которым нужно научиться пользоваться для получения дополнительных преимуществ на рынке Форекс. При умелом применении способа с консервативными рисками можно увеличить прибыльность торговли на 10-20%.
Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!
Техники выхода из замка на Форекс – в погоне за Беспроигрышным трейдингом
Торговля на Форекс не всегда бывает прибыльной, более того, начинающие трейдеры чаще терпят убытки, чем получают стабильный доход. Случаются неудачи и у профессионалов. Каждый справляется с ними по-разному: кто-то выставляет жесткий стоп-лосс, кто-то пережидает просадку, а кто-то ставит позицию «на замок». Что такое замок, или локирование позиций, мы уже разбирали – теперь пришло время поговорить о главном – методиках выхода из “замка”.
Что такое локирование позиций?
Локирование позиций – способ защиты счета от дальнейших потерь, маржин-колла и стоп-аута, путем открытия сделки тем же объемом в обратном направлении.
Например, если трейдер открыл сделку на покупку одним лотом по паре GBPUSD, и она начала уходить в минус, продав один лот этого же актива, трейдер уравнивает позицию. В итоге обе сделки остаются открытыми, но убыток по первой компенсируется прибылью по второй, и трейдер остается в небольшом минусе, как бы низко ни упала цена.
Однако, помимо основной цели – ограничения убытков, – замок может быть выставлен для получения дополнительной прибыли на коррекции. Например, трейдер открыл сделку на покупку, и цена пошла вверх, выводя сделку все больше и больше в плюс. Однако далее поступило несколько сигналов на то, что рынок входит в коррекцию. При этом в перспективе основной тренд должен продолжиться.
Трейдер, не желая закрывать перспективную сделку на покупку, открывает дополнительную сделку на продажу, получая часть прибыли за счет коррекции.
Во втором случае дальнейшие действия трейдера ясны: имея две прибыльных сделки и информацию о том, что в перспективе рынок развернется вверх, в сторону глобального тренда, трейдер ждет окончания коррекции, закрывает прибыльную сделку на продажу и продолжает следовать за восходящим трендом. Однако что делать, если только одна из сделок прибыльная, а в сумме они дают отрицательный результат?
Существует несколько техник выхода из замка, когда ситуация изначально складывается не в пользу трейдера.
Техники выхода из замка
Всего существует порядка пяти техник выхода из замка, однако большая часть из них являются вариациями самой основной пассивной тактики, и отличия заключаются лишь в разном поведении рынка. Если систематизировать информацию, то можно выделить две основные техники: агрессивную и пассивную.
Техника 1 (агрессивная).
Этот метод сочетает в себе не только технику выхода из замка, но и торговлю с мартингейлом. Рассмотрим тактику на конкретном примере.
Открыв сделку по EURUSD на покупку, трейдер практически сразу попал во флет, не успев зафиксировать прибыль, а после рынок и вовсе развернулся. Увидев мощную медвежью свечу, трейдер открывает локирующую позицию на продажу.
Дальнейшие действия таковы:
Если после открытия двух ордеров цена вновь развернется вверх, необходимо либо открыть еще один ордер на покупку, уравнивая объемы, либо два ордера, создавая бычий перевес. В этом случае трейдер агрессивно защищает свою потенциальную прибыль, оставляя шансы на выход в плюс по итогу всех сделок, но рискует большой частью депозита. Такой прием не подходит, если изначально замок был выставлен как средство избежать стоп-аута.
Техника 2 (пассивная).
Вторая тактика более пассивна. Открыв убыточную сделку, а затем оказавшись в замке, трейдер просто ждет, пока вторая сделка идет в плюс, а когда тренд разворачивается обратно, закрывает локирующую позицию, сохраняя часть прибыли, и ждет, пока тренд в нужную сторону не выведет первую сделку хотя бы в безубыток.
На примере выше видно, как трейдер, открыв вначале сделку на покупку, а затем локирующую позицию на продажу, выждал, пока не закончится нисходящее движение, и закрыл позицию 2 при подтверждении сигнала на разворот тренда. После этого он дождался, пока первая позиция не дойдет до безубытка и закрыл ее, оказавшись по итогу в хорошей прибыли.
Учитывая, что восходящий тренд продолжил развиваться, позицию 1 можно было подержать подольше, закрыв лишь по окончанию тренда, либо просто установить трейлинг-стоп.
В случае, если после закрытия ордера 2 с прибылью цена снова развернулась вниз, следовало бы открыть новую локирующую сделку на продажу, и повторить операцию. Если цена развернулась вверх сразу же после создания замка, можно было бы или закрыть локирующую позицию по стоп-лоссу и дождаться прибыли от сделки 1, или поддерживать замок до следующего разворота тренда.
Какая техника лучше?
Несмотря на то, что агрессивная тактика, в перспективе, с большей вероятностью должна привести трейдера к прибыли, ее не рекомендуется использовать новичкам и трейдерам с небольшим депозитом. Такой подход слишком рискован и противоречит правилам классического мани менеджмента.
Минус пассивного варианта в том, что, пока замок удерживается, трейдер находится в перманентном минусе, который ничем не компенсируется. Зачастую это оказывает негативное психологическое воздействие, особенно на неопытных биржевиков.
Тем не менее пассивный подход является более оптимальным. Сохраняя хладнокровие и следуя правилам, трейдер сможет как минимум ограничить убытки размером первоначального замка, а, возможно, и вывести общий итог локирования в прибыль.
Несмотря на то что к «установке замков» чаще прибегают начинающие трейдеры (так как им просто некомфортно окончательно фиксировать прибыль), такая тактика торговли больше подходит профессионалам. Правильный выход из замка требует не только спокойствия и следования правилам, но и наличия определенного опыта.
Правила выхода регламентируют не каждое действие. Например, для определения момента, когда закрытие локирующей позиции будет оптимальным, нужен опыт и умение видеть сигналы на разворот рынка. В этой и других подобных ситуациях опытному трейдеру будет гораздо проще сориентироваться и принять правильное решение.
Продвинутые техники выхода из замка
Через некоторое время после публикации статьи, в редакцию пришло письмо, в котором наш читатель Ефим, который 10 лет использует в своей торговле замки, решил поделиться своими секретами. Их вы найдете ниже.
Я торгую на Форекс уже 10 лет и локирование позиций – один из моих основных приемов. Я сам разработал все методики, которые использую в трейдинге, так как в свое время не смог найти в Интернете что-то действительно эффективное.
Раньше я никогда не делился ни с кем своими авторскими методиками, но недавно прочитал статью про замки на Trade Like a Pro и понял, что мне есть что добавить. Кроме того, это один из немногих сайтов, на которых я нашел кое-какие интересные стратегии, которые смог объединить со своими наработками. Поэтому я решил поделиться своим опытом и приемами и написал эту статью специально для tradelikeapro.ru.
Замки бывают разные…
Я почти не использую стоп лосс. Исключения составляют два вида случаев:
После того, как замок установлен, события могут развиваться по-разному. Иногда локирование даже не срабатывает и первоначальная сделка просто закрывается в прибыль. Иногда же приходится не только выходить из сработавшего замка, но и управлять все новыми и новыми ордерами.
Например, в пятницу 16 марта я открыл одну за другой шесть позиций на продажу объемом 0.1 лота каждая по паре EURUSD. Для защиты поставил отложенный ордер Buy Stop объемом 0.6 (потенциально уравняв позиции на покупку и продажу). За вечер ситуация практически не изменилась, открытые позиции торговались «в ноль», а отложенный ордер так и не открылся. После рынок закрылся на выходные.
В ночь на 19 марта рынок открылся практически по той же цене, без гэпа, и цена пошла вниз. Через некоторое время ордера на продажу один за другим закрылись по тейк профитам, принеся еще и дополнительную прибыль с положительным свопом. Локирующий Buy Stop так и не открылся и я удалил его одновременно с закрытием продаж по тейкам.
В данном случае все разрешилось наилучшим образом даже без локирования. Но часто случаются ситуации, когда все идет не по плану. Что делать в таких случаях?
Варианты выхода из замка в сложных ситуациях
Представим, что в описанном выше примере цена пошла не вниз, а вверх, и выбила Buy Stop. Мы оказались в замке, из которого нужно выходить хотя бы без потерь, а желательно с прибылью.
В зависимости от того, как дальше будет вести себя цена, существуют разные способы выхода из такого замка.
Первый случай – развитие бычьего тренда
В этом случае ордер Buy объемом 0.6 уходит в плюс, и прибыль продолжает расти. При этом на ордерах Sell нарастают убытки. Так как суммарный объем ордеров на покупку и продажу одинаков, в целом мы остаемся в некотором убытке. Чтобы изменить ситуацию, будем выходить замка постепенно.
Если цена растет прерывисто, и вполне вероятен разворот или коррекция вниз, нужно попытаться до конца этого бычьего движения взять от него хоть что-то. Для начала разберемся с одним или двумя самыми удаленными (соответственно, самыми убыточными) ордерами Sell. Когда прибыль по ордеру Buy объемом 0.6 сравняется либо превысит суммарный убыток хотя бы по одному ордеру Sell, можно закрыть Buy 0.6 и один Sell 0.1. После этого устанавливаем отложенный ордер Buy Stop, но уже объемом 0.5. Buy Stop устанавливается выше текущей цены как обычный локирующий ордер на случай, если бычий тренд все-таки продолжится после колебания в боковике.
Если же бычий тренд изначально силен, и предпосылок для его прекращения нет, мы не спешим закрывать два ордера, а ждем, пока прибыль по Buy сравняется или превысит суммарный убыток от двух из самых отдалённых ордеров Sell. Если это произошло, у нас есть возможность закрыть сразу три ордера: Buy и два самых отдаленных ордера Sell. Тогда устанавливаем отложенный ордер Buy Stop объёмом 0.4.
На прошлой неделе на разных депозитах и валютных парах я восемь раз закрывал таким образом локирующий ордер с самым отдаленным из открытых изначально.
Прежде, чем рассмотреть следующий случай, следует заметить, что не обязательно локировать ордера одним отложенником с суммарным объемом позиций, открытых в противоположном направлении. Можно каждый ордер Sell локировать ордером Buy Stop с таким же объемом (и наоборот). В этом случае оперируем суммарной прибылью. Однако многие брокеры налагают ограничения на общее количество активных ордеров, включая отложенные.
И в заключение: когда цена выбивает локирующий отложенный стоп-ордер (или отложенные стоп-ордера) и продолжает тренд в ту же сторону, для того, чтобы закрыть позиции без убытка или даже с небольшой прибылью – их объем должен быть больше объема локируемых рыночных ордеров.
Второй случай – разворот тренда в обратную сторону
Будем считать, что мы закрыли один, самый дальний ордер Sell с локирующим Buy, а затем открыли ордер на покупку уже объемом 0.5. У нас осталось еще пять ордеров Sell, каждый по 0.1 лота. Однако бычий тренд исчерпал себя (мы не будем углубляться в анализ, просто примем как факт, что происходит разворот тренда вниз и сосредоточимся на технике выхода из замка).
Что делать, если цена сначала выбьет отложенный ордер, а потом развернется, я объясню вместе с другими идеями ниже. Сейчас рассмотрим случай, когда тренд сменился и отложенный ордер не выбит, но по нашему прогнозу цена не достигнет ордеров Sell и опять развернется вверх (например, прогнозируем, используя любую канальную стратегию). То есть, в данной ситуации цена колеблется между открытыми ордерами Sell (они пока в минусе) и отложенным Buy Stop, который пока не выбит.
В этом случае открываем позицию на продажу объемом 0.1 по рыночной цене. На всякий случай локируем ее отложенным ордером Buy Stop объёмом 0.1. Этот ордер устанавливаем так, как будто это стоп лосс, а значит, что, скорее всего, этот отложенный ордер будет размещен выше, чем Buy Stop объёмом 0.5.
На новом ордере Sell нарастает прибыль, а на старых сокращается убыток. Нас интересует самый отдаленный из старых ордеров на продажу. Когда прибыль нового ордера сравняется или превысит убыток самого отдаленного ордера Sell, мы можем закрыть их оба. При этом удаляем отложенный ордер Buy Stop объемом 0.10.
На прошедшей неделе у меня был всего один такой случай, но обычно подобные ситуации складываются чаще, чем случай первый, с развитием бычьего тренда. Второй случай легче и в реализации.
Более того, в такой ситуации прибыль от ордера даже меньшего объема (например, 0.05 лота) может сравняться или превысить убыток ордера большего объема, ведь цена будет двигаться в нужном для них обоих направлении. Таким образом – последний открытый ордер просто приближает момент безубытка для самой дальней и убыточной позиции.
Ближе к обеду 19 марта я прервался на сон, после чего, уже около 17 часов, возобновил написание статьи и наблюдение за рынком. Заметил, что на паре GBPUSD сразу на двух моих депозитах образовалась ситуация, напоминающая первый рассмотренный случай. Я четко повторил все описанные в статье действия и вышел из замка.
На EURGBP могла сложиться такая же ситуация, но у меня там уже стоял замок из двух противоположных ордеров большого и равного объема. И сейчас я просто продолжаю вести торговлю по этой паре ордерами минимального объема (0.01), а замок пока держу. Здесь я мог бы плавно перейти к описанию того, как я буду выходить из замка. Но… терпение. Обещаю завершить статью описанием универсальной техники выхода из замка, подходящей для любых ситуаций.
Следующий случай будет очень простой. Его уже рассматривал Алексей Вергунов и я только опишу его по-другому. Замечу, что выход из замка осуществляется в несколько этапов. Описанные мной случаи, первый и второй – это этапы. Сочетание и чередование этих двух приемов, а также третьего, к описанию которого мы переходим, позволяют полностью выйти из замка не только в безубыток, но и, весьма вероятно, в хорошую прибыль.
Третий случай
Отложенный ордер, или отложенные ордера, выбиты и стали рыночными. Тренд, который их выбил, продолжается. Через некоторое время появляются сигналы на разворот. Но на данный момент прибыль локирующего ордера, или их суммарная прибыль, меньше, чем убыток на самом отдаленном из локируемых.
В этой ситуации обращаем внимание на свободную маржу – в локировании это очень важный параметр, ведь при активном использовании замков повышается нагрузка на депозит. Если свободных средств на депозите мало – нужно произвести пополнение. Лучше всего использовать внутренний перевод с одного счета брокера на другой (я всегда торгую на нескольких счетах). Если же свободной маржи пока хватает – сразу приступаем к торговле по универсальной технике, описанной ниже.
Итак, есть сигналы на разворот, есть прибыль на локирующем ордере, которая не компенсирует убыток самого отдаленного ордера, и у нас достаточно свободной маржи. Наши действия: фиксируем прибыль и открываем позицию в сторону изначальных рыночных ордеров, но локировать этот и другие остальные рыночные ордера не спешим. Если разворот состоялся – все хорошо, и сделки начинают одна за другой выходить в плюс. Дальше действуем по обстановке.
Если же сигнал на разворот оказался ложным – локируем все открытые ордера отложенником объемом, равным объему всех открытых в противоположную сторону позиций. Получаем замок, из которого будем выходить как в одном из первых двух случаев.
А теперь самые терпеливые читатели, дошедшие до этого места, ознакомятся с универсальной техникой. Я назвал её ОПТИМИЗАЦИЕЙ, хотя можно придумать и более интересное название.
«Оптимизация» – универсальная авторская техника выхода из замка
Предположим, что мы торгуем без стоп лоссов ордерами сравнительно небольшого объема. Причем даже не важно, локируем мы открываемые позиции или нет. Например, на небольших депозитах, которые надо разогнать, я просто активно открываю ордера и, так как тренд постоянно меняется, открываются позиции то на покупку, то на продажу. При этом не все ордера закрываются, некоторые остаются открытыми, так как тренд меняется до того, как в позиции накапливается достаточная прибыль.
В итоге начинают накапливаться уже сами убыточные ордера. Так как по одной валютной паре может скопиться по несколько ордеров и Buy, и Sell, они какое-то время частично взаимно локируют друг друга. По каждому активу можно отдельно сложить объемы сделок на покупку и продажу, а полученную разность использовать для открытия дополнительного ордера в сторону, где суммарный объем меньше.
В итоге происходит уравнивание объемов, но ордеров становится слишком много, и сокращается свободная маржа. Пора производить оптимизацию.
Как проводится «Оптимизация»?
Открываем программу Excel или таблицы на диске (облаке). В таблице создаем столбцы со следующими названиями:
Документ можете назвать «Оптимизация». Все названия столбцов можно менять по своему усмотрению, я периодически создаю новые таблицы, и кое-что по мелочи в них меняется. Главное – понять и правильно использовать сам принцип.
После этого продолжаем торговать по обычной стратегии. Когда баланс депозита достигнет или превысит значение, указанное нами в таблице, в графе «Удалить при балансе от…», находим в строке терминала МТ намеченный ордер.
Затем находим следующую по отдаленности позицию. Стираем в таблице значения удаленного ордера и вносим параметры следующего намеченного. Повторяем операцию. И далее проделываем это либо до тех пор, пока соотношение баланса депозита и свободной маржи не станет приемлемым, либо пока не будет удален последний ордер.
В четверг на прошлой неделе на одном из депозитов я удалил этим способом все ордера до последнего. Правда, я почти сразу же возобновил торговлю на этом счете.
И эта техника работает для выхода из любых замков.
Очень удобно «оптимизировать» депозит, когда объемы самого отдаленного ордера Buy и самого отдаленного ордера Sell равны. В этом случае заполняем сразу две строки в таблице Excel. Вносим в таблицу параметры обоих ордеров, причем значение в графе «Баланс фиксации» будет одинаковым. Далее суммируем текущий баланс депозита, убыток по ордеру Buy и убыток по ордеру Sell (не забывая про отрицательные свопы). Результат заносим в графу «Удалить при балансе от…», можно в одной строке, можно в обеих.
А затем, когда баланс депозита в терминале МТ сравняется либо превысит значение в графе «Удалить при балансе от…», удаляем оба этих ордера. При этом, в момент закрытия обеих позиций цена должна находиться между ними, примерно на одинаковом расстоянии от каждого из ордеров. Если одна из этих позиций в процессе торговли будет закрыта по тейк профиту, ничего страшного, но в этой ситуации будет лучше, если убыток оставшегося ордера при удалении будет меньше или равен его убытку, внесенному в Excel.
Постепенно удаляются самые убыточные ордера, а по мере их исчезновения оставшиеся ордера концентрируются в зоне действия цены. Часть из них может быть «подхвачена» ценой и, в итоге, принесет прибыль, другие же будут закрыты с убытком, который предварительно компенсируется.
Буду рад, если для кого-то эта информация окажется полезной.
Заключение
Ну а новичкам, перед тем как открывать локирующую позицию, лучше потратить хотя бы пару минут на дополнительный анализ ситуации, взвесить все «за» и «против». Возможно в итоге лучшим решением окажется просто закрыться по стоп-лоссу.