Что такое люфт в трейдинге

Система Герчика Александра Михайловича. Ну шо тама?=)

Из статьи ты узнаешь :

Мой пламенный привет, дорогие гости, посетители и читатели! Сегодня рассмотрим очень интересную тему – это система Герчика Александра Михайловича. Многие часто задают вопросы касательно этой темы, потому как в чистом виде его алгоритм нигде не встречается.

Сегодня же я беру на себя некую ответственность, и наиболее детально вам расскажу об этой торговой системе, чем она примечательна, и как ее можно применить, да и стоит ли его алгоритм шухеру, который так часто возле него разводится?

Оговорюсь сразу, что я не буду говорить о личности Александра Герчика, ибо мне, по большому счету, все равно, и посыл моих мыслей совершенно иной, но я очень надеюсь, что эта тема будет Вам полезна.

Откуда этот алгоритм и в чём его суть?

Я думаю, если Вы в теме, то слышали о таком курсе, как «Трейдинг от А до Я за 60 дней». Вроде сейчас появилась версия 2.0, но не суть, не в этом смысл…

Этот курс Вы уже без проблем можете найти в сети бесплатно, это не будет проблемой. Так вот, я внимательно ознакомился с этим курсом некоторое время назад и, скажу откровенно, он мне не пришёлся по нраву. Суть в том, что данный курс является просто нарезкой различных выступлений Александра Герчика, причём само качество видеозаписи, будто снимали на калькулятор.

Видео

Складывается такое ощущение, что не было приложено особых усилий в создание этого контента, а просто в тупую сделали видеонарезку. Всё бы ничего, но стоимость этого курса на ранних этапах доходила почти до 2000$. Стоит ли этот курс своих денег? – однозначно нет! В нём огромное количество видео, наверное, общей продолжительностью часов 7. У меня сложилось такое ощущение, что воды в нём больше, чем во всём Мировом океане, но это уже моё личное субъективное видение.

Герчик стратегия достаточно проста по своей сути, и базируется на использовании уровней поддержки и сопротивления. Сам Александр Михайлович нередко заявляет, что сила в уровнях, и с ним тяжело не согласиться, ибо в умелых руках они творят чудеса. Теперь давайте переходить к сути вопроса, и я сейчас Вам дам всю необходимую «выжимку», дабы Вы сформировали свое видение стратегии.

Классификация уровней по силе

Если верить градации уровней, на которую указывает Герчик, то мы можем выделить следующие уровни:

Давайте разберём каждый из этих уровней! Примечательно, что по системе уровни отмечаются только на интервале D1.

Точка излома тренда

Точка излома тренда – это самый сильный уровень в общей градации. Суть в том, что мы отмечаем критическую точку, от которой произошёл явный разворот текущего тренда, или как минимум, явная затяжная коррекция от него. Данный тип уровня проще всего найти на графике, и он виден невооруженным глазом.

Зеркальный уровень

Еще один достаточно сильный уровень, основанный на смене ролей уровней, то есть, поддержка может стать сопротивлением, как и сопротивление может стать поддержкой. Такой уровень появляется чаще всего по тренду, и в перспективе позволяет уловить хороший момент для входа в сторону общей тенденции.

Лимитная проторговка

Суть этого уровня состоит в том, что цена не может пробить верхнюю или нижнюю границу уровня, закрываясь под или над ним (в случае с сопротивлением). Это указывает нам на наличие за уровнем лимитного игрока, не заинтересованного в дальнейшем пробитии уровня.

Плавающий уровень

Откровенно говоря, в подобном уровне я особого смысла не вижу, потому как на графике это выглядит, будто цена «пилит» уровень и не может определиться с направлением. Входить от подобного уровня есть смысл только в том случае, когда цена уже явно закрепилась под или над ним. Если лезть в самый разгар борьбы за уровней, то можно обильно нахвататься животного с большими рогами (лосей).

Точка, от которой формировался «перехай или перелоу»

Достаточно сильная точка, от которой происходило «перебитие» того или иного экстремума. Это точка может выступать неплохим уровнем, позволяющим получить вполне себе неплохую точку входа.

Уровень от аномально крупного бара

Я думаю, Вы и сами часто видел, как на выходе новости может формировать бар с очень крупным спредом. Так вот, верхняя или нижняя граница данного бара часто может выступать в качестве неплохого уровня. Лично я часто замечал, что от такого уровня весьма часто происходят отскоки.

Воздушный уровень

Это самый слабый вид уровня, не имеющего подтверждения на истории. Суть состоит в том, что цена может несколько раз подряд «бить» в одну точку, формируя новый лимитный уровень. Честно говоря, это и уровнем-то не назовешь, ибо формирование уровня является явлением сугубо постфактумным. То есть, мы не можем заранее знать, где будет сформирован уровень, а пытаться торговать от областей, где цена просто несколько раз билась в одну точку – это не самое лучшее решение.

Очень важные моменты

Стратегия Александра Герчика имеет очень много важных момент, и здесь я выделю:

Ложный пробой

Ложный пробой, как указывает торговая система Герчика, является подтверждением наличия крупного игрока за уровнем. Учтите, что ложный пробой не берется с воздуха, и может быть только лишь относительно исторического уровня, подтверждая его.

Поджатие уровня

Поджатие уровня не является каким-то ноу-хау со стороны Герчика, а это всем нам известный «Треугольник». Обратите внимание на схематический пример: мы видим, что у нас цена бьётся в сопротивления, при этом максимумы не повышаются, а минимумы формируется каждый выше предыдущего, как бы поджимая цену к уровню, увеличивая вероятность пробоя. Но, как мы помним из классики технического анализа, нужно дожидаться пробития одной из границ треугольника, чтобы уже предметно говорить о росте или падении цены.

Выравнивание уровня

Вот как раз «выравнивание» уровня происходит после пробития нижней границы треугольника (в случае с сопротивлением), указывая нам на лимитного игрока за уровнем, не заинтересованного в дальнейшем продвижении цены.

А будет ли вообще пробой уровня?

Система Герчика пытается ответить и на вопрос: а можно ли понять заранее, будет пробой уровня?

Указывается на то, что если цена подошла к уровню на крупных барах, то вероятность разворота увеличивается. Если же цена подошла к уровню на мелких барах, то вероятен пробой. Честно говоря, я на графике могу найти сотни и тысячи примеров, опровергающих данную теорию.

К примеру, да, мы часто можем видеть, что цена подошла к уровню на импульсе на крупных барах и развернулась. Правда, видим мы это постфактум, и задайтесь вопросом: а сколько цена попутно пробила на импульсе других уровней, пока развернулась? С другой стороны, если цена на мелких барах подошла к сильному уровню, то просто может не хватить объёмов, чтобы его пробить. Так что, мне эта теория кажется сомнительной, да и мы не должны гадать «будет – не будет», мы торгуем то, что видим!

Точки входа по системе

Герчик стратегия имеет несколько различных типов входа, примечательно, что точки входа относительно уровня с D1 мы ищем только на МЛАДШИХ интервалах, чаще всего, это интервалы М30 и Н1.

Обратите внимание на рисунок, мы видим, что по системе есть несколько моделей для входа. БСУ – это бар сформировавший уровень, а БПУ – бар подтвердивший уровень и ТВХ – это точка входа. Сейчас я должен отметить очень ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: между БСУ и БПУ1 может быть неограниченное количество баров, а вот между БПУ1 и БПУ2 баров быть не должно, они должны идти подряд! Если нет, то модель признана «сломанной» и нам нужно снова ждать её формирования.

Вход от ложного пробоя

Достаточно сильной ТВХ является вход от ложного пробоя уровня и схематически она выглядит так:

Схематический пример рассматривается относительно сопротивления, и, допустим, мы видим, что цена у нас закрывается на М30-Н1 и где-то на баре, который я отметил стрелочкой, можно установить селл-стоп чуть ниже уровня. Суть в том, чтобы уловить возможное ложное пробитие уровня и получить возможность войти в рынок по наиболее выгодной цене.

Основные понятия манименеджмента

Система Герчика имеет несколько важных понятий относительно манименеджмента с которыми мы разберемся:

Чтобы получить потенциальную величину стоп-лосса по сделке, нужно имеющееся АТР разделить на 6, и конечное число как раз будет нашим стопом. К примеру, если АТР вышел 50 пунктов, значит, стоп будет приблизительно 9 пунктов.

Минимальное соотношение стоп-лосса к тейку должно составлять 1:3. Суть в том, что Вы входите в сделку, устанавливаете стоп-лосс и тейк-профит, и на этом Ваше участие в сделке окончено – дайте рынку рассудить Вас.

Из всего этого я бы, пожалуй, не согласился бы только с фиксированной постановкой стоп-лосса. Поймите, что сегодня волатильность одна, а завтра другая, сегодня стопа в 15 пунктов хватает сполна, а завтра волатильность выросла, и его будет откровенно не хватать.

Выводы

В целом, о бщем контексте именно так выглядят стратегии Александра Герчика. Работает ли это? – хрен его знает, всё может быть, суть в другом… Всё это основывается на классике технического анализа, и платить за это деньги – я не вижу смысла. Откровенно говоря, можно найти много бесплатного материала, который преподносит материал более формализовано.

Источник

Курс активного трейдера. Обзор семинара Александра Герчика

Алгоритм торговли Александра Герчика основан на техническом анализе. Он подходит для работы на рынке акций, фьючерсов, и рынке Форекс. Стратегия заключается в определении сильных уровней на дневном графике и поиск точки входа на меньших тамфреймах при отбое или пробое уровня. Точка входа представляет из себя «след» лимитного покупателя или продавца. Данная точка ищется по определенному алгоритму.
Достоинством стратегии Александра Герчика является формализация алгоритма. Это простая и, главное, единственная модель определения точки входа, расчета стопа. Курс трейдинга в этом плане сильно эволюционировал. Если 10 лет назад обучали разным подходам к определению точки входа (и часто люди не знали, с чего им лучше начать в торговле), то теперь это одна жесткая модель. На мой взгляд, это более правильный подход. Нужно научиться делать что-то одно, что будет работать. Для начала нужно научится не терять деньги, а потом постепенно улучшать свою торговлю. Семинар позиционируется не «как стать миллионером», а «как научиться не терять на рынке деньги». В начале обучения Александр Михайлович предупреждает сразу, что из группы в несколько десятков человек работать трейдером получиться у считанных единиц.

2. Уровни поддержки\сопротивления

Анализ начинается с поиска сильных уровней на дневном графике. На дневном графике лучше видны следы и намерения крупных игроков. Сильными уровнями являются:

1. Точки излома тренда.

Как вариант – это разворотная точка после сильного движения с длинными барами:

Уровнем является предыдущий локальный минимум (отмечен зеленой линией).

2. Зеркальный уровень.

На этом уровне идет смена игроков. Один сильный лимитный игрок побеждает другого.

3. Лимитные проторговки.

Ложные пробои одним баром или двумя барами усиливают этот вид уровня. Пробой двумя барами усиливает уровень сильнее:

Перед сильным движением обычно пытаются высадить слабых игроков с рынка с помощью ложных пробоев. После ложного пробоя должен быть сильный импульс в сторон, обратную от направления ложного пробоя. В примере на рисунке выше крупный игрок не даст обновить хай после ложного пробоя. Также ложный пробой может быть сделан в виде открытия инструмента с гепом. В примере это может быть открытие с гепом над уровнем, а потом движение цены вниз.
Если при пробитии сильного уровня нет импульса на продолжение движения, то высока вероятность, что будет ложный пробой. Вообще, отбой работает чаще, чем пробой, потому что 75% времени рынок находится в диапазоне.
Если мы видим ситуацию, что бары «поджимают» к уровню, а потом происходит выравнивание бара или следующий бар оказывается ниже предыдущего бара, то это означает, что, скорее всего, будет разворот. В примере на рисунке ниже динамичный покупатель оказался слабее лимитного продавца:

Нужно смотреть, как цена подходит к уровню. Если при подходе к уровню цена рисует короткие бары без хвостов, то увеличиваются шансы на пробитие уровня. Также нужно учитывать сколько цена уже прошла внутри дня, прежде чем она достигла уровня. Если она прошла 80% от своего обычного среднедневного движения, то, скорее всего, будет разворот, а не пробитие уровня.

4. Зоны консолидации (плавающий уровень).

Сильным уровнем на дневном графике может быть не только линия, но и область проторговки, какой-то диапазон цен. Вокруг уровня будут ложные пробои, цена гуляет около какой-то цены. Та точка, которой мы больше всего касаемся, либо та точка, где пытаются собрать стопы, является сильным уровнем. В случае плавающего уровня нужно ждать стабилизации проторговки на какой-то цене, победы одной из сторон. Внутри канала непонятно, в какую сторону крупный игрок набирает позицию. Это можно понять, наблюдая как цена ведет себя у границ канала, около сильных уровней, в какую сторону и как пробиваются эти уровни.

5. Точки, от которых началось движение, сделавшее новый хай или лоу.

Слева на графике мы ищем ближайшую точку, от которой было начато движение, сделавшее новый хай. Крупный игрок не допустит захода цены ниже предыдущего лоу, чтобы не сломать модель на покупку. На рисунке этот уровень обозначен зеленой линией.

6. Уровень, построенный необычно большими барами.

Необычно большими барами могут считаться бары размером равным или большим 2ATR (среднестатистическое движение инструмента) за какой-то промежуток времени. Также сильным считается уровень, образованный барами с длинными хвостами (касанием длинных хвостов), от которого началось сильное движение. Дополнительные паттерны с уровнями смотрите в этой статье.
При анализе дневных графиков самое важное — это определение расположения цены относительно уровней и накоплений. Начинать анализ нужно с дневного графика, сильных уровней на нем и закрытия свечей относительно этих уровней. Сделки открываются только после того, как дневка закрывается выше или ниже какого-то уровня. Если на дневке цена находится ниже уровня, мы можем открывать шорт.
Уровни подтверждаются объемом. На семинарах не рассказывается подробно про использование объемов, но в своей торговле А.М. Герчик работает с VolFix. Строятся уровни с максимальным горизонтальным объемом, кластеры с максимальным объемом на баре. Необходимо смотреть, в каком месте выходит объем, в каком направлении цена выходит из кластера, что происходит после выхода объема. Постфактум определяем, кто в итоге победил.
Далее, после определения сильного уровня мы ждем, когда цена к нему подойдет и сформирует точку входа на меньшем таймфрейме.

3. Точки входа

Модель для определения точки входа достаточно простая. Мы ищем след лимитного игрока в виде формирования уровня из нескольких баров. На рисунке ниже крайний левый бар – это бар, который сформировал уровень. Он может быть в любой точке слева на графике. Второй бар, который касается этого уровня, будет баром, подтверждающим уровень. Второй бар может касаться уровня как сверху, так и снизу. В примере первый бар касается линии сверху, а второй бар касается линии снизу. На следующем рисунке все бары касаются уровня сверху. Третий бар, подтверждающий уровень, должен или касаться уровня, или немного не доходить до него (на размер люфта, о котором мы скажем позже). Если третий бар пробивает уровень, то нужно искать новую точку входа, т.к. пробитие будет означать, что лимитного игрока на этом уровне нет. Перед закрытием третьего бара мы ставим ордер. На четвертом баре (на рисунках он обозначен стрелочкой) ордер исполняется – это точка входа. Ордер мы ставим не на самом уровне, а немного отступив от него на размер люфта. После второго бара, который подтвердил уровень, цена может немного уйти и не дать входа. Если цена уходит от уровня на расстояние менее 2-х стопов, при возврате цены к точке входа мы можем заходить. Если цена уходит на расстояние больше двух стопов, то модель ломается, т.к. цена может разогнаться, и при возврате к уровню пробить его.

Люфт – это максимально допустимое расстояние от уровня до точки входа. Люфт может составлять до 20% от размера стопа. Для российского рынка акций стоп может составлять 0.1-0.2% от цены эмитента. Для большинства американских акций стоп составляет максимум 7 центов. Если вы торгуете среднесрок, то стоп не должен превышать 10% от ATR дневки.
Есть еще одна разновидность модели входа. Это так называемый воздушный уровень. Если на двух картинках выше первый бар, сформировавший уровень, был когда-то на истории, присутствовал слева на графике, то воздушный уровень – это уровень который раньше не встречался. В этой модели четыре бара идут подряд. Если сделка против глобального тренда, то нужно ждать консолидацию из шести баров подряд. Правила для входа не меняются:

Чтобы не было психологического раскачивания, вам нужно зайти по правилам, поставить стоп, поставить тейк профит 4:1 и просто ждать. После движения цены в размере ваших 2-х стопов передвиньте стоп в безубыток. Выход должен быть системным. Лучше выходить по жестким правилам, чтобы не было дополнительного психологического давления. Именно отработанные до автоматизма навыки и следование правилам не дадут раскачать вашу психику. Советую прочитать на эту тему мою статью о психологии трейдинга.
По опыту своей торговли, самое сложное в алгоритме – это поиск сильных уровней поддержки\сопротивления. В курсе уделяют много времени уровням, но их определение менее формализовано, чем точка входа и выхода. На практических занятиях всплывает много важных деталей, которые помогают понять, как работают уровни и вообще, как работает рынок в целом. Я рекомендую посетить сайт Герчика и посмотреть видео на его Youtube канале, а также на канале компании Gerchik & Co. Из видео, размещенных публично, можно почерпнуть много полезной информации относительно определения сильных уровней.
В реальной торговле сложность в том, что эти уровни нужно ждать достаточно долго. Часто, в момент ожидания появляется желание открыть позицию на более слабых уровнях, где-то внутри узкого канала, с меньшим потенциалом в сделке. От таких сделок с низким потенциалом нужно воздерживаться.
Потенциал – это только один из нескольких факторов, дающих перевес в вашу сторону в сделке. Среди факторов, дающих перевес можно выделить:
— тренд;
— короткий стоп;
— хороший запас хода;
— заход после ложного пробоя;
— заход от уровня;
— зеркальный уровень;
— локальный экстремум;
— круглая цена.
Еще один важный момент, о котором говориться в курсе трейдинга, – это статистика. Вам нужно вести журнал сделок. К сожалению, многие трейдеры этого не делают. Сначала вы нарабатываете статистику, а потом статистика работает на вас. Зная свою статистику, вы сможете корректировать время работы, дни недели, торгуемые инструменты. Для анализа вашей статистики вы можете, например, использовать сервис Webmarketstat. Загрузив туда свои данные, вы увидите, где у вас проблемы, как можно изменить вашу торговлю, сделать ее более прибыльной.
В заключение хотелось бы сказать, что самое сложное в торговле – это соблюдать свой собственный алгоритм, ставить стопы и работать в соответствии со своими параметрами по рискам. Не начинайте торговлю без внешнего риск-менеджмента со стороны брокера. Не надейтесь на собственную дисциплину. Рано или поздно она вас подведет, и никакая прибыльная стратегия вам не поможет.
Еще хотелось бы сказать, что Александр Михайлович – это один из немногих успешных трейдеров, которые могут обучать, и чей подход к рынку реально работает. Его семинары постоянно эволюционируют в соответствии с изменениями на рынке. Так что, если его подход к торговле вам близок, то пройдите обучение. Вы получите намного больше информации, чем есть в этой статье, и получите не менее важную поддержку после обучения.

Источник