Что такое коридор в трейдинге

Как играть и выигрывать на бирже.

20. ТЕНДЕНЦИЯ И ТОРГОВЫЙ КОРИДОР.

Трейдеры стремятся извлечь прибыль из изменений цен: купить по низкой цене, а продать по высокой; или открыть короткую позицию по высокой цене, а затем закрыть ее по низкой. Игра идет в основном в коридорах, теснящих тенденции.

Трейдер должен уметь распознавать тенденции и торговые коридоры (рис.20-1), т.к. тактика игры при них различна. Так, играя на повышение, когда рынок идет вверх, надо крепко взяться за руль и ехать до конечной остановки, пристегнувшись ремнями безопасности. Играть в торговом коридоре надо гораздо проворнее, закрывая позицию при малейшем признаке разворота. При тенденциях нужно следовать за сильной стороной: покупать, когда рынок идет вверх, и играть на понижение, когда он идет вниз. Когда цены в торговом коридоре, поступайте наоборот: покупайте, когда они слабы, и играйте на понижение, когда они сильны.

Психология биржевой толпы.

Восходящая тенденция возникает, когда быки одолевают медведей и от их покупок цены растут. Если медведям и удастся временно прижать цены, быки останавливают спад и поднимают цены на новую высоту. Нисходящая тенденция образуется, когда медведи одолевают быков и от их продаж цены падают. Даже если шквал покупок вздымает цены, медведи ответной игрой на понижение останавливают его и прижимают цены к новому минимуму.

Если силы быков и медведей примерно одинаковы, цены держатся в рамках торгового коридора. Если быкам и удастся поднять цены, медведи отвечают игрой на понижение, и цены падают. На этом этапе в игру вступают скупщики дешевизны: они останавливают спад; меж тем, медведи своими покупками для закрытия коротких позиций раздувают огонек подъема, и цикл повторяется.

рис.20-1. Тенденция и торговый коридор.

Последовательность нисходящих пиков и впадин определяет нисходящие тенденции. Цена на соевые бобы падала с ноября до середины января. Впадина 4 ниже впадины 2, а пик 3 ниже пика 1. Прорыв линии тренда в точке 5 означает конец нисходящей тенденции. За прерванной нисходящей тенденцией может последовать либо торговый коридор, либо восходящая тенденция.

Ноябрьско-декабрьская нисходящая тенденция вылилась в торговый коридор, обозначенный горизонтальными линиями, проведенными через впадину 4 и пики 3 и 6. Понижение с пика 6 остановилось у более мелкой впадины 7, не дойдя до низа коридора: значит, можно нанести предварительную восходящую линию тренда. Прорыв из коридора в точке 8 подтвердил начало этой тенденции.

У жесткого правого края.

Прошлое незыблемо, и его легко проанализировать. Будущее переменчиво и расплывчато. К тому времени, когда вы распознаете тенденцию, она уже может быть на исходе. Она может также перейти в торговый коридор, причем бесшумно, и никто не уведомит вас о случившемся. А когда вы заметите эту перемену, часть ваших денег будет проиграна: ведь вы делали ставку на продолжение тенденции.

У правого края графика многие модели и индикаторы противоречат друг другу, так что решения приходится принимать в условиях неопределенности с учетом различных вероятностей.

Методы и приемы.

Единого, волшебного метода для опознания тенденций и торговых коридоров нет. Есть несколько методов, и лучше использовать их вкупе. Если полученные результаты совпадают, то это надежнее. Если они противоречат друг другу, то от сделки лучше воздержаться.

рис.20-2. Определение тенденций с помощью линий тренда.

Линия тренда, проведенная через впадины 1 и 2, указывает на восходящую тенденцию. Значит, совершая сделки по мазуту, нужно играть только на повышение. Обратите внимание, что время от времени цены прорываются через линию, но затем, после падения, подтягиваются к ней (3). Этот момент как нельзя лучше подходит для игры на понижение. Аналогичная ситуация наблюдается в точке 7, где цены возвращаются к прорванной ими восходящей линии тренда.

2. Проведите восходящую линию тренда, соединив наиболее существенные недавние впадины, и нисходящую линию тренда, соединив наиболее существенные недавние пики (см. раздел 21). Наклон линии указывает текущую тенденцию (рис.20-1, 20-2, 21-1).

Сейчас иди попозже?

Распознав восходящую тенденцию и решив купить, вы должны решить и вопрос о времени: сразу покупать или попозже, подешевле. Купив сразу, вы попадете в биржевую струю, но рискуете большим, так как ваши стоп-приказы, вероятно, окажутся отдаленными.

Независимо от выбранной тактики надо придерживаться основного принципа контроля над капиталом, уберегающего от самых рискованных сделок. Разница между точкой открытия позиции и уровнем защитного стоп-приказа не должна превышать 2% от вашего торгового капитала (см. главу 10). Как ни заманчива сделка, откажитесь от нее, если она требует более удаленного стоп-приказа.

Противоречивые сигналы в разных масштабах времени.

рис.20-3. Противоречивые тенденции в разных масштабах времени.

Источник

Учимся определять уровни поддержки и сопротивления. Торговый коридор

Автор: Антон Шереметьев · Опубликовано 11.07.2017 · Обновлено 11.07.2017

Для того чтобы понять общее положение дел на графике, существуют параллельные линии, которые накладываются на график и по их наклону можно понять направление движения цен. Такие линии называются уровнем поддержки и сопротивления или торговым коридором. Данные линии имеют разную силу и легко объясняются с точки зрения психологии торговли. Если цена выше линии, то линия называется уровнем поддержки (support level), и при приближении графика к такой линии есть большая вероятность, что цены отскочат и развернутся, то же самое и с уровнем сопротивления, это линия выше графика.

Со стороны покупателей их усилия по покупкам двигают цены вверх, линия, расположенная сверху мешает дальнейшему росту цены, вполне логично называть сопротивлением. А при падающих ценах, когда продавцы своими продажами толкают действующие цены вниз, уровень, от которого цены отталкиваются и вновь идут наверх, называется уровнем поддержки.

Рисунок 1. Часовой график ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

При прохождении цены выше уровня сопротивления сам уровень не исчезает, а превращается в уровень поддержки. И наоборот, при пробитии уровня поддержки он превращается в уровень сопротивления.

Если происходит пробитие уровня сопротивления, то этот уровень становится автоматически уровнем поддержки. Соответственно, при пробитии уровня поддержки он становится уровнем сопротивления.

Откуда берутся эти уровни и как их определять?

Определить их достаточно просто. Уровни этих линий легко определить на графике цены, перемещая горизонтальную линию до тех пор, пока на этой линии не окажутся по крайней мере два локальных минимума или максимума цены. Чем больше на этой прямой максимумов и минимумов, тем сильнее считается уровень и тем его сложнее преодолеть.

Рассмотрим пример, на дневном графике ПАО «ЛУКОЙЛ» видно как после пробития уровня поддержки этот уровень стал уровнем сопротивления, выше которого ценам подняться уже не удалось. Видно как при приближении к уровням цены меняют направление движения. Чем больше этот уровень сдержал прорывов, тем этот уровень сильнее и психологически его будет труднее пробить в будущем.

Рисунок 2. Дневной график ПАО «Лукойл»

Помимо силы каждый уровень характеризуется еще одним параметром — возрастом. Чем раньше был сформирован уровень, тем он старше. С течением времени не только образуются новые уровни, но и мигрируют и отмирают старые. Они отмирают, когда на рынке не остается участников, покупавших или продававших на этом уровне. Тогда новое поколение трейдеров просто забывает старый уровень. Если цены акций могут измеряться в различных валютах и в этих валютах возможно совершение сделок, то уровни могут мигрировать в зависимости от изменения обменного курса. Связано это с различным запоминанием уровней разными участниками одного рынка. Таким образом, мы непосредственно подошли к ответу на первую часть вопроса: откуда берутся уровни сопротивления и поддержки?

Известно, что при приближении цены к уровню поддержки или сопротивления объемы торгов возрастают, а движение цены замедляется. Можно сказать, что уровни поддержки или сопротивления — это такие уровни, около которых совершается наибольший оборот торгов. Психологически понять это легко. Игрок покупает акцию в надежде на рост. Естественно, он запоминает цену покупки. Если цена выросла, а после этого упала, то последний шанс продать без убытков — это продать по той же цене, по которой была сделана покупка. Следовательно, вероятность того, что игрок совершит две сделки вблизи одной и той же цены, достаточно велика. Наоборот, если после покупки цена пошла вниз, а потом развернулась наверх, игрок из опасений, что цена снова упадет, будет закрывать позицию по любой цене, близкой к первоначальной, чтобы минимизировать убытки. Так устроена психология большинства игроков. Именно поэтому большое число торговцев открывает и закрывает позиции вблизи одних и тех же значений цен, ассоциируемых с уровнями. Чем чаще это происходит, тем уровень становится сильнее.

Далее, стоит графику цены нарисовать небольшой максимум или минимум, как трейдеры, ориентируясь на экстремум, начинают использовать его для постановки стоп-приказов и лимитированных заявок для открытия новых позиций (или закрытия старых) по наиболее выгодной цене. Когда цена в очередной раз приблизится к этому уровню, брокер выведет имеющиеся стоп-приказы на рынок и исполнит их. Если противоположных по направлению приказов окажется достаточно много, то возникнет борьба между покупателями и продавцами за этот уровень. В результате чего цены могут откатиться от этого уровня, и появится еще один максимум или минимум, который «укрепит» вновь возникший уровень.

Уровни, как правило, характеризуются круглыми числами. Это тоже связано с психологией. Гораздо удобнее сказать, что текущий уровень поддержки составляет 70,00, чем 79,95. Такое число легче запомнить и держать в голове для вывода на рынок того или иного ордера. Это также связано с любовью инвесторов к красивым и круглым числам. Когда большое число игроков одновременно ставят лимит-приказы на открытие позиций по одной и той же «красивой» цене, возникает повод сформировать новый уровень, если его еще нет. Новые уровни сопротивления также любят формироваться на круглых числах. Мотивация здесь звучит приблизительно так: «Вот дорастет до цены 40 (100, 500, 1750, 2500 и т.п.), тогда продам».

На самом деле уровень — это не некая четкая линия. Это скорее зона или узкий диапазон в окрестности линии. Чем уровень более сильный и древний, тем сильнее он размыт. Связано это с осуществлением упреждающих сделок. Например, торговец видит, что цена купленной им акции выросла и приближается к сильному уровню сопротивления. Чем сильнее уровень, тем с большей вероятностью цена его не пройдет, а развернется и двинется вниз. Игрок старается предвосхитить такое развитие событий и ставит приказ на продажу до того, как цена подойдет к уровню сопротивления. Чем больше таких игроков выставят подобные приказы, тем быстрее они своими действиями развернут рынок вниз. Аналогичным образом действуют покупатели, стремящиеся купить вблизи уровня поддержки.

Инвесторы, играющие на больших временных интервалах, как правило, не смотрят на молодые и слабые уровни поддержки и сопротивления. Для выставления ордеров на покупку и продажу они используют старые и сильные уровни. Но поскольку у них другой временной горизонт, они, естественно, рассчитывают на большие движения цены, а поскольку они, как правило, оперируют большими суммами, то вынуждены ставить упреждающие приказы на больших отклонениях от уровней поддержки/сопротивления. Именно поэтому старые уровни более «размыты».

Источник

Что такое торговый коридор и как с ним работать

Торговый коридор – состояние движения цены финансового инструмента. Термин используется для анализа рынка и прогнозирования. С целью получения прибыли в условиях «коридора» разработаны специальные канальные стратегии.

Определение торгового коридора

Термин «торговый коридор», или ценовой канал, применяется при описании работы на рынке «Форекс» и фондовых биржах. Можно найти несколько определений этого понятия, все они примерно схожи:

Торговый коридор на Форексе

Нижнюю границу принято называть уровнем поддержки, верхнюю – уровнем сопротивления. Они проводятся по точкам максимальных и минимальных значений котировок. Цена может пробить одну из линий, затем вернуться назад или выйти на новый уровень. Однако вероятность «отскока» цены в прежние рамки обычно выше.

Когда и почему возникает «коридор»

Общее направление движения цены или тренд зависит от активности на рынке тех или иных групп игроков. Восходящий тренд возникает, если преобладают покупатели («быки»). Их активность приводит к быстрому росту цены. Иногда на графике растущей цены возникают временные снижения – коррекция. После этого движение в направлении основного тренда продолжается. При преобладании продаж (активность трейдеров-«медведей») цена падает и формируется нисходящая тенденция.

Если сила «быков» и «медведей» приблизительно равна, цена движется в определенном диапазоне. Стоит только покупателям немного поднять стоимость инструмента, активность продавцов возвращает ее на прежние позиции. Это и есть торговый коридор. Если он достаточно узкий, получать прибыль на тренде затруднительно, а иногда и невозможно.
Выход из «коридора» может быть вызван значимыми новостями в области бизнеса или политики. В этом случае активность покупателей или продавцов усиливается, что приводит к формированию тренда.

Как торговать в торговом коридоре?

Широкий торговый коридор – хорошая возможность для заработка на краткосрочных сделках и скальпинге. Суть метода заключается в установлении границ канала и наблюдении за движением цены. Если котировка приближается вплотную к уровню – это сигнал к совершению сделок. Система отличается от торговли по тренду. Покупать следует на «медвежьей» тенденции, продавать – на «бычьей».

Важно помнить, что внутри канала направление движения меняется очень часто. Трейдер должен научиться моментально реагировать на такие ситуации. Имея тщательно проработанную стратегию, можно получить прибыль даже при небольших колебаниях котировок.

Источник

Торгуем по скальпинговой стратегии «Коридор»

Содержание статьи

В обычном понимании «коридор» на финансовых рынках представляет собой движение цены инструмента в боковом тренде, когда есть чёткая верхняя и нижняя граница этого диапазона. Торгуют в таком случае либо на отскок от этих границ, либо на пробой в одну из сторон, чтобы оценить потенциал дальнейшего движения цены.

Пример бокового движения на паре EUR/NZD.

В стратегии «Коридор» для определения этого диапазона будут использоваться Скользящие средние. По мнению авторов стратегии, это позволяет определить начало тренда. От трейдера требуется просто следовать за этой тенденцией в рамках представленных правил.

Скользящие средние на графике пары EUR/USD.

В статье разберём, как определять такой коридор на Скользящих средних и торговать в сторону зарождающейся тенденции на мелких таймфреймах.

Описание стратегии «Коридор»

В качестве основы стратегии «Коридор», помимо мувингов, используется индикатор RSI. Это осциллятор, который показывает силу тренда.

Когда значения индикатора поднимаются выше уровня 50, можно говорить, что быки сильнее медведей и цена скорее всего пойдёт дальше вверх. А вот если значения провалились ниже уровня 50, тогда ожидаем продолжения развития медвежьей тенденции.

Многие инвесторы считают такую комбинацию трендовых индикаторов и осцилляторов лучшей для торговли.

Поведение значений индикатора RSI.

Коридор определяется с помощью двух Скользящих средних из четырёх, используемых в стратегии. Прорыв этих Скользящих средних и даст сигнал к началу тренда, а два других мувинга подскажут, где входить в рынок в момент этого прорыва.

Движение цены после получения сигналов по стратегии «Коридор».

Настройки для стратегии «Коридор»

Для настройки торговой стратегии необходимо добавить все необходимые индикаторы на график инструмента. Разберём их параметры подробно.

Добавляем и настраиваем мувинги:

Далее добавляем осциллятор:

Скользящие средние и RSI входят в стандартный набор встроенных индикаторов для популярных платформ MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Главным преимуществом работы по стратегии «Коридор» выступает то, что трейдеру не нужно прогнозировать, куда пойдёт рынок, он просто следует за поведением цены.

Частично такой вариант работы можно сравнить со стратегией на «Пробой волатильности», при которой инвесторы ожидают максимальное снижение активности на рынке, где формируется явный коридор, пробой которого даст сигнал для входа в рынок. Но об этом в другой раз.

Как торговать по стратегии «Коридор»

В первую очередь, нужно дождаться горизонтального расположения красных линий EMA с периодом 16 и 30. Далее ждём, пока линии WMA 5 и 12 пересекут две другие линии. Если пробой происходит сверху вниз, то это сигнал для продажи, ожидается формирование медвежьего импульса. Дополнительно смотрим на поведение индикатора RSI, значения должны быть ниже уровня 50.

Сигнал на продажу по стратегии «Коридор».

Если пробой линий EMA 16 и 30 состоялся снизу вверх, тогда нужно покупать и ожидать формирование бычьего импульса по инструменту. Не забываем оценить расположение значений индикатора RSI: они должны быть выше уровня 50, что подтвердит потенциальное движение вверх.

Сигнал на покупку по стратегии «Коридор».

Сделка на покупку

Рассмотрим пример сделки на покупку по валютной паре NZD/USD. Цена движется под Скользящими средними с попыткой пробоя вверх. После очередного такого движения цене удаётся закрепиться над мувингами.

Далее мувинги WMA 5 и 12 также пробивают основные линии коридора EMA 16 и 30 вверх, что является сигналом к открытию позиции на покупку валютной пары. Остаётся оценить расположение значений индикатора RSI: в нашем случае они выше уровня 50.

Пример сделки на покупку по стратегии «Коридор» на паре NZD/USD.

Авторы стратегии отмечают, если самая быстрая Скользящая средняя, WMA 5, пересекла красные линии гораздо раньше, чем это сделала WMA 12, это будет сильным сигналом для входа в рынок.

В нашем примере открывать позицию на покупку можно по цене 0.6898, именно здесь мы бы и увидели все пересечения линий. К сожалению, в описании к стратегии нет правил для установки Стоп Лосса, но без него, как многие уже знают, торговать очень рискованно.

Поэтому, возможно, неплохим вариантом для стопа в примере с парой NZD/USD будет его выставление за минимумом свечи до пересечения линий. Это будет ниже уровня 0.6875.

Пример закрытия позиции на покупку по стратегии «Коридор» на паре NZD/USD.

Закрывать позицию рекомендуется в момент пересечения быстрого мувинга WMA красной Скользящей средней: как по тесту этой линии, так и дождавшись пробоя свечой вниз.

В нашем примере максимальная прибыль была бы равна 52 пунктам, а позиция закрылась с прибылью в 38 пунктов. Стоп Лосс получился размером в 20 пунктов, что почти в два раза меньше потенциальной прибыли от этой сделки. Это соответствует правилам риск-менеджмента, где рекомендуется, чтобы соотношение прибыли к убытку было 1 к 2.

Сделка на продажу

Рассмотрим пример сделки на продажу по валютной паре EUR/USD. Цена некоторое время движется в рамках боковой коррекции. В какой-то момент цены сильно пробивают вниз красные Скользящие средние и свеча также закрывается под этими линиями.

Есть явное пересечение как самих линий EMA 16 и 30, так и пробой этих линий мувингами WMA 5 и 12. Значения индикатора RSI ушли ниже уровня 50, а это уже дополнительный сигнал для продажи валютной пары EUR/USD по цене 1.1676.

Пример сделки на продажу по стратегии «Коридор» на паре EUR/USD.

Стоп Лосс выставляется выше максимума и до пересечения линий на уровне 1.1689: получаем риск, равный 13 пунктам.

Как видим, пробой красной линии мувигном WMA 5 произошёл только по цене 1.1600. Поэтому прибыль по теоретической сделке составила бы 76 пунктов. Максимальная прибыль достигала 88 пунктов. В этом примере прибыль также превысила размеры Стоп Лосса в несколько раз, что является хорошим результатом.

Рекомендации при торговле по стратегии «Коридор»

Заключение

Торговая стратегия «Коридор» представляет собой смесь Скользящих средних с разными периодами, использование которых, по мнению авторов тактики, позволяет трейдеру поймать начало новой тенденции и торговать в её направлении. Дополнительным сигналом для входа в рынок выступает осциллятор RSI, который фильтрует сигналы стратегии, не позволяя инвестору открывать сделки без подтверждения.

Для многих трейдеров Скользящая средняя является лучшим индикатором определения тренда и работы в его сторону. Но есть у неё и существенные недостатки: линии сильно запаздывают, а в боковом тренде можно поймать много ложных сигналов.

Если трейдер готов мириться с этими минусами, то можно брать стратегию «Коридор» на вооружение. Более того, риски от торговли на графике М15 будут минимальными.

Андрей Гойлов

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

Источник

Что такое ценовой коридор и как его использовать на Форекс

Ценовой коридор — это фиксированный диапазон, в котором колеблется цена на протяжении определенного промежутка времени. Из статьи вы узнаете, каким он бывает и как его использовать в сделках на форекс и бинарных опционах.

Разновидности ценового коридора

В финансовой сфере есть несколько равноценных определений ценового коридора. Например, на государственном уровне ценовым коридором будет считаться комплекс мер по регулированию внутренного курса страны в приемлемых рамках.

Ценовой коридор на государственном уровне

На форекс и бинарных опционах у ценового коридора другое значение. В широком смысле ценовым коридором называют направление, в котором двигается рынок на протяжении определенного временного периода. То есть, речь идет о восходящем, боковом или нисходящем трендах.

Ценовой коридор на форекс и бинарных опционах. Широкое значение термина

В техническом анализе ценовой коридор рассматривается только в узком значении. Узкое значение ценового коридора ограничивается понятием бокового тренда. Боковой тренд или флэт — это состояние, при котором цена ограничивается условными уровненными границами.

Ценовой коридор на форекс и бинарных опционах. Узкое значение термина

Классические правила работы в ценовом коридоре

Вся дальнейшая информация будет касаться того ценового коридора, который мы называем боковым трендом. Его можно определить с помощью горизонтальных уровней и различных индикаторов теханализа. Мы рекомендуем использовать Полосы Боллинджера. Вы можете работать с любым другим инструментов.

Критика классических правил работы в ценовом коридоре

В 2018 году классические правила торговли в ценовом канале не работают. Сейчас не тот глобальный рынок, не те условия и не те шансы на успех.

Чтобы заработать — нужно комбинировать ценовой коридор с другими инструментами технического анализа и делать это в рамках хорошо структурированной торговой стратегии.

На рынке бинарных опционов точность сделок должна превышать 60%. На форекс одна убыточная ставка должна перекрываться двумя выигрышными (хотя все зависит от средних величин профита и убытка по сделкам). Без подобного соотношения будет сложно стабильно зарабатывать.

Не тот рынок. Классические правила работы в ценовом коридоре написаны для ликвидных активов живого рынка. Живой рынок — это торговая площадка, подчиняющаяся законом спроса и предложения. С 2008 года все ликвидные активы не торгуются на живом рынке. Их заменил рынок маркетмейкера. Рынок маркетмейкера — это торговая площадка, где спрос и предложение регулирует очень крупный игрок.

На цену влияет спрос и предложение всех участников торгов

Спрос и предложение часто формируют крупные игроки — маркетмейкеры

Не те условия. 70% времени рынок находится в состоянии бокового тренда. То есть, большую часть времени крупные игроки могут искусственным образом влиять на движение цены и использовать ценовой коридор в качестве ловушки для мелких инвесторов. Работает это так:

Это круговая непрерывная схема, за счет которой происходит набор крупной позиции и большинство игроков теряют деньги.

Как думает биржевая толпа

Ценовой коридор — это зона стабильности. Здесь можно найти качественную точку входа и приготовиться к сильному тренду.

Как думает маркетмейкер

Ценовой коридор — это зона стабильности. Здесь можно отследить заявки большинства мелких игроков и направить рынок против их позиций.

Не те шансы. Ни у кого из частных пользователей нет маркетмейкерского списка биржевых заявок. Поэтому они не могут знать, какое количество пользователей торгуют в ту или иную сторону. Рассмотрим такую ситуацию: цена растет и приближается к верхней границе канала.

Если ориентироваться на классические правила, то нужно входить в сделку на понижение. В реальных условиях это не поможет, поскольку вы не сможете предугадать намерения маркетмейкера.

Заключение

Существует пять классических тактик работы в ценовом коридоре: отскок, пробой, использование отложенных ордеров, ордеров StopLoss и старших таймфреймов.

Работать с ценовым коридором можно только с ликвидными активами на живом рынке. С 2008 года все ликвидные активы торгуются только на рынке маркетмейкера. Поэтому классические правила работы с ценовым коридором не работают.

Новичкам лучше не торговать в ценовом коридоре и ориентироваться на правила своей стратегии, которая заточена на сделки по тренду.

Источник