Что такое контртренд в трейдинге
контр-трендовая торговля
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ Пример контртрендовой стратегии
Теоретический пример контртренда.
приведен чтобы показать проблемы.
1) дропдаун по стделке может быть существенно больше среднего дохода.
2) вам может быть очень больно;
3) с плечами играть это тяжело;
4) как дополнительная перчинка для гладости эквити к трендовому супу подойдет.
Контр-трендовый Сталинград
Контр-трендовики, объясните: как правильная контр-трендовая система должна отрабатывать вот такой выраженный тренд?
Если скажете «Пересиживать убыток», я выйду в окно. 🙂
Сомнения трендовика
Когда-то пробовал контртрендовую торговлю (в значении «ставка на прекращение текущего движения»). Закономерно разочаровался в ней и перешёл на трендовую торговлю (в значении «ставка на продолжение текущего движения»). Результаты, естественно, сразу улучшились.
И вот, для меня настало «время без трендов». Или, говоря иначе — все тренды теперь настолько короткие, что моя ТС не успевает их «увидеть-взять-выйти с прибылью».
Только ТС успевает заметить потенциальный тренд и развернуться под него — сразу следует откат. Результат — медленный распил. Это длится апрель-июнь 2020 г. и, соответственно, накопительным итогом привело к заметным потерям. Возможно, что такой рынок продлится ещё долго. А значит, можно потерять неприемлемо большую часть капитала.
Пока что склоняюсь к временной приостановке торговли. Альтернатива — снова временно стать контр-трендовиком. Но уже мышление перестроилось на трендовое, уже трудно будет таким заниматься.
Думаю, многие опытные трейдеры сталкивались с подобным когда-то, ибо рынок не всегда был трендовым.
Кто как решил данную задачу?
Как Определить Разворот Тренда
Трендовые ТС или «усреднялки»? Кто кого?
Здравствуйте, дамы и господа!
А ведь это странно. Трендовые ТС, по определению, не позволяют покупать финансовые инструменты дешево и продавать их дорого: чтобы стала заметна новая тенденция на рынке, цена уже должна пройти определенный путь – вырасти при формировании восходящего тренда или снизится при формировании нисходящего. То есть купить дешево, а продать дорого, работая «по тренду» нельзя. Только контртрендовые ТС позволяют покупать на локальных минимумах и продавать на локальных максимумах (или около них). Но несмотря на то, что топы рейтингов на различных сервисах мониторинга счетов или трансляции торговых сигналов заняты именно контртрендовыми ТС, в большинстве своем различными «усреднялками» и «сеточниками», народная трейдерская мудрость гласит: «Не с…, пардон, не плюй против тренда!» А еще: «Усреднение против тренда сгубило больше евреев, чем Гитлер!»
Опрос: тренд или контртренд?
Опрос: тренд или контртренд?
Может быть все стратегии на рынке базовых активов сводятся к двум: трендовые и контртрендовые. Если вы встаёте по текущему движению — стратегия трендовая, если вы встаёте против текущего движения — стратегия контртрендовая.
Наивные примеры:
1. RSI пробивает сверху вниз уровень 25 и вы шортите, стратегия трендовая.
2. RSI пробивает сверху вниз уровень 25 и вы покупаете, стратегия контртрендовая.
3. RSI пробивает снизу вверх уровень 25 и вы покупаете, стратегия трендовая.
4. RSI пробивает снизу вверх уровень 25 и вы продаёте, стратегия контртрендовая.
Третий случай может вызвать вопросы — RSI низкий и поэтому глобальный тренд падающий. Можно подумать, что покупка это контртрендовая операция, но так только кажется. Глобальный тренд падающий, но текущий — растущий (покупка на пробое уровня 25 снизу вверх). Состояние глобального тренда в этой стратегии является фильтром — мы торгуем трендовую стратегию, но в качестве фильтра выбираем моменты, когда глобальный тренд падающий (в этой фазе рынка рынок хорошо отрастает снизу вверх, то есть он очень трендовый).
С фундаментальным анализом наверно похожая ситуация. Если вы просто шортите хорошие компании и покупаете просто плохие компании — то вы торгуете контртрендово, а если вы продаёте из-за ухудшения ситуации, а покупаете при признаках улучшения — то это трендовая торговля. Может быть тут всё не так однозначно.
Я потратил много букв и постарался пояснить, что для меня трендовая торговля, а что контр-трендовая. Я не претендую на научность или непротиворечивость!
Учитывая всё что я изложил- какую торговлю вы предпочитаете больше — трендовую или контртрендовую?
Перед ответом не спешите пожалуйста и прочитайте этот пост.
Почему усреднение не улучшит результаты вашей торговли
В последнее время стали все чаще попадаться на глаза публикации, связанные с построением «прибыльных» торговых систем, в которых применяются идеи мартингейла или усреднения.
По поводу мартингейла писать ничего не буду. Итоговый результат его применения давно описан математически, да и эмпирические данные по многочисленным ПАММ-счетам, использующим этот принцип, доступны любому заинтересованному.
Что касается усреднения, меня удивляют обсуждения, ведущиеся вполне вменяемыми трейдерами, контр-трендовых систем на основе «сетки» или других вариантов усреднения.
Давайте представим себе рабочую прибыльную контр-трендовую систему со следующими стационарными параметрами:
Прибыльные трейды 80%
Прибыльный трейд 100 руб
Убыточные трейды 20%
Убыточный трейд 300 руб
Математическое ожидание такой системы составит 20 руб на сделку.
Параметры вполне рабочие для типичной контр-трендовой системы.
Смоделируем серию из 100 сделок:
Здравствуйте. Как вы видите контр-трендовую стратегию? Я думаю нужно определить боковик и найти его границы. Поделитесь пожалуйста умной мыслью, если не жалко.
По-бытовому о контр-тренде
Что скажут уважаемые эксперты-гуру-критики о простом рассуждении?
Речь только об алго-роботах, анализирующих только прошлую цену в рамках линейной торговли только одного актива. Ну и, конечно, речь о системах, способных жить долго.
Вводные замечания:
1. По способу заработка все системе трендовые, ибо заработок (убыток) формируется в тренде (изменении цены).
2. По способу входа все системы либо трендовые (вверх-вверх, вниз-вниз) либо контр-трендовые (вверх-вниз, вниз-вверх).
3. Что такое тренд — непонятно. Единственное, неоспоримое определение, что тренд это изменение цены. В зависимости от характера изменения цены какие-то тренды более, а какие-то менее предпочтительны психологически.
Итак, хочется иметь контр-трендовую систему, которая покупает на локальных минимумах, продает на локальных максимумах. Возможно ли создать такую систему?
Логика подсказывает, что такое вряд ли возможно без дополнительной информации кроме прошлых цен, поскольку:
Контртренд
Эффективный контр тренд
Преимущества контр трендовой торговли свингов
Содержание
Содержание
Раздел 1. Основные определения контртренда.
Контртренд — это корректирующий тренд, среднесрочный тренд на рынке, направление которого не совпадает с направлением долгосрочного тренда.
Контртренд — это новый, противоположно направленный тренд, сопоставимый по силе с предыдущим.
При нисходящем тренде, покупка от контр тренда, становится эффективной, если цена на графике проходит его снизу вверх, фиксируя при этом закрытие в выбранном временном интервале выше трендовой линии. События для данного варианта очень часто бывает: цена проходит через линию тренда, фиксируются выше, а в ходе коррекционного движения опускаются к нему сверху вниз. При этом на линии тренда, раньше игравшую роль сопротивления, возникает теперь поддержка. Именно на этой линии поддержки и располагается одна из самых выгодных точек для заключения договора на покупку.
Дополнительное подтверждение можно получить по методике измерения глубины коррекционного движения с помощью Fibo-уровней (примеры комбинации с уровнями Фибоначчи смотрите на примерах в конце стратегии валютный рынок). Данная же стратегия торговли валютный рынок Forex позволяет отсеять ложные движения, которые создают иллюзию изменения преобладающего тренда, и понять при этом, нужно ли заключать сделку на покупку на линии тренда либо лучше подождать пока картина не станет более ясна.
Заключение договоренности на продажу от контр тренда, который раньше работал как восходящий тренд и при этом играл роль линии поддержки, а после того, как его пробила цена вниз, превратив теперь в сопротивление, – достаточно логичный ход. Данный способ торговли имеет большой эффект и является очень действенным способам входа в рынок на продажу.
Подтверждение об эффективности прорыва нам опять же могут дать те же уровни Фибоначчи. Если восходящий ценовой тренд превращается в сопротивление, и рядом с ним расположены уровни коррекционного движения, то шансы для успешного заключения концессии на продажу резко увеличиваются. И даже если мы совершили ошибку, то у вас будут все шансы покинуть торговую позицию без существенных потерь, т.к. Рынок очень часто имеет желание вращаться определенное время вокруг точки прорыва тренда, перед тем как решит, куда будет двигаться дальше.
А вот еще несколько примеров с реальных счетов (обратите так же внимание на подтверждение сигналов при помощи уровней Фибоначчи):
Преимущества контр трендовой торговли свингов:
Точный сигнал на вход.
Стоп контролируется, низкие риски.
Получение высокого соотношения прибыль/убыток.
Возможность взять большую часть движения.
При вхождении в свинг, Прибыль начинает появляться немедленно.
Четкие уровни выхода, цели заранее определены.
Не опасаемся прекращения тренда, наоборот, с радостью встретим это событие.
Как известно эффективный контр тренд — это элита рынка акций.
Входы без подтверждения ценой — это сродни работе маркет мейкера.
Лишь маркет мейкер умеет эффективно шортить хаи, и покупать лоу. Простой фондовой толпе более доступна фаза активного тренда. Вход в контр тренд — это элита. Но за попытки причислить себя к элите «вижу хаи и лоу» иногда приходится дорого платить (как упущенным движением «по рынку», так и лосями).
Итак, введем небольшой классификатор ошибок контр трендовых:
Самая популярная ошибка. Подразумевает под собой вход против рынка при отсутствии значимых признаков разворота рынка. Вход осуществляется по принципу: «Чего-то сильно упали — надо купить, вчера же дороже было!». В связи с последними безоткатными волнами вверх и вниз.
Данный феномен обусловлен психологией человека, который смотрит на левую часть графика и подсознательно не может купить то, что было вчера еще дешевле. Поэтому ему проще войти в лжеконтрендовый вход, чем войти в общую тенденцию по «дорогим» ценам (если речь о растущей тенденции).
Погонщик за пипсом не ушел от большого лося.
Данная ошибка включает в себя неумение понять тенденции на крупном таймтрейме, небольшой отскок на мелком таймтрейме включает жуткую мотивацию прикупить или зашортить против сильного движения. Но тренд крупного фрейма быстро убивает такие входы. При входе в ступор чревато лосем.
Тильтовый контр тренд.
Опять проявляется такая ошибка при анализе мелких фреймов. Серия небольших отскоков заставляет лезть против тренда более крупного фрейма, что при пилообразном движении и коротких стопах приводит к серии неприятных и болезненных ощущений.
Эффективный контр тренд (речь не о скальперах) должен начинаться с первого и главного правила:
Дождаться приторговки диапазона на часовом таймтрейме.
Тренд или контртренд или иного не дано
В околоалготрейдинговых разговорах периодически всплывает одна и та же тема: какого типа системы торговать, чтобы стабильно быть в плюсе?
Про наш рынок на доступном для частного лица ТФ всё ясно. Рынок от полцпроцента или от получаса и выше трендов по сей день.
Но у трендовых систем есть неприятное свойство: как правило, прибыльные сделки идут реже убыточных и потому просадки могут затягиваться и вытрёпывать нервы.
Что периодически предлагается в дискуссиях как панацея? А то, что надо разбавлять трендовухи паттерновыми системами.
Когда такое говорится, не имеются в виду контртрендовые системы, а паттерновые как третий класс систем.
Попробуем разобраться, что же такое паттерновые системы. Тут всё просто. Это некие сложные комбинации (конфигураций) из множества приращений цены в прошлом или из самих свечей. Разобрались.
Интереснее другое. Возможны ли паттерновые системы как третий класс, т.е. паттерн это и не трендовая система и не контртрендовая? Любопытно.
Если просто, то трендовая система это когда выше текущей цены покупаем, а ниже — продаем. Соответственно, для контртренда наоборот.
Или иначе. Если за очередное наблюдение на нашем ТФ цена выросла, то покупаем при трендовой торговле и продаем при контртрендовой. При падении цены продаем и покупаем, соответственно.
Теперь допустим, что существует некий третий класс торговых систем — паттерновые. Что значит, что это третий класс?
Чтобы этому классу существовать как классу по рассмотренной логике требуется, чтобы у этого класса не было зависимости от предыдущего изменения рынка. Ну и тут уж понятно, что это либо странность, либо глупость. Мы торгуем стратегию, которая не зависит от очередного наблюдаемого изменения рынка, нетрудно догадаться, что такая стратегия как воплощение прогноза рынка, вообще говоря, в пределе невозможна, либо это просто некое случайное метание.
Итого, без труда доказывается, что в рынке не может быть стратегий, отличных от трендовых или контртрендовых.
Ну и, если вспомнить, что наш рынок на доступном для частника ТФ трендовый, то и разбавлять нечем.
Из прибыльных могут быть только трендовые (благо их можно наковырять немало и сделать портфель), а контрендовые
могут рассматриваться как хэджевые, т.е. торгующие в ноль, но улучшающие свойства портфеля стратегий.
Что нужно понимать про контртренд?
Начну с резкого заявления.
Контртренд, если это не паттерн, скорее не существует, чем существует.
Дело во взгляде на природу вещей. Тренд обоснован физически. Можно обосновать, почему цена, двигаясь в некоем направлении, имеет большие шансы двигаться в нём, нежели против него. Можно также обосновать, почему цена, двигаясь в некоем направлении, имеет равные шансы двигаться как туда же, так и обратно. Эта неопределённость – самое нормальное состояние на рынках, близких к эффективным, а сейчас такие почти все. Но нельзя обосновать, почему цена, двигаясь в некоем направлении, вдруг в произвольной точке движения имеет большие шансы начать двигаться обратно.
Этот третий случай необъясним, ведь, если у цены такой хороший потенциал развернуться – почему она не сделала этого раньше? А если этот потенциал разворота растёт по мере движения – почему надо входить здесь, а не подождать? А если подождать, то до какого момента? Если до видимого разворота – разве это уже не игра по новому тренду?
Напомню, речь о произвольной точке с произвольными условиями – если условиями не произвольны, то, возможно, перед нами паттерн, и, возможно, стоит постоять против толпы.
Если под парным трейдингом понимать контртренд на синтетическом инструменте, то он скорее не существует, чем существует.
Давайте разделять понятия «арбитраж» и «парный трейдинг», это сильно разные вещи, лишь внешне похожие. Арбитраж – безриск, если мы продали и купили по тем ценам, каким хотели. Потому что мы продали и купили одно и то же. Например, один и тот же фьючерс на золото, торгуемый на разных площадках. Если разница между покупкой и продажей 0,1%, то этот 0,1% уже наш. Понятно, что такая игра – самая сладость рынка. Понятно, что это халява. Также понятно, что халявы нет. Значит, такие возможности, если появляются, то существуют миллисекунды, значит, всё сводится к технике броска и захвата…
Парный трейдинг уже основан на некоей гипотезе, в худшем случае переходящей в фантазию. Мы замечаем, что два инструмента ходят скоррелировано. Например, золото и серебро. Годами на российской бирже также считалось, например, что скоррелировано ходят акции «Сбербанка» и «ВТБ», «Газпрома» и «Лукойла», «Лукойла» и «Роснефти». И если Х дорожает быстрее, чем Y, то нужно продать лидера Х и купить отстающего Y. А уж если одно растёт, а другое падает… Ну, понятно. Мы всегда продаём расширяющийся спред, полагая, что он будет сужаться. Ключевое слово – полагаем. Если так уже было десять раз, в одиннадцатый он может порваться навсегда. Это значит, что у нас продана улетающая ракета, зато куплена тонущая баржа. И с каждым днём убыток растёт.
Есть версия, что разрыв любой необязательной корреляции – лишь вопрос времени. То есть если вам нужна катастрофа, то можно сесть у реки и подождать, когда по ней поплывёт твой собственный труп.
Сомнительна сама игра, где прибыль на сделку ограничена спредом, а убыток не ограничен ничем. Иллюзия успешности здесь может быть оттого, что выигрышных сделок по числу больше, чем проигрышных, и в мирный период прибыль может капать месяцами. Когда же спокойствие сменяется, даже неважно чем, – бурным ростом рынка, его крахом, сильным событием в одной из фишек – заработанное за год отдаётся за считанные дни.
Забавно, но в своё время я играл парный трейдинг наоборот. Не на схождение спреда, а на дальнейшее расхождение, если он начинал расходиться. Инструмент – та же синтетика. Например, спред между фьючерсами на акции «Сбербанка» и «Газпрома». Вообще, подходил почти любой спред, кроме совсем уж родственных фишек нефтегаза. Фьючерс предпочтительнее акции из-за комиссии, проскальзывание снималось техникой входа. Так вот, это работало: без плеч в 2014–2015 гг. это давало где-то 30–40% годовых, просадка в пределах 10%. В 2016 году система принесла лёгкий минус (в пределах 5%) и была отложена до лучших времён.
Мораль этой басни: не стой на пути паровоза, отдай контртренд врагу.
Тренд и контртренд. Существуют ли они вообще?
Доброе утро, коллеги!
Всем Вам хорошо известно, что такое тренд. В любом, даже самом начальном учебнике ТА, написано про теорию Доу и его определение тренда (монотонная последовательность экстремумов, возрастающая (максимумы) или убывающая (минимумы)).
О контртренде известно значительно меньше. Приведу несколько мнений:
1. Все, что не тренд — это контртренд
2. Контртренд — это пила (ну а пила — это когда кто-то пилит (и сливает) мой счет. )
3. Контртренд — это сложная коррекция. Характеризуется аномально высоким пересечением областей действия близких волн (Alexander_FXO)
4. Контртренд — это когда показатель Херста ценового процесса уходит ниже отметки 0.5
Ну и т.д. и т.п.
В целом понятно, что ничего не понятно.
Теперь предлагаю немного пофантазировать.
Представим, коллеги, что у нас есть квантовый компьютер хотя бы на 512 кубит (а почему бы и нет?). Ну или мы можем получить к нему удаленный доступ за разумные деньги. В таком раскладе мы можем брутфорсить массу вещей, в том числе разнообразные торговые системы.
Берем любой актив. Берем линейную ТС. Реверсивную, основанную на линейном индикаторе — знак линейной комбинации приращений цен говорит нам, покупать или продавать. Сюда попадают всеми любимые МАшки, но и не только они.
Берем отдельный диапазон цен (и их приращений). Включаем наш комп и ищем линейный индикатор, который показывает оптимальный результат на этом диапазоне (МО, МО/ДД, любая другая комфортная оптимизация). Получаем набор коэффициентов (ну или кривую, если коэффициентов много).
С этой точки зрения трендовость актива на выбранном диапазоне соответствует тому факту, что сумма коэффициентов индикатора больше 0 (ну или интеграл от кривой положителен). Контртрендовость = сумма коэффициентов индикатора меньше 0 (интеграл отрицателен).
При этом понятно, что многообразие массивов коэффициентов (разнообразных кривых) далеко не исчерпывается этими двумя сценариями. Все остальные словами описать затруднительно (почти тренд, скорее тренд, чем контртренд, сначала тренд, потом контртренд и прочая чушь).
Кажется, что рынок может пребывать в бесконечном (ну почти) континууме разных состояний. И совсем неочевидно, что переход из одного состояния в другое является плавным. Более того, продвинутые расчеты показывают, что рынок частенько меняет свое состояние скачкообразно (кривые, посчитанные на близких окнах цены, могут разительно отличаться, хотя и редко).
Вот такая загогулина получается.
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
Как всегда с уважением и дежурной просьбой не срать в топик.
Для этого на СЛ есть специально отведенные места.