Что такое кластер в торговле
Кластерный анализ в трейдинге — основы, паттерны и программы
Как говорил великий трейдер — объем это единственный индикатор в вашем терминале, который действительно помогает торговать в профит. Это действительно так, умение работать с объемами поможет вам уверенно действовать и в скапельперских сделках и в среднесрочных и в долгосрочных. Но в последнее время стал популярен кластерный анализ, который основан именно на объемах. В этой статье мы рассмотрим, как использовать кластерный анализ в трейдинге и какие плюсы от этого вы сможете получить.
Что такое кластерный анализ
Кластерный анализ — это, по сути, профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме. Т.е. с помощью кластерного анализа вы можете заглянуть внутрь свечи и увидеть на каком уровне цены, какой объем контрактов был проторгован.
Кластер представляет собой уровень в свече, который отображает объем проторгованных контрактов, либо дельту, смотря, что вы выбираете в настройках программы.
Какую информацию открывает кластерный анализ
С помощью кластеров вы можете узнать следующее:
Логика кластерного анализа
Поскольку вы видите точные размеры проторгованных объемов на каждом ценовом уровне, то вы можете применять эту информацию следующим образом:
Плюс к этому вы должны понимать, что рынок толкает рыночный ордер, а останавливает движение лимитный ордер. Все крупные игроки всегда входят в рынок с помощью лимитных заявок, при этом движение или тренд останавливается, а то и во все разворачивается. Поскольку рыночный ордер не в силах выкупить все лимитные заявки.
Основные типы баров
Это довольно важная информация, поскольку на ней строятся торговые системы для кластерного анализа, поэтому рассмотрим здесь основные типы баров.
В зависимости от того, где в свече (баре) расположен максимальный объем, бары делятся на:
Толкающие бары — своего рода создатели движения, т.к. они толкают цену, а тормозящие, как уже понятно наоборот тормозят и разворачивают цену.
Что было более понятно, я подобрал изображения этих баров.
В общем контексте рынка это выглядит так:
Как использовать кластерный анализ в торговле
Сейчас я вам покажу простейшую стратегию.
Для этого находим на графике флетовую проторговку, натягиваем на нее профиль объема. Это поможет нам определить, где именно в этой проторговке сосредоточен максимальный объем.
На скриншоте это отчётливо видно, это красная полоса, в которой проторговали 1758 контрактов. Это так называем уровень POC.
Далее ожидаем, когда мы выйдем из этого флета. И после того, как выйдем, мы обязательно подойдем к уровню, где сосредоточен максимальный объем.
В 80% случаев мы получаем от этого уровню реакцию в виде отскока. Так вот, при касании этого уровня мы можем входить в сделку. Ставим стоп-лосс за вершиной проторговки.
Точно таким же образом можно работать не только на форексе, но и на бинарных опционах. Мы заключаем ставку, на отскок от уровня.
Как видите довольно простая стратегия и очень эффективная, попробуйте сами.
Дельта в кластерном анализе
Помимо объема, кластера могу показывать нам и дельту. Это разница между проторгованными объемами продавцов и покупателей.
Дельта = ASK — BID
Если дельта положительная, это значит что покупателей больше, чем продавцов, если дельта отрицательная, то на оборот — продавцов больше, чем покупателей на данном ценовом уровне.
Трейдеры разделяют несколько видов дельты:
Программы для кластерного графика
Представляю вам самые популярные программы для кластерного анализа на данный момент:
1) SBPro
Кластеры
Кластерные графики для отображения объемов, дельты и Bid-Ask.
Симулятор
Тестирование стратегий на истории.
Лента сделок
Лента сделок прямо на графике! Гибкая аккумуляция принтов.
Профили
Множество типов Profile графиков с фильтрацией по объему и дельте.
2) ATAS
Smart Tape
“Умная Лента Принтов” агрегирует и фильтрует рыночные сделки, что позволит Вам увидеть реальных крупных игроков рынка.
Графики
6 видов построения графиков, в том числе профильные и кластерные графики (25 вариантов футпринта).
Smart DOM
“Умный Стакан” позволит проводить анализ биржевой ликвидности и отслеживать заявки крупных игроков.
Торговля
Удобная торговля и управление позициями, как через торговый стакан, так и прямо с графика (Chart Trader).
3) Volfix
Многоуровневая система алертов.
Широкий набор инструментов для объемного и профильного анализа.
Интегрированный DOM Analyzer можно адаптировать под любые Ваши торговые идеи.
4) NinjaTrader
Вам доступны самые крупные мировые рынки, включая:
— Фьючерсы.
— Форекс.
— Опционы.
— CFD’s.
— Акции.
Многочисленные встроенные индикаторы для принятия важных торговых решений.
Большой выбор провайдеров данных.
5) TigerTrade
Свечные графики и футпринт.
Динамический стакан.
Лента сделок.
Проигрыватель истории.
Аналитические инструменты.
Статистика сделок.
История.
Риск-менеджер.
Если вы не хотите использовать какие либо сторонние программы, то вы можете использовать индикаторы для MetaTrader, но как правило эти индикаторы показывают не реальный объем, а тиковый.
Заключение
Как вы уже поняли, кластерный анализ дает возможность взглянуть на движение цены изнутри, теперь вы можете строить действительно мощные уровни сопротивления и поддержки, которые отрабатывают в разы лучше, обычных визуальных уровней.
Поэтому, если вы занимаетесь трейдингом, но еще включили кластера в свою торговую систему, то советую вам попробовать. Ведь это может стать отличным фильтром, для отсеивания неуверенных сделок.
Кластерный анализ объёмов в трейдинге
Это довольно интересный вид анализа появился еще в прошлом веке, но наибольшую популярность он набирает именно сейчас. Пусть вас не пугает слово «кластерный», на самом деле все не так сложно как может показаться из названия. Далее я подробно расскажу вам, что такое кластерный анализ объемов, и вы сами в этом убедитесь.
Итак, начнем, пожалуй, с того, что мы называем кластером. Давайте для начала представим себе точку на графике цены имеющую две координаты: время и значение цены. А теперь прибавим к этим параметрам значение объёма (соответствующее данному времени и данному значению цены) и получим кластер. Таким образом, будем представлять себе кластер как точку с тремя координатами: временем, ценой и объёмом. Для наглядности ниже представлена картинка.
Как видите, на картинке изображен обычный свечной график (зеленые вертикальные полосы соответствуют белым свечам, а красные – черным) с добавлением к каждой свече горизонтальных полос в виде объёмов. На каждой такой горизонтальной полосе вы видите две цифры. Первая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на продажу (Market Sell), вторая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на покупку (Market Buy). Если рыночных ордеров на покупку в данный момент времени и по данной цене было больше, то горизонтальная полоса объёма окрашивается в зеленый цвет. Если преобладает количество рыночных ордеров на продажу, то полоса объёма становится красной.
Сам цвет полосы для меня никакого значения не имеет, красный он или зеленый – неважно. Важен лишь размер этой полосы, т.е. суммарное число сделок совершенное в данный момент времени по данной цене. Именно этот показатель имеет значение и говорит нам о степени интереса участников рынка к данному ценовому уровню.
Многие трейдеры заблуждаются сами и вводят в заблуждение других, утверждая, что красные горизонтальные полосы объёма свидетельствуют о том, что в данный момент на рынке больше продавцов, а зеленые — о том, что больше покупателей. Но это утверждение в корне ошибочно. Ведь если один продал, то кто-то второй это купил. И наоборот, если один купил, то кто-то же ему продал. Таким образом, количество продавцов на рынке в любой момент времени равно количеству покупателей.
Повторюсь еще раз. Красные полосы говорят лишь о том, что в данный момент больше рыночных ордеров на продажу, а не о том, что продавцов больше. Ведь каждый из этих рыночных ордеров на продажу в итоге был закрыт лимитным ордером на покупку. То же самое с зелеными полосами (здесь каждый рыночный ордер на покупку был закрыт лимитным ордером на продажу). Итак, мы смотрим не на цвет горизонтальной полосы объёма, а на её размер, и этот размер говорит нам о том, насколько велик интерес трейдеров к данному ценовому уровню.
Как использовать кластерный анализ в торговле
Давайте еще раз взглянем на знакомый нам рисунок. Я выделил на нем зону повышенного внимания участников рынка и два уровня – покупки (BUY) и размещения ордера STOP LOSS.
Скопление кластеров с большими объёмами образует зону повышенного внимания трейдеров. Большие объёмы говорят о борьбе между участниками рынка заинтересованными в повышении цены и участниками которым выгодно, чтобы цена снижалась. Тот факт, что в итоге цена пошла вверх говорит нам о том, что победили те кто был заинтересован в росте цены.
Таким образом уровень открытия позиции на покупку мы выставляем на первой свече открывшейся за пределами зоны повышенного интереса. Цена может и развернуться, но дойдя до выделенной зоной она вновь столкнется с противодействием победившей ранее стороны и скорее всего опять уйдет вверх.
Соответственно ордер ограничения потерь выставляется там, где открытая позиция BUY теряет всякий смысл. Действительно, если цена сможет опуститься ниже выделенной зоны, это будет говорить нам о том, что сильнее стала вторая сторона (заинтересованная в понижении цены). И, следовательно, актуальным сейчас станет закрытие позиции на покупку и открытие позиции на продажу.
Итак, если не усложнять, то кластерный анализ объёмов можно свести:
Кластерный подход в розничной торговле
Или искусство найти «хвост», на который можно сесть
Концептуальная заметка
Кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний, действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга
Жизнь уплотняется. Болезнь под названием «Некогда!» становится хронической. И все, что позволяет сэкономить нам время — особо привлекательно. Если это торговые операторы на рынке, то они становятся носителями важного конкурентного преимущества. Понимая это или действуя интуитивно, они соединяются в подобия кластеров. Таким образом, логичен успех супермаркетов, где в одном строении собраны товары и услуги самых разных назначений – и продукты питания, и одежда, и лекарства, и бытовая химия, и химчистка, и пункт приема оплаты чего угодно…
Но мы сейчас не о крупных торговых операторах. Им кластеризация не нужна. Как видно из определения кластера, данного Портером, там должен быть принцип взаимодополнения. Чем должен дополниться магазин, в котором все есть?
Речь наша пойдет о небольших торговых предприятиях – салонах красоты, магазинах, кафе и ресторанах, пунктах бытовых услуг и т. д.
Думаю, кластер – прекрасный способ выживания малых предприятий и в условиях кризиса, и в условиях конкуренции с гигантами.
Перед тем, как перейти к основному содержанию заметки, коротко остановимся на трех самых важных для торговли признаках кластера, выведенных М. Портером.
Во-вторых, это действия в определенной сфере. Под этим будем понимать направленность интересов клиентского трафика на соответствие одной из его жизненных «озабоченностей», как например:
В-третьих, это принцип взаимодополнения. Именно он и экономит время клиента, позволяя собрать в одном месте максимальное количество операторов, удовлетворяющих спрос представителя одной из жизненных ролей, примеры которых приведены выше.
Если понять все возможности кластера и начать его осознанно формировать, то, как и в любом осознанном действии, надо начать с целеполагания. Думаю, достойной целью в нашем случае может быть обеспечение высоких темпов развития предприятий, образующих кластер, за счет повышения их конкурентоспособности.
Если быть конкретной, то приведу те основные выгоды, из которых складывается эта самая конкурентоспособность:
Справедливости ради надо привести и возможные риски участия в кластере:
Структура кластера обычно такова: один специализированный якорный участник, который и генерит трафик клиентов конкретной жизненной роли (за счет своей специализированности). Остальные – садятся ему «на хвост». Например, в непосредственной близости с большим магазином «Ткани» на Ленинском проспекте в Москве в свое время в 2005 году я насчитала 12 торговых палаток, торгующих фурнитурой, шерстью для вязания, а также товарами для рукоделия.
Даже если якорный участник и некоммерческое предприятие, ничего не меняется. На «хвост» ЗАГСа могут «сесть»: ювелирные салоны, рестораны и кафе, цветочные салоны и флористические мастерские, ателье, магазины косметики и парфюмерии, салоны красоты и свадебных платьев, СПА, магазины подарков, пункты проката лимузинов…
В качестве примеров
Возможные участники кластеров:
для владельцев домашних питомцев:
для озабоченных своим автомобилем:
Думаю, что кластер совершенно логично рассматривать как форму кросс-промоушн. И тогда принципы выбора соседей будут те же, что в партнерском продвижении:
В качестве заключения
И даже если вы не планируете участвовать ни в каком трафикоообразующем соседстве с другими торговыми предприятиями шаговой доступности, не забудьте посмотреть на соседей, чтоб не получилось как здесь:
Кластерный анализ на любом таймфрейме. А что? А вдруг! (с)
Посмотрите на эту красоту:
Какой объем данных кроется за всей этой механикой…
Дисклеймер: картинки взяты (а откуда ж еще) из гугл картинок. Претендовать на авторство и в мыслях не было.
Всегда завораживал кластерный график в скальперских приводах и самописках на lua к квиковским графикам. Все эти маркет-дельта, гистограммы, объемы – действительно уникально позволяют оценить преобладание быка или медведя в свече. Но, я задался вопросом, что делать, если хочется оценить паритет на истории, да еще и чтобы можно было подсунуть любой период для оценки и любой таймфрейм? (в MT4 и ninja слышал, что это доступно из коробки)
Копая в этом направлении, пришлось несколько моментов из классического кластерного анализа взять за аксиому. Например, кластерный подход явно указывает, что паритет продавца или покупателя ОБЫЧНО (с большей вероятностью) задаст общее направление свечи. Если покупатели агрессивнее, то в ходе кластерного анализа мы можем сказать – свеча с большой вероятностью будет зеленая.
Однако в решении вопроса обозначенного мной выше, всё не так однозначно. К примеру, открывая график дневок на периоде пол года, я не знаю у кого был паритет в той или иной свече, и похоже никогда не узнаю))) (ну разве что препарирую тиковую историю)))) Допустим доджи стрекоза, молот, висельник, надгробие и т.д. могут говорить, о том, что в конце периода свечи продавцы/покупатели просто исчезли, хотя 90% времени именно они продавливали цену в той или иной тени свечи и 90% объема внутри свечи прошло именно от их ударов по рынку(((
Отсюда мы можем действовать в двух направлениях:
Оговорка 1. Свои изыскания я проводил начиная со второго направления. Дело в том, что в моменте мне не было интересно, кто на текущем уровне цены был когда-то более настойчив, бык или медведь. Меня интересовал сам факт, является ли текущий уровень цен важным уровнем или нет.
Оговорка 2. Опытный трейдер скажет, «чего там определять, раскрой глаза, уровни на графике они явно выражены!». Соглашусь. Но как формализовать этот уровень? Как из аналогового восприятия через глаза, оцифровать этот уровень и перенести его в механическую ТС? В некотором роде, с доработками, описанный мной ниже подход можно рассматривать как одно из таких решений.
Оговорка 3. Да, кластерный анализ также включает в себя и явное обозначение объема торгов на ценовом уровне. Наперед скажу, что эту задачу я уже решил. О результатах расскажу в рамках описания проделанных исследованиях по направлению 1. А сейчас остановлюсь подробнее в направлении 2.
Итак. Задача обозначена, но не понятно, как её решать. В связи с этим было принято решение разбить задачу на подзадачи. И первой такой подзадачей стало описание того, что я хочу получить на выходе, а именно:
Теперь по порядку. Видеть – значит визуальное представление, для уровней лучше всего подходит формат графика. График, значит оси координат. Ордината – ценовой уровень. Абсцисса — … оставим на попозже.
Выполняемый в автоматизированном режиме – значит используем софт. У меня вся ТС построена в excel, это большая бочка со множеством макросов, кнопочек и триггеров. На сторону исполняемого кода на C# у меня отнесены только интеграции и загрузчики. Такая архитектура – это следствие лени. Простой дневник сделок плавно развился в целую систему не выходя за рамки excel, а когда встал вопрос загрузки данных и интеграции с quik, я оглянулся и понял, что прошел точку невозврата, переписать ядро ТС из excel в отдельный софт и прикручивать графану – это капец сколько времени уйдет. Поэтому пока несильно парюсь над производительностью, сижу и развиваю систему дальше, находу оптимизируя ядро, выводя невостребованный и неактуальный функционал. Создателям excel надо поставить памятник, это нереально крутая штука.
Расчет – значит будет какое-то математическое ядро. Оно простое, его раскрою ниже.
Цена уровня крупной проторговки – работаем с историческими данными цен, как закрытия так и с остальными OHL наборами.
На любом периоде и любом таймфрейме. Тут подробнее. Что такое период в контексте решаемой задачи? Это временной отрезок, выбор которого чем-то обусловлен, и в рамках которого мы пытаемся получить интересующую нас информацию. Тогда, что такое тайм фрейм в контексте решаемой задачи? Это просто количество свечей приходящихся на единицу временного отрезка (периода). Получается период – это окно. А таймфрейм – это свечной масштаб в этом окне. Лупа))
При решение задачи я нашел подтверждение логичному заключению, что именно период определяет и выявляет зону проторговки. Что может случиться с ценой на периоде допустим 2 месяца? Да всё что угодно, позитивная новость вокруг эмитента может смениться негативной, может измениться оценка экономического состояния даже мира, в конце концов крупняк может зайти и выйти, и еще раз зайти в инструмент. В общем событий масса, отсюда и попытка как рыба-прилипала сесть на хвост акуле и ходить с ней от проторговки до проторговки. Этим и занимаются трейдеры, ищут тренд и цепляются за его хвост.
(Розничные трейдеры. 10 минут с открытия. Наши дни)
Теперь собственно к реализации. На вход мат ядру будет подаваться ценовой ряд (цена close ) ограниченный периодом (окном) у меня это пока что
14 торговых недель или 71 свеча. Безусловно правильнее брать тиковую историю и выявлять паритет на них. Наверное, но:
А. Это какой объем данных?
Б. А если мы хотим динамический период?
В. А если нам надо стравливать в мат ядро сейчас один инструмент, а через минуту по кнопке второй?
Г. К тому же насколько нам важна такая детализация, если мы поднимаемся на уровень дневок и выше?
Д. Какой смысл считать паритет в дневной свече с размахом теней допустим в 0.2%?
Почему, эти 0.2% не так важны – будет ниже.
Итак, 71 свеча, это не отрезок по оси абсцисс, это только выборка. Отрезок по оси ординат не имеет смысл брать, например, для акции от 0 до бесконечности. Я ищу уровни на периоде, а значит и ценовые уровни должны быть ограниченны этим периодом. Отсюда для оси Y я беру минимальную и максимальную цену close в выборке.
Причем чем больше получается значение среднего шага, тем более размашистыми свечами я могу пренебречь. При шаге в 2 рубля, свечка размахом тела в 1 рубль – не интересна. Или при средней цене в 0.8% я также спокойно могу пренебречь свечами с телами в 0.2%.
Дальше сами уровни формируются как:
y _ index = Минимальная цена ( close ) в выборке + средний шаг цены * index
значения переменной index лежат в промежутке от 0 до 71.
Теперь мы располагаем ценовыми уровнями. Осталось начать отрисовывать «кластер». Для этого надо взглянуть на представленную к анализу выборку, из значений цен close 71-ной свечи и полученных 72-ух ценовых уровней. Цены close из выборки не совпадают с полученным списком уровней, что логично. Поэтому для прорисовки кластера я беру значение цены close каждой свечи в выборке и начинаю сверять её на предмет вхождения в диапазон, ограниченный каждой парой соседних уровней. Если цена свечи лежит в границах пары уровней, то ставим +1 на наибольшей границе пары. Выбор «какому уровню присваивать единицу» на самом деле обусловлен позиционированием ТС, если она работает от лонга, то лучше в полученных парах уровней признак проторговки (единичку) присваивать верхней границе.
Собственно, набрав таких вот единиц на различных уровнях цены в диапазоне мы получаем «кластерную» диаграмму:
Мда, конечно это далеко от изображений в начале топика. Но лиха беда начало))
Прагматичный читатель спросит, ну и как это торговать?
Одно понятно точно, подход:
Сопротивлений нет. Их еще не нарисовали проторговки участников.
Полезность сие изыскания…. Ну собственно это тоже одна из причин почему решил опубликовать. Хотя на эту штуку в определенных ситуациях поглядываю, несмотря на то, что к такому виду анализа местная публика относится скептично (такой вывод я сделал исходя из комментариев к постам на СЛ по данной теме).
Что касается возврата к классическому определению кластерного анализа, и развития идеи в этом направлении, пока не могу однозначно сказать напишу или нет. Под настроение в общем. Но картинка там веселее:
Кластерный анализ объемов в торговле
Этот метод анализа финансовых рынков сравнительно новый, появился в середине нулевых. По сравнению с вертикальными объемами позволяет глубже понять происходящее на рынке и не торговать против крупных игроков. Сегодня разберемся в том, где лучше выполнять кластерный анализ и что этот метод может дать трейдеру.
Под кластерным анализом понимается изучение горизонтальных объемов по уровням. С определенным шагом собирается статистика и в торговом терминале напротив каждого ценового уровня трейдер видит числа, обозначающие проторгованные по Биду и Аску объемы.
В отличие от обычных горизонтальных объемов, которые можно получить в МТ4 через бесплатные индикаторы в кластерном анализе имеем дело с реальными объемами. Все числа – реальное количество контрактов, а не статистика по тикам на ценовых уровнях.
В МТ4 стандартными методами кластерный анализ выполнить нельзя. Но есть масса платформ, обладающих нужным функционалом, из них выделю:
Данные берутся из одних и тех же источников. Так что не имеет значения, с каким терминалом будете работать, данные будут совпадать. При выборе учитывайте удобство работы с платформой, наличие демо-доступа.
Как использовать кластерный анализ в торговле
Для примера поработает с терминалом ATAS. После запуска и настройки графика увидите такую картину.
На графике:
Настроек очень много, можно откорректировать вид графика под себя.
Конкретные числа по объемам на уровнях нас не интересуют. Куда важнее поведение толпы при подходе графика к важным уровням и трендовым линиям.
Пример:
Как видите, даже на М5-М15 можно брать неплохой профит. Положение тейк-профитов кластерный анализ графиков не дает, при фиксации профита ориентируйтесь на положение уровней поддержки/сопротивления, используйте трейлинг-стоп.
Заключение
Кластерный анализ не решит все проблемы трейдера. Это лишь один из инструментов для фильтрации потенциальных точек входа. Информация по реальным объемам позволяет понять настрой рынка, ложным был пробой уровня или идет подготовка к новому рывку. Это серьезное преимущество, так что трейдеры, овладевшие кластерным анализом, имеют больше шансов на успех в торговле.