Что такое индекс rsi
RSI: как использовать индекс относительной силы в техническом анализе и трейдинге
Индекс относительной силы – это один из наиболее распространенных и популярных технических индикаторов.
Что такое индекс относительной силы RSI
Обратите внимание на «нейтральный уровень» на отметке 50: трейдеры часто используют его в качестве линии, разделяющей график на медвежью и бычью области. Если RSI находится выше 50, то трейдеры считают тренд восходящим. Если RSI ниже 50, то трейдеры рассматривают импульс как медвежий. Но в практике трейдеры пошли дальше: они пришли к выводу, что если RSI превышает отметку 70, то актив потенциально становится перекупленным. И наоборот, если RSI ниже 30 – то тренд не просто медвежий, а актив может быть перепродан.
Как рассчитывается индекс относительной силы RSI
Индекс относительной силы (RSI) рассчитывается по формуле:
RSI был разработан математиком и трейдером Уэллсом Уайлдером. Уайлдер торговал акциями и сырьевыми товарами и столкнулся с общей проблемой, касающейся определения сроков входа и выхода со сделки. При решении этой проблемы математик разработал формулу, которая позволяет трейдерам лучше определять точки входа / выхода в лонг или шорт.
О чем говорит индекс относительной силы RSI
Есть несколько способов использования RSI в трейдинге:
1. Сигнал перекупленности RSI
На графике USD / ZAR отмечен сигнал перекупленности актива (RSI выше 70 пунктов), что указывает на потенциально выгодные варианты входа на рынок с шортом.
2. Сигнал перепроданности RSI
На графике GBP / USD отмечен сигнал перепроданности пары (RSI ниже критического уровня 30), что указывает на потенциально выгодные варианты входа на рынок с лонгом.
3. Бычья дивергенция RSI
На графике USD / JPY наблюдаются падение цены и рост RSI, что указывает на возможный разворот тренда вверх.
4. Медвежья дивергенция RSI
На графике USD / JPY отмечен рост цены наряду с падением RSI, что сигнализирует о возможном изменении тренда и медвежьем развороте.
Индекс относительной силы RSI: вывод
RSI определяет относительную силу рынка, что делает этот осциллятор бесценным инструментом, который можно использовать практически на любом рынке. Многочисленные варианты использования индикатора RSI позволяют трейдерам включать его в различные торговые стратегии и использовать в качестве вспомогательного индикатора для подкрепления своего предположения или вывода.
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!
Что такое RSI индикатор?
Что такое индикатор индекса относительной силы (RSI)?
Как работает RSI индикатор?
RSI по умолчанию измеряет изменения в цене актива за 14 периодов (14 дней дневных графиков, 14 часов для часовых графиков и т.д.). Формула делит средний прирост, который цена имела за это время на средние потери, которые она получила, и затем вычисляет эту силу в настроенной шкале от 0 до 100.
Как уже упоминалось, RSI является моментум индикатором, который является типом технического торгового инструмента, который измеряет скорость изменения цены. Когда моментум растет, это указывает на то, что акции активно покупаются на рынке. Если моментум уменьшается, это свидетельствует о замедлении интереса трейдеров к акциям.
RSI также является осциллирующим индикатором, который облегчает трейдерам выявление условий перекупленности или перепроданности рынка. Он оценивает цену актива по шкале от 0 до 100, учитывая 14 периодов. Хотя индикатор RSI, равный 30 или менее, предполагает, что актив возможно близок к его дну (перепроданность), измерение выше 70, предполагает, что цена актива близка к максимальной (перекупленность) за этот период времени, и вероятнее всего упадет.
Хотя стандартная настройка RSI это 14 периодов, трейдеры могут изменить ее, чтобы повысить (меньше периодов) или уменьшить чувствительность (больше периодов). Таким образом, 7-дневный RSI более чувствителен к колебанию цен, чем 21-дневный. Более того, краткосрочные торговые настройки могут корректировать индикатор RSI, чтобы рассмотреть 20 и 80, как уровни перепроданности и перекупленности (вместо 30 и 70), что с меньшей вероятностью предоставит ложные сигналы.
Дивергенция RSI
Помимо оценок RSI 30 и 70, которые потенциально могут предполагать перепроданность и перекупленность рынка, трейдеры также используют RSI, чтобы попытаться предсказать разворот тенденций или определить уровни поддержки и сопротивления с помощью так называемой бычьей и медвежьей дивергенции.
Бычья дивергенция, это условие, когда цена актива и оценки RSI перемещаются в противоположных направлениях. Таким образом, оценка RSI поднимается и создает более высокие минимумы, в то время как цена падает, создавая более низкие минимумы. Это называется «бычьей» дивергенцией и она указывает на то, что моментум усиливается, несмотря на тренд падения цены.
Напротив, медвежья дивергенция может указывать на то, что, несмотря на подорожание, рынок теряет моментум. Таким образом, оценка RSI падает и создает более низкие максимумы, в то время как цена актива увеличивается и создает более высокие максимумы.
Однако имейте в виду, что расхождения RSI не настолько надежны во время сильных рыночных тенденций. Это означает, что сильный нисходящий тренд может представлять множество бычьих дивергений до достижения фактического дна. Из-за этого дивергенция RSI лучше подходят для менее волатильных рынков (с боковыми движениями или тонкими тенденциями).
Как использовать RSI?
Есть несколько важных факторов, которые следует учитывать при использовании индикатора индекса относительной силы, настроек, оценок (30 и 70) и бычьей/медвежьей дивергенции. Однако всегда следует помнить, что ни один технический индикатор не эффективен на 100%, особенно если он используется один. Поэтому трейдеры должны использовать индикатор RSI вместе с другими индикаторами, чтобы избежать ложных сигналов.
Индикатор RSI
RSI/Relative Strength Index (индекс относительной силы) – индикатор показывает зоны перекупленности и перепроданности. Широко применяется трейдерами, для определения точек входа. Кроме того, индикатор показывает рыночные дивергенции, которые указывают на разворот рынка. RSI рассчитывается путем взятия среднего значения закрытия восходящих баров и деления их на среднее значение закрытия нисходящих баров.
RSI измеряет соотношение восходящих и нисходящих движений и нормализует расчет таким образом, что индекс выражается в диапазоне 0-100. Активы, которые сильно двинулись вверх, имеют более высокое значение RSI, чем те, которые упали вниз. Расчет обычно выполняется за последние 14 периодов, любого таймфрейма. Однако данный параметр настраивается.
Торговые сигналы RSI
RSI колеблется между 0 и 100, и разные уровни этого диапазона будут регистрировать разные торговые сигналы:
Торговля трендов при пересечение RSI 50
Самым простым способом использования RSI является пересечение линии 50 в качестве сигнала направления тренда. Если RSI пересекает отметку выше 50, он считается бычьим. Если он пересекает ниже, считается медвежьим. Это не лучший способ торговли по RSI, но он может выступать в качестве подтверждения тренда, в сочетании с другими сигналами.
Считается, что когда RSI, двигается в зоне между 40-80 – это бычий диапазон и рынок растёт. Тогда как RSI, движется вниз между 60-20 это медвежий диапазон и рынок падает. Графики торгуют в этих зонах все время, поэтому достаточно легко представить вам простой пример:
В прямоугольнике видно, как индикатор RSI на дневном графике USDCHF двигался от 60 до 20, указывая на нисходящий тренд. Эта тенденция приобретает все большее значение в связи с тем, что RSI не мог долго оставаться выше 70, где рынок был сильно перекуплен.
Пересечение индикатора RSI линии 50
Пересечение RSI 50 само по себе не может служить хорошим сигналом для входа. Это слишком рискованно. Рынок слишком часто колеблется вверх и вниз через RSI 50. Однако использование RSI в качестве фильтра тренда может работать. После того, как вы разработали более надежную систему входа, вы можете добавить к ней такое условие, что если RSI > 50 (или любое другое значение), то тренд для вашего входа подтвержден.
Более популярной системой входа для RSI является торговля разворотами тренда. Здесь используются области перекупленности/перепроданности 70/30.
Разворот торгового тренда.
Зона перекупленности и перепроданности индикатора RSI
RSI обычно поднимается выше 70 (область перекупленности) и опускается ниже 30 (область перепроданности). У вас будет большой соблаз продавать, когда индикатор находится выше отметки 70. От зоны перекупленности. И покупать с зоны перепроданности, т.е. ниже отметки 30.
Это опасно! Не совершайте разворотных сделок в этих зонах.
Причина: неясно, как далеко цена продолжит свое движение. Рынок может двигаться в тренде, несмотря на указания перекупленности индикатора. Это делает любую контртрендовую торговлю, совершенную в зонах перекупленности / перепроданности, очень опасной.
Ложные сигналы RSI
Из-за того, что индикатор выстраивается от логики статистических данных. Он, к сожалению, не учитывает трендовые движения. Так, например, на графике ниже у нас есть сильный бычий тренд. Несмотря на показания индикатора, рынок продолжает движение.
Однако, если рынок находится во флете. Можно использовать индикатор RSI, но совершать сделки нужно с умом. Нужно дождаться, когда RSI пересекает 70 сверху вниз для шортового сигнала. Или пересекает 30 снизу вверх для лонгового сигнала. Иначе говоря – нужно дождаться выхода из зоны перепроданности/перекупленности.
Сигналы перепроданности и перекупленности индикатора RSI
Например, если RSI находится выше области перекупленности 70 в бычьей фазе. После ненадолго достигает 80, но не может продолжить движение. А вместо этого падает ниже 70 – здесь генерируется шортовый сигнал.
Для примера возьмём 14 период, 75/25 RSI на часовом графике GBPUSD, взятый за летние месяцы июня и июля 2012 года. За основу возьмём короткие сигналы, принятыми при пересечении RSI под 75 и длинными сигналами, принятыми при пересечении RSI над 25:
Нам повезло с рынком и он находится во флэте. Стратегия контер-тренд RSI в эти месяцы может быть успешной. За некоторыми исключениями. Сигналы, как видно, появляются перед тем, как рынок меняет направление. Данная стратегия хорошо работает только в моменты флета. В моменты тренда данная стратегия – сливает.
Внимание: зоны перекупленности и перепроданности могут привести к потерям. Если вы используете их вне областей флета.
RSI это не грааль, индикатор может обманывать!
Не доверяйте полностью этому индикатору. Если актив находит у зоны 30 или 70, он не обязательно перекуплен / перепродан.
Вот пример из предыдущего месяца мая, когда GBPUSD непрерывно падал, путешествуя в область перепроданности 25 и выходя из нее, что вызвало бы ряд сделок на покупку:
Торговля под / над линиями 75/25 может хорошо работать во флэте, но она будет терпеть убытки в трэнде
Графические модели по индикатору RSI.
Индикатор RSI часто формирует графические модели, такие как голова и плечи или треугольники, которые могут быть или не быть видны на графике цены.
Более того, RSI иногда показывает более четко, чем сама цена, уровни поддержки и сопротивления.
RSI является одним из очень немногих осцилляторов, где уровни поддержки и сопротивления могут быть эффективно использованы. Эти уровни могут быть использованы для подтверждения тренда. Графические модели, в свою очередь, могут использоваться как модели разворота или подтверждения тренда. Иными словами, здесь работают принципы классического анализа графиков.
Дивергенция по индикатору.
Бычья дивергенция возникает, когда RSI начинает подниматься, делая более высокий минимум, но анализируемый инструмент все еще делает новые минимумы. Эта бычья дивергенция также возникает, если RSI делает более низкий минимум, но цена делает более высокий минимум. Сигналы на продажу возникают, когда происходят противоположные обстоятельства из описанных выше
Когда эти значения формируются ниже области 30% на RSI возможны сигналы на покупку или на пиках выше уровня 70% сигналы на продажу. Сигналы дивергенции дают трейдеру преимущество, подтверждая вход в нисходящий тренд по мере его ослабления и непосредственно перед тем, как он превращается в восходящий тренд.
Сигнал дивергенции не возникает каждый раз, когда тренд меняется, но когда это происходит, он дает сильный сигнал подтверждения того, что перелом тренда вероятен.
Ниже приведен пример медвежьей дивергенции:
Дивергенция RSI
Когда дневные цены USDCHF достигли новых максимумов, достигших кульминации в 1.173 1 июня 2010 года, можно увидеть медвежью дивергенцию, когда RSI делает более низкий максимум. Этот более низкий максимум также соответствует неспособности удержаться выше уровня перекупленности 70. Как вы можете видеть, расхождения предлагают отличную возможность воспользоваться неизбежным разворотом.
Предупреждение.
Индикатор RSI не может использоваться в одиночку. К сожалению, из-за изменений рыночных фаз, индикатор даёт много ложных сигналов. Однако, если трейдер применяет другие принципы анализа рынка, например прайс экшен, ВСА, дискреционный метод анализа.. или другие методы – идиндикатор может помочь принять решение.
Важно помнить – индикатор не может являться самостоятельным методом для входа в рынок. Однако, он может занимать “подтверждающую” функцию в торговой системе. Так, например, если трейдер торгует объёмы, замечает сигнал на продажу. Это так же подтверждается индикатором RSI – то сигнал на продажу может усиливаться. Следовательно, у трейдера появляется большая уверенность в сделке. Это значит, что объёмы в сделки могут быть увеличены.
Вывод
Как мы уже видели, RSI можно использовать несколькими различными способами.
Если RSI движется вверх и находится между 40 и 80, это, вероятно, указывает на восходящий тренд.
Если он движется выше 70, но не может удержаться на этой почве и вместо этого падает ниже 70, это может быть признаком того, что рынок перекуплен. Это может говорить о тренде продаж, по крайней мере в краткосрочной перспективе.
И наоборот, если RSI движется вниз и находится между 60 и 20, это, вероятно, указывает на нисходящий тренд.
Если он движется ниже 30 и не может оставаться ниже, это может быть признаком того, что рынок перепродан и готов стать бычьим, по крайней мере в краткосрочной перспективе.
Нужно иметь в виду, что RSI может быть обманчивым. Число 70 не означает, что разворот неизбежен. Иногда рынок отскакивает от зон перекупленность или перепроданность, в других случаях уходит на пробой.
Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!
Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.
Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.
Секреты RSI + улучшенная версия легендарного индикатора
Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!
Сегодня мы поговорим об одном из старейших классических индикаторов, индексе относительной силы (relative strength index или сокращенно RSI). Этот индикатор включают во все торговые платформы, его применяют в тысячах торговых систем на любых рынках. Каждый трейдер знает этот индикатор, но тем не менее, не все умеют применять его правильно. Именно поэтому в этой статье я постараюсь выложить все особенности применения этого замечательного индикатора, а также поделюсь расширенной версией.
Характеристики индикатора RSI
Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Тип индикатора: осциллятор
Время торговли: зависит от вашей стратегии
Рекомендуемые ДЦ: Альпари, Forex4you
История создания
Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года. Позже, Уайлдер написал книгу «Новые концепции в торговых системах», где детально изложил суть relative strength index. После публикации книги, осциллятор RSI стал очень популярным среди трейдеров и помогал многим пользователям оценивать силу рынка.
Уэллс Уайлдер – биржевой трейдер, один из ведущих специалистов технического анализа и разработчик множества торговых систем и индикаторов. По образованию Уайлдер инженер, успел поработать и по специальности, и на рынке недвижимости, но по-настоящему увлекся торговлей фьючерсами. Многие годы Уайлдер занимался исследованиями технического анализа, результатами которых стало несколько книг («Новые концепции в техническом трейдинге» (New Concepts in Technical Trading, 1978 г.), «Рыночная теория Адама» (The Adam Theory of the Markets, 1987 г.) и «Феномен Дельты» (The Delta Phenomenon, 1991 г.)).
В начале 80-х гг. Уэллс основал «Международное общество Дельта» (Delta Society International). Целью общества было исследование финансовых рынков. Входящая в это общество его собственная компания Trend Research Ltd разрабатывает программное обеспечение для торговли.
Уайлдер автор таких известных индикаторов, как Средний истинный диапазон (Average True Range), Индекс относительной силы (Relative Strength Index), Индикатор направленного движения (Directional Movement Indicator) и параболическая система (Parabolic Stop and Reverse).
Сейчас Дж. Уэллс Уайлдер-младший, возможно, самый известный из ныне живущих рыночных гуру. Трейдер на пенсии живет на красивом Южном Острове в Новой Зеландии. Опыт прожитых лет отразил в своей последней книге «Мудрость веков в приобретении богатства».
Он говорит, что если бы знал в юности то, что написано в этой книге, то был бы намного богаче, чем сейчас. Его индикаторы считаются базовыми для многих программ технического анализа и включены практически во все современные торговые терминалы.
Дж. Уэллс Уайлдер-младший остается активным трейдером и консультантом по техническим торговым системам и методам, автором многих статей, выступает на радио и телевидении.
И напоследок пара интересных цитат этого замечательного трейдера:
“Не можешь справиться с эмоциями – уходи из трейдинга.”
“Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит. Будет больно.”
Общее описание индикатора
Индикатор RSI является осциллятором, а значит он колеблется в некой зоне, ограниченной максимальным и минимальным значением. Индекс Относительной Силы откладывают на шкале от 0 до 100. Лучше всего он работает, достигая областей экстремумов. Критерием оценки служат две линии, проведенные на уровне 30 и 70. Считается, что выше 70 находится зона перекупленности, а ниже 30 — перепроданности. Поэтому, когда значение Индекса Относительной Силы достигает и поднимается выше 70, возникает угроза спада цен; движение ниже 30 воспринимается как предупреждение о близком подъеме. Некоторые аналитики советуют принимать в качестве границ уровни 30 и 70 только при боковых трендах, а 20 и 80 — при ярко выраженных бычьем и медвежьем.
Разумеется, превышение уровней 30 и 70 еще не говорит о том, что нужно немедленно начинать заключение сделок. Ведь рынок может находиться в состоянии перекупленности и перепроданности еще долгое время, а осциллятор, предупреждая об изменении тренда заранее, не поясняет, когда именно это может произойти.
Вводя RSI, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-дневный вариант. В дальнейшем распространение получили также 9 и 25 дневные RSI. Часто в качестве периода берут 5, 7, 9, 14, 21 или 25. Большинство программ предлагают одно из этих чисел в качестве значения по умолчанию.
Дневной RSI будет основан на ценовых данных, покрывающих последние 9 или 14 дней. Недельный график будет включать прошлые 9 или 14 недель. Минутный, естественно, 9 и 14 минут.
Число единичных периодов при расчете RSI можно варьировать, поэтому рекомендую поэкспериментировать с ними, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Чем короче период расчета RSI, тем чувствительнее индикатор к текущим изменениям цены.
Как подобрать оптимальный период? Дело в том, что для разных таймфреймов одной и той же валютной пары он будет разным, поэтому не получится использовать однажды удачно подобранный период индикатора на всех временных масштабах нужной Вам пары. Как правило, чем меньше таймфрейм, тем длиннее должен быть период и наоборот. Подобрать оптимальный период индикатора RSI не сложно — нужно последовательно перебирать периоды и смотреть на зоны перекупленности и перепроданности. Как только основные ярко выраженные (разворотные, ключевые) максимумы и минимумы на ценовом графике начнут отражаться индикатором в зонах перекупленности и перепроданности, а остальные окажутся при этом (хотя бы большинство из них) вне этих зон, считайте, что оптимальный период найден.
Как обычно, чем меньший период мы будем использовать, тем более чувствительной будет кривая и тем большее количество сигналов мы получим. Чем более короткий период выбирается, тем ближе к крайним значениям шкалы находятся показатели индекса RSI соответствующие «перекупленному» или «перепроданному» состоянию рынка. Чем больше количество дней в периоде при расчете индекса, тем более сглаженными будут его показатели.
Более подробно ознакомиться с нюансами настройки осцилляторов можно тут.
Формула расчета
Так как компьютер делает за вас все вычисления, нет необходимости запоминать формулу. И тем не менее, ее знание поможет вам лучше понять суть работы индикатора, а это – ключ к его правильному использованию и интерпретации подаваемых им сигналов.
Уайлдер утверждает, что существуют две основные проблемы построения кривой темпа движения цен (на основе разницы цен). Первая обусловлена хаотичностью движения кривой темпа в связи с частыми резкими перепадами между значениями цен в рассматриваемый период. Резкое повышение или снижение цен, произошедшее десять дней назад (в случае десятидневного индикатора темпа), сегодня может вызвать крутой поворот кривой – даже если текущие цены сохраняют относительное спокойствие. Поэтому для того, чтобы снизить до минимума подобные искажения, кривую темпа необходимо сглаживать. Вторая проблема связана с необходимостью постоянных границ полосы осциллятора для целей сравнительного анализа. Формула индекса RSI позволяет решить обе эти проблемы: она не только сглаживает кривую, но также предусматривает постоянную вертикальную шкалу от 0 до 100.
Необходимо отметить, что термин “относительная сила” употребляется Уайлдером в какой-то степени ошибочно и часто вводит в заблуждение тех, кто знаком с этим понятием по анализу фондового рынка. “Относительная сила” традиционно понимается как кривая соотношения двух различных объектов. Что касается индекса относительной силы Уайлдера, то он не измеряет “относительную силу” различных объектов, и потому смысл, которым автор наделяет этот термин, не совсем точен. Тем не менее, индекс RSI решает проблему хаотичности движения кривой осциллятора и позволяет установить постоянные верхнюю и нижнюю границы колебаний.
Для расчета RSI используются положительные (U) и отрицательные (D) ценовые изменения. День называется «восходящим», если цена закрытия сегодня выше, чем вчера.
День называется «нисходящим», если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера.
Если цены закрытия сегодня и вчера равны, то U и D равны 0. После значения U и D сглаживаются экспоненциальной скользящей средней c периодом N рассчитывается сначала «относительная сила» (Relative Strength, RS):
На основе RS рассчитывается и сам RSI:
Легко убедиться, что:
Во многих источниках указывается не экспоненциальная скользящая средняя (EMA), а простая (SMA).
При расчете RS необходимо учитывать ситуацию, когда знаменатель оказывается равным нулю. Подобное возможно при использовании простой скользящей средней (SМА), когда за весь период усреднения цена шла только вверх и, соответственно, все значения D=0. В этом случае необходимо принимать RSI=100.
Конечно же, цена для расчета индикатора может браться любая. Для терминала МТ4 это цена закрытия, открытия, максимумы или минимумы, средняя, типичная и взвешенная цена. Также есть возможность построить RSI на данных другого индикатора.
Уровни перекупленности и перепроданности
Значения индекса RSI наносят в пределах вертикальных координат от 0 до 100. Когда показатель выше 70 или ниже 30, индекс регистрирует состояние перекупленности или перепроданности соответственно. На графике осциллятора откладываются две горизонтальные линии, соответствующие значениям 70 и 30. Эти линии часто используются для получения сигналов к покупке и продаже. Как уже говорилось, значение осциллятора ниже 30 свидетельствует о перепроданности рынка.
Не обязательно использовать в качестве уровней именно 70 и 30. Поэкспериментируйте с уровнями. Для бычьего рынка лучше подойдут 40 и 80, а для медвежьего 20 и 60. Для уменьшения общего количества сигналов и увеличения их качества можно использовать уровни 20 и 80. Я рекомендую использовать правило 5 процентов: проведите линию так, чтобы RSI оставался за ней 5 процентов всего времени за последние месяца три, например, если Вы торгуете на дневных графиках. Корректируйте справочную линию по необходимости.
На очень спокойном рынке с низкой изменчивостью вы можете заметить, что колебания линии RSI остаются между 70 и 30. Вы можете захотеть попытаться повысить амплитуду колебания RSI путем укорачивания временного периода. Пробуйте подобрать более низкий период, например 7 или 5. Обратный случай включает ситуацию, где линия RSI слишком изменчива. Частые переходы выше 70 и ниже 30 становятся менее значительными, трудно определиться между действительными сигналами и рыночным шумом. В таком случае необходимо уменьшить амплитуду линии RSI путем увеличения периода, например, до 21. Это упразднит многие незначительные движения и поможет определить те, которые имеют ценность.
Сигнал на покупку — при выходе RSI из зоны перепроданности, на продажу — при выходе RSI из зоны перекупленности. Такие сигналы берутся только в сторону основного тренда. Сигналы против тренда игнорируются! Лучше сочетать эти сигналы с сигналами от других индикаторов или с техническим анализом. Сигнал на выход из позиции — при достижении зон перекупленности или перепроданности. Например, при достижении RSI зоны перекупленности закрываем позиции на покупку или подтягиваем поближе стопы.
Чаще всего, индикатор RSI используют в своей работе скальперы в периоды, когда на рынке стоит узкий флет. Обратите внимание на рисунок с примерами точек входа по индикатору RSI: курс евро/доллара вошел в зону перекупленности – 70, пересек ее сверху вниз и мы входим на продажу, и, как только цена вошла в зону перепроданности – 30, мы входим на покупки. Данная тактика очень эффективна во флете, когда позиционные трейдеры ждут ясности на рынке Форекс, то скальперы с помощью индикатора RSI просто напихивают свои карманы деньгами вот такими точными короткими сделками.
Уровни 40/80 и 20/60
Как я уже говорил выше, при восходящем тренде целесообразно использовать уровни 40 и 80. При этом мы производим только покупки, когда уровень индикатора опускается к уровню 40.
При нисходящем тренде целесообразно использовать уровни 20 и 60. При этом мы рассматриваем сделки только на продажу, когда уровень индикатора поднимается к уровню 60.
Определение смены тренда по уровням 20/60 и 40/80
При применении уровней 20/60 и 40/80 выходит все довольно гладко, но как понять, когда какие уровни применять? Это довольно легко. Итак, при нисходяшем тренде индикатор RSI постоянно опускается к уровню 20 и никогда не дотягивает до уровня 80. При восходящем ошивается возле 80 и не хочет идти к 20. Поэтому когда происходит ситуация, как на картинке выше, мы можем говорить о смене тренда с нисходящего к восходящему в нашем случае. Индикатор на нисходящем тренде несколько раз опускался к уровню 20, при этом никогда не дотягивая до уровня 80. Но вот однажды RSI все-таки пробил уровень 80 – с этого момента нужно быть осторожным, ожидается смена тренда. Следующий спад индикатора, который не дотянул до уровня 20 подтверждает смену тренда.
Уровень 50
Хотя основное внимание осциллятора RSI сфокусировано на линиях перепроданности и перекупленности, линия 50 также важна. Вы можете заметить, что на сильных трендах цена часто находит сопротивление на этом уровне.
Если вы ищете подтверждения ап-тренда, то убедитесь, что RSI выше 50. Если же Вы думаете, что рынок в даун-тренде, то убедитесь, что RSI находится ниже 50. Допустим, Вы нашли восходящий тренд, но сомневаетесь в его силе. Чтобы избежать ложных сигналов, подождите момента, когда RSI пересечет уровень выше 50, подтверждая тем самым предположение. Теперь можно сказать достаточно уверенно, что тренд сформировался, пересечение RSI уровня выше 50 – хорошее подтверждение. Вы можете заметить, например, что во время коррекции при верхнем тренде линия RSI будет часто находить поддержку на линии 50, прежде чем вернется снова. Во время нижнего тренда отскоки линии RSI часто будут останавливаться около линии 50.
Применяйте сигнальную линию 50 для подтверждения тренда. Если RSI находится выше линии 50, тренд восходящий и рекомендуется входить только в покупки, если ниже — рассматриваем только продажи.
Неудавшийся размах
Когда показатели индекса находятся в зонах перепроданности или перекупленности, на графике осциллятора может образоваться особая модель, которую Уайлдер называет «неудавшийся размах» (failure swing). «Неудавшийся размах» в положении вершины заключается в том, что при восходящей тенденции очередной пик кривой индикатора так и не достигает уровня предыдущего пика, после чего происходит падение кривой ниже уровня предыдущего спада. «Неудавшийся размах» в положении основания происходит, когда падающий индикатор (ниже 30) все же не опускается ниже уровня предыдущего спада, а затем, поднимаясь, превосходит предыдущий пик.
Тем не менее, несмотря на надежность паттерна, его не стоит применять слепо и без подтверждения другими инструментами. Как минимум, нужно фильтровать сделки направлением тренда.
Уровни и трендовые линии
На графике индикатора RSI довольно хорошо работает классический графический анализ.
На рисунке выше на графике индикатора RSI построен обычный горизонтальный уровень. При этом точки опоры индикатора совпадают с точками опоры трендовой линии на графике цены. Обратите внимание, как RSI подсказал нам о пробое трендовой линии за 4 бара до этого события. Пример трендовых линий:
Абсолютно классическое поведение индикатора при пробое трендовых линий – много касаний, затем пробой и почти всегда обязательный ретест пробитой трендовой линии дает отличную возможность войти в сделку по лучшей цене. Наилучшие сигналы при этом берутся в зонах перекупленности и перепроданности. При этом действовать нужно точно также, как и при анализе ценовых графиков – чем больше касаний, чем выше таймфрейм, чем длиннее во времени модель, тем надежнее сигнал.
Графические фигуры
Кроме уровней и трендовых линий на графике RSI также часто анализируют и фигуры технического анализа, такие как голова и плечи, треугольники, клинья, прямоугольники и прочие. С их помощью можно предсказать динамику движения Индекса, а также время, когда именно ценовой тренд должен измениться.
RSI часто образует графические модели, которые на ценовом графике могут и не обозначиться. Тем не менее, такие фигуры могут быть довольно неплохими сигналами на вход в позицию, часто опережающими большинство других методов.
Дивергенции
Ещё один инструмент для прогнозирования цен с помощью Индекса Относительной Силы – исследование расхождения, возникшего между направлением движения графика Индекса с трендом цены. Под расхождением (divergence) понимают два случая:
1. RSI растёт, а цена падает или находится на одном уровне.
2. RSI падает, а цена растёт или не движется.
Расхождение в таком случае – сильный разворотный индикатор. И хотя оно не возникает при каждом повороте, его часто встречают в особенно серьёзные поворотные моменты.
Расхождение между кривой RSI и кривой движения цен при значениях индекса выше 70 или ниже 30 – серьезный сигнал, пренебрегать которым опасно. Сам Уайлдер называет расхождение “наиболее значимым показателем для индекса относительной силы”. В подобном случае кривая индекса показывает или двойное основание, или два поднимающихся основания. В данном примере сигнал осциллятора очень точно указал на начало коррекции цен и необходимость фиксировать профит на медвежьем рынке.
Индикатор RSI достаточно неплохо показывает расхождения (дивергенции) между показаниями цены на графике и значениями самого осциллятора.
Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения RSI. Более подробную информацию о дивергенциях и их типах можно найти на страницах блога.
RSI и скользящие средние
Большинство трейдеров использует индикатор RSI лишь в традиционной манере анализа уровней перекупленности и перепроданности. На графике ниже показано, как простое добавление Скользящей средней на индикатор создает эффект сглаживания и показывает направление тренда индикатора RSI.
Скользящая средняя (красного цвета) показывает направление движения индикатора RSI, также нахождение самого индекса относительно скользящей средней (выше или ниже), что тоже говорит о текущей тенденции. Кроме того, скользящая средняя может выступать как уровень сопротивления для индикатора.
Раз нанесение одной средней на индекс относительной силы дает такие хорошие результаты, то две средние должны быть совсем граалем.
Это, конечно, не совсем так, но все же при учете направления тренда можно получать хорошие сигналы на пересечении двух скользящих средних, построенных по данным RSI.
Как определить тренд с помощью индикатора RSI
Когда Джона Д. Рокфеллера спросили, как поведет себя цена акции Standard Oil, он, якобы, ответил: “Полагаю, она будет колебаться”. Колебания цен, безусловно, являются сутью рынка, на котором сталкиваются покупатель и продавец. Цены могут колебаться в диапазоне, имеющем нижнюю и верхнюю границы, которые часто называют уровнями поддержки и сопротивления. В других случаях, цены могут колебаться в пределах восходящего или нисходящего ценового канала. Когда цены пробивают диапазон и движутся к своей конечной цели – вверх или вниз, можно говорить о тренде.
Определение наличия или отсутствия тренда – одна из самых важных задач технического анализа. Классическим индикатором, применяемым на трендовом рынке, является скользящая средняя, поскольку цена, двигаясь в тренде, имеет тенденцию оставаться по одну либо другую сторону соответствующим образом выбранной скользящей средней на протяжении большей части тренда. Основным недостатком скользящей средней является запаздывание. Она не может отражать текущую реальность, т.к. базируется на данных за прошлые периоды.
RSI основан на изменении цены и, таким образом, является индикатором скорости цены. С учетом этого, в случае, когда большинство изменений цены происходят в сторону роста, можно ожидать, что RSI будет иметь значение 50 или выше, свидетельствуя о том, что скользящая средняя с тем же периодом, что и RSI, имеет положительный наклон. Обратное справедливо для случая, когда большинство изменений цены происходят в сторону снижения, а RSI находится ниже 50.
Простая скользящая средняя (SMA) с периодом 200 показана красной линией, а RSI (200) – синей. Уровень 50 обозначен голубым. В точке А происходит изменение наклона с нисходящего на восходящий, при этом SMA 200 разворачивается вверх, а RSI 200 решительно растет выше 50. Обратите внимание, что определить изменение наклона скользящей средней на глаз тяжело, но легко заметить падение RSI. Мы увидели, что RSI может определять изменение наклона скользящей средней, когда выходит в зону выше или ниже 50. Но это не то же самое, что определять тренд, поскольку наклон скользящей средней цены во время главного тренда может кратковременно сглаживаться или даже разворачиваться.
Одним из способов решения проблемы является использование в качестве индикатора простой скользящей средней самого индекса RSI. Скользящие средние с периодами 100 и 200 изображены зеленым и красным цветом, с целью определения тренда. 100-дневная средняя от RSI 200 показана красным, с горизонтальной линией на уровне 50. Как говорилось ранее, изменение тренда происходит, когда линия RSI пересекает уровень 50. Это же относится и к скользящей средней RSI. Сигналы RSI имели место чуть позже, чем пересечения скользящих средних (точки 2 и 6 против 1 и 5). Но обратите внимание, что SMA 100/200 цены имели пилообразных движения в точках 3 и 4. Кроме того, было несколько пилообразных движений цены с пересечением SMA 200. 100-дневная скользящая средняя RSI 200 – наоборот, совсем не имела таких движений за этот период.
Более чувствительным методом является сопоставление RSI с его собственной скользящей средней. На рисунке выше показан RSI 200, построенный вместе с его собственной SMA 200. RSI 200 пересекает свою SMA 200 снизу вверх в точке 1 и сверху вниз – в точке 2. Обратите внимание, что сигнал в точке 1 появился раньше, чем пересечение скользящих средних. Этот метод показывает нам большую часть восходящей фазы рынка.
Использование канальных индикаторов
Использование канальных индикаторов несколько упрощает интерпретацию сигналов RSI, так как в этом случае уровни перекупленности и перепроданности становятся динамическими и движутся вместе с графиком индекса относительной силы. Кроме того, само направление канала указывает трейдеру направление тренда. Например, можно строить полосы Боллинджера по значениям RSI.
Подобно тому, как сам график RSI в целом повторяет ценовой график, зачастую опережая ценовые развороты, так и полосы Боллинджера, построенные по значениям RSI, в ряде случаев могут порождать более ранние или более четкие сигналы на открытие позиции. Если Вы способны эффективно использовать индикатор полос Боллинджера, то, возможно, Вы найдете, что использование полос Боллинджера, построенных по значениям RSI, даст Вам ряд дополнительных преимуществ, особенно если при этом учитывать и другие сигналы, генерируемые индикатором RSI. Также можно использовать конверты средних (Envelopes), или, например, TMI, а также любой другой канальный индикатор.
Лично мне больше нравится именно TMI, применение которого можно видеть на рисунке сверху. Кроме того, в качестве средней линии 50 некоторые трейдеры используют скользящие средние, построенные по значениям RSI.
RSI на разных таймфреймах
Индикатор RSI показывает неплохие сигналы, но все же его показания необходимо фильтровать. Одним из таких возможных фильтров может быть RSI с более старшего периода. В то время, как на периоде М15 RSI сигнализирует о перепроданности, на Н4 индикатор может находиться в зоне перекупленности. В этом случае, вход по показаниям RSI на М15 может завершиться потерями.
На рисунке выше на график EURUSD H1 нанесены два индикатора RSI с периодом 14. Верхний построен по периоду Н1, нижний – по Н4, все остальные настройки одинаковы. Красными точками показаны выходы индикатора RSI на периоде Н1 из зоны перекупленности, зелеными – из зоны перепроданности. Оранжевые и голубые кружки – то же самое, но для индикатора RSI, построенного на периоде Н4. Обратите внимание, как хорошо фильтруются незначительные колебания и остаются только действительно крупные движения при совмещении показаний обоих индикаторов.
Индикатор Silent_RSI
И напоследок я хочу немного рассказать об индикаторе, написанном мной специально для этой статьи. Он включает в себя большую часть сигналов, рассмотренных в данной статье, поэтому, изучив изложенную мной теорию вы сможете использовать его максимально эффективно.
В чем суть индикатора?
Индикатор представляет из себя классический индикатор RSI с некоторыми «наворотами» и «дополнительным оборудованием». Давайте разберем его по порядку.
Итак, основа индикатора – классический RSI. Также, как и в стандартном индикаторе, доступном в терминале МТ4, в нем есть следующие настройки:
RSI_Period – период индикатора RSI
RSI_Applied_Price – цена для расчета RSI, выполнена в виде выпадающего окошка с возможностью выбора необходимой для расчета цены.
А также много дополнительных настроек, которые делают применение индикатора более удобным и эффективным:
RSI_Timeframe – период работы индикатора – тот самый таймфрейм, с которого берутся данные для расчета. Также выполнено в виде выпадающего меню со списком всех доступных периодов.
Следующие настройки служат для визуальной более приятной и гибкой настройки линии индикатора RSI:
RSI_Style – стиль отрисовки линии индикатора RSI (сплошная, пунктир, точка с пунктиром и так далее). Выполнена в виде выпадающего меню.
RSI_Width – толщина линии RSI от 1 до 5 (от самой тонкой до самой толстой).
RSI_Color – цвет линии RSI
Линия индикатора RSI меняет свой цвет, когда поднимается выше уровня перекупленности или опускается ниже уровня перепроданности. Это сделано для удобства визуального восприятия индикатора. Естественно, как и все в данном индикаторе, цвета можно настроить:
RSI_overBought_Color – цвет линии RSI при перекупленности
RSI_overSold_Color – цвет линии RSI при перепроданности
Теперь рассмотрим параметры уровней индикатора:
overbought и overSold – не что иное, как те самые уровни перекупленности и перепроданности. При пересечении именно этих уровней индикатор сменит цвет. Также они служат для получения сигнала №1 от индикатора, но об этом позже.
MaxoverBought, MaxoverSold – это тоже уровни перекупленности/перепроданности, но более высокие/низкие, за них индикатор заходит реже. Они служат только для получения сигнала №2.
Визуальное отображение уровней можно отключить, выставив Show_RSI_Levels=false, а можно просто настроить их:
RSI_Levels_Color – цвет уровней
RSI_Levels_Style – стиль уровней (аналогично линии RSI)
RSI_Levels_Width – толщина отрисовки уровней.
В этой статье мы разобрали несколько примеров применения скользящих средних, посчитанных по показаниям RSI. В индикатор добавлена возможность анализа пересечения двух скользящих средних (сигнал №3).
Если в данный момент вам скользящие средние не нужны, вы смело можете их отключить с помощью параметров Show_MA1 и Show_MA2. При этом сигнал №3 подаваться, конечно же, не будет.
Если же вы все же решили их использовать, то сначала необходимо их настроить:
MA1_Period и MA2_Period – периоды скользящих средних
MA1_Applied_Price и MA2_Applied_Price – цены для расчета
MA1_Method и MA2_Method – метод расчета (простая, экспоненциальная и так далее).
Следующие настройки традиционно позволяют изменить внешний вид скользящих средних:
MA1_Style и MA2_Style, MA1_Width и MA2_Width, MA1_Color и MA2_Color
Настройки цвета, толщины линий и стиля отрисовки те же, с одним изменением: для верхней, средней и нижней линии канала можно выбрать свой цвет.
Оба канала могут быть нанесены вместе, но тогда для расчета сигналов будет использоваться TMA.
Настройки TMA: HalfLength, DevPeriod, Deviations.
Настройки Bollinger Bands: bb_period, bb_dev, BB_Method
Ну а теперь перейдем непосредственно к сигналам.
showArrows – показывать стрелки, когда индикатор RSI выходит из зон перекупленности/перепроданности. Сигнал №1.
showMaxZoneArrows – показывать стрелки, когда индикатор RSI выходит из дополнительных зон перекупленности/перепроданности. Сигнал №2.
showMACrossArrows – показывать стрелки на пересечении двух скользящих средних, построенных по данным индикатора RSI. Сигнал №3.
showDiv – показывать стрелки при возникновении паттерна «неудавшийся размах». Сигнал №4.
showChannelArrow – показывать стрелки при пересечении индикатором RSI своего канала и затем возврате в канал. Сигнал №5.
show50cross – показывать стрелки при пересечении уровня 50 индикатором RSI или одной из скользящих средних. Выбрать тот или иной индикатор для отслеживания пересечения можно с помощью выпадающего меню параметра cross50.
Параметры RSI для определения тренда: RSI_Trend_Period (период) и RSI_Trend_Applied_Price (цена для расчета).
Параметры МА – MA_Trend_Period (период МА), MA_Trend_Applied_Price (цена для расчета МА) и MA_Trend_Method (метод расчета МА).
Также есть параметр UseTrendFiltration, который в положении true показывает сигналы только по текущему тренду, определяемому по RSI.
Кроме того можно отрегулировать расстояние от стрелок до цены параметром ArrowDelta – это просто отступ в пипсах от наивысшей или наинизшей точки свечи, на которой появился сигнал, до самой стрелки.
Ну и как всегда, кроме того, что каждая стрелка имеет номер сигнала (см. выше), можно настроить также и цвет отображения каждой стрелочки отдельно.
И последние несколько параметров касаются удобства или это служебные настройки.
Play_Alert – использовать алерты при появлении новых сигналов.
Play_Sound – воспроизводить звук при получении сигнала.
UseSendMail – высылать сообщение на почту при появлении новых сигналов.
UseSendPush – высылать push-сообщение при появлении новых сигналов.
UseReconnect – при работе в реальном времени если вы находитесь вне доступа к терминалу и у вас настроен один из видов сообщений, при дисконнекте терминала сообщение вы можете не получить, пропустив потенциально прибыльный сигнал. При UseReconnect=true индикатор пересканирует сервера при дисконнекте, а если это не поможет, сделает переподключение к текущему счету, чтобы всегда оставаться онлайн.
UsePanel – выводит небольшую панель со справочной информацией:
При нажатии на кнопку с минусом, которую я обозначил стрелочкой и цифрой 1 на рисунке, панель сворачивается и экран снова становится свободным.
TopField, DataField, ExpNameCol, TextCol – цветовые настройки панели.
Заключение
Многие трейдеры не любят классические индикаторы и даже индикаторы в принципе. Я считаю, что они просто не умеют их готовить. В данной статье было разобрано множество интересных сигналов классического индикатора под названием Индекс Относительной Силы. Тем не менее, множество нюансов его применения просто невозможно рассмотреть в рамках одной статьи. Поэтому любителей этого замечательного индикатора я приглашаю на форум, где все желающие могут поделиться своими секретами применения RSI, а новички смогут научиться более эффективно его использовать.
Созданный мной индикатор можно скачать всего за 299$ абсолютно бесплатно. По мере накопления отзывов и новых способов применения индикатора RSI я буду вносить изменения в текущую версию. Надеюсь, он поможет вам на вашем пути к благосостоянию.