на чем писать торгового робота для quik
Как написать торгового робота: инструменты для начинающих
Тема автоматизированных систем для торговли на бирже довольно популярна в рунете в последние несколько лет. Однако начинающим инвесторам создать своего торгового робота может быть нелегко. Сегодня мы расскажем о том, как это можно сделать без лишних затрат.
Примечание: любая инвестиционная деятельность на бирже связана с определенным риском, это нужно учитывать. Кроме того, для запуска своего торгового робота вам понадобится брокерский счет, открыть его можно онлайн. Вы можете отладить свою стратегию с помощью тестового доступа с виртуальными деньгами.
Варианты создания роботов
Существует несколько вариантов создания роботизированного софта для торговли на бирже:
Как это работало раньше
Торговые терминалы предыдущих поколений можно было интегрировать с различными инструментами автоматизации. Одним из наиболее популярных, как ни странно, в свое время был Excel. С его помощью трейдеры могли настроить экспорт данных из торгового терминала, а также получать торговые приказы.
Меню для подключения Excel в одном из торговых терминалов прошлого поколения
Также распространенной практикой среди трейдеров было подключение к своим терминалам мощных систем технического анализа и разработки роботов вроде WealthLab и MetaStock. В таких случаях интеграция обычно осуществляется с помощью дополнительных библиотек.
В перечисленных случаях трейдер получал возможность автоматизации, и, в случае MetaStock и WealthLab, создания довольно сложных торговых систем, но связки с внешними программами часто оказывались ненадежными. С течением времени эта проблема была решена – в некоторых торговых терминалах появились встроенные языки программирования.
Как это работает теперь: изучаем язык TradeScript
В наши дни на российском рынке самый простой способ создать несложного торгового робота, работающего с системой брокера, это использование терминала SMARTx.
В нем есть специальный плагин с конструктором торговых роботов TradeScript. С помощью простого, но довольно мощного скриптового языка трейдеры могут создавать механические системы различного уровня сложности. Язык был изначально создан для разработки торговых роботов, он довольно прост в изучении, а многие алгоритмы схожи по написанию с Metastock, что облегчает работу пользователям, знакомым с этим программным пакетом.
Плюсом TradeScript по сравнению с Wealth-Lab и тем же Metastock является отсутствие необходимости создания сложных конструкций и использования различных коннекторов для передачи приказов в торговый терминал. Конструктор роботов встроен в SMARTx, что позволяет добиваться значительно более высокой надежности и быстродействия.
Вот пример торговой стратегии, записанной на TradeScript:
В пакете с TradeScript поставляет и модуль бэктестинга, который позволяет оценить продуктивность работы описанной стратегии на исторических данных. Помимо прочего, в системе реализована функция тестирования торговой системы «на лету» с использованием текущих биржевых данных, но без вывода приказа на биржу — время виртуальной сделки, цена и получившаяся «доходность» будут показываться в отдельном окне.
Кроме того пользователь может запускать столько одновременно работающих алгоритмов, сколько позволит тактовая частота процессора и память компьютера. Учитывая большое число слов и операндов скриптового языка, это означает возможность создания сколько угодно сложных торговых стратегий.
Что еще: отладка на тестовом доступе
Использование встроенной в торговый терминал функциональности по разработке торговых роботов – удобный и надежный способ автоматизации торговли. Однако несмотря на существующие функции для тестирования стратегий, не стоит пренебрегать и дополнительными возможностями отладки.
Поэтому мы рекомендуем перед запуском стратегии для торговли реальными деньгами «прогнать» ее на тестовом доступе. Этот шаг позволит отладить все моменты, включая реакцию программы на осуществленные сделки, без риска реальных финансовых потерь. Применение анализа с помощью исторических данных, проверки «на лету» и использование тестового доступа позволит максимально полно отладить вашу стратегию.
Создание торговых роботов: 11 инструментов разработки
В нашем блоге мы много внимания уделяем вопросам алгоритмической и автоматизированной торговли на бирже, рассматривая, как теоретические аспекты, вроде выбора языка программирования, так и практические — например, реализацию системы событийно-ориентированного бэктестинга на Python.
Сегодня мы представляем вашему вниманию подборку сред программирования и инструментов для создания торговых роботов.
TradeScript (SMARTx)
В торговом терминале компании ITinvest под названием SmartX есть специальный плагин с конструктором торговых роботов TradeScript. С помощью простого, но довольно мощного скриптового языка трейдеры могут создавать механические системы различного уровня сложности.
Существует также модуль бэктестинга, позволяющий оценить продуктивность работы запрограммированной стратегии на исторических данных. Кроме того предоставлена и возможность тестирования торговой системы «на лету» с использованием текущих биржевых данных, но без вывода приказа на биржу — время виртуальной сделки, цена и получившаяся доходность будут показываться в отдельном окне.
Язык TradeScript был изначально создан американской компанией Modulus FE специально для написания на нем торговых роботов. Он довольно прост в изучении, а многие алгоритмы схожи по написанию с Metastock, что облегчает работу пользователям, знакомым с этим программным пакетом.
Плюсом TradeScript по сравнению с Wealth-Lab и тем же Metastock является отсутствие необходимости создания сложных конструкций и использования различных коннекторов для передачи приказов в торговый терминал. Конструктор роботов встроен в SmartX, что позволяет добиваться значительно более высокой надежности и быстродействия.
Ниже представлен код торговой стратегии на TradeScript:
Кроме того пользователь может запускать столько одновременно работающих алгоритмов, сколько позволит тактовая частота процессора и память компьютера. Учитывая большое число слов и операндов скриптового языка, это означает возможность создания сколько угодно сложных торговых стратегий.
Более подробно вопрос написания торговых роботов на TradeScript мы рассматривали в наших предыдущих материалах (первый, второй).
CQG Integrated Client
Это популярная у трейдеров во всем мире профессиональная многофункциональная платформа технического анализа, предоставляющая котировки в реальном времени с множества торговых площадок. Также в программе предусмотрены возможности по автоматизации торговых операций.
Wealth-Lab
TSLab
Инструмент TSLab позволяет торговцам создавать механические системы разной степени сложности. Существуют возможности создания торгового робота и его тестирования на исторических данных. Существуют различные модули программы, например модуль управления риска, который прежде чем отправить заявку на биржу, проверяет ее на соответствие заданным условиям. Если ордер им не удовлетворяет, то будет отклонен. Таким образом можно ввести дополнительный контроль за работой скрипта.
Что немаловажно для трейдеров, которые не владеющих навыками программирования, логику робота можно реализовать с помощью блок-схемы.
LiveTrade (CoFiTe)
Программный комплекс LiveTrade создан разработчиками петербуржской компании CoFiTe. Помимо прочего он включает в себя программное решение для создания торговых роботов — Robotlab. Этот инструмент, как и TSLab, позволяет трейдерам создавать автоматизированные торговые системы с помощью блок-схем в визуальном конструкторе:
После того, как торговая логика приложения реализована с помощью блок-схемы, ее можно запустить в терминале.
TradeMatic
Еще один инструмент, позволяющий создавать торговых роботов с помощью визуального конструктора без программирования как такового. Предоставляет возможность тестирования получившегося робота с помощью встроенного источника исторических данных.
Предусмотрены различные режимы работы торговой системы —от ручного, при которого для исполнения сигналов требуется выставление заявок руками, до полностью автоматического, когда все торговые сигналы сразу исполняются, не требуя участия трейдера.
SmartCOM
Открытый интерфейс торговой системы ITinvest также позволяет трейдерам создавать торговых роботов разной степени сложности и подключать внешние среды разработки и уже созданные в них торговые системы. Использование компонентной объектной модели позволяет подключать к торговым серверам брокера механические торговые системы, написанные на самых разных языках программирования. Например, C++, любой из.NET языков (C#, VB.NET и другие), Visual Basic, Visual Basic for Application (в частности из Microsoft Excel) и многих других.
Также существует дополнительный плагин SmartCOM для программного пакета AmiBroker, применение которого облегчает анализ загруженных данных.
MetaStock
Также популярный зарубежный продукт. Система MetaStock содержит обширную библиотеку индикаторов и средств для создания собственных формул. Также предусмотрен простой язык программирования, с помощью дополнительных модулей можно генерировать приказы на покупку и продажу.
Как и Wealth-Lab на российском рынке применяется в связке с торговыми терминалами, функционирующих с помощью дополнительных библиотек. Это может приводить к различным сложностям интеграции, а также негативно влиять на надежность работы получившейся связки.
StockSharp
Бесплатная в базовой версии платформа StockSharp с открытым исходным кодом. На ее основе разработаны продукты для создания торговых роботов.
Как пишут сами разработчики в своей статье на Хабре, проект StockSharp построен по классической модели развития сложного программного обеспечения. В начале создается некая основа (S#.API), и уже с помощью нее создаются надстройки высокого уровня.
В настоящий момент команда S# реализовала полный комплекс программных средств для алготрейдеров — систему сбора и хранения исторических данных (может раздавать данные в режиме сервера), система тестирования на истории, ряд графических компнонентов.
В итоге, фактически за день трейдер может разработать полнофункциональный модуль для подключения к торгам, вывода графической информации и тестирования создаваемой стратегии на исторических данных.
Название системы — сокращение от Quickly Updatable Information Kit (Быст-обновляемая информационная панель). Изначально Quik являлся информационной системой, «фишкой» которой была высокая скорость доставки данных, однако впоследствии продукт эволюционировал. До версии 6.4 в Quik предоставлялся встроенный скриптовый язык Qpile. Он обладал небольшим набором возможностей по сравнению с языками высокого уровня (C# или C++) и использовался главным образом для автоматизации простых торговых стратегий.
К его плюсам можно отнести простоту использования, удобный доступ к данным из торгового терминала и общую интегрированность с ним, привлекала трейдеров и возможность пошаговой отладки алгоритмов в терминале. Однако были и существенные минусы — например, невозможность тестирования стратегии на исторических данных, отсутствие графического интерфейса помимо стандартных таблиц Quik, скорость работы и т.п.
Версии Quik старше 6.4.0 поддерживают скрипты на Lua. Этот язык также встроен в терминал, довольно прост и обладает большей функциональностью, чем Qpile. Поскольку Lua – это интерпретируемый язык, то для работы с его кодом используется специальная библиотека QLua.
TRANSAQ
Популярная на российском рынке система брокерского обслуживания, с помощью которой трейдеры могут получить доступ к торгам на бирже. Инструмент позволяет торговцам получать информацию о текущем состоянии дел на рынке, выставлять приказы на покупку и продажу финансовых инструментов вручную, а также создавать механические торговые системы.
Создавать роботов можно как с помощью подключения к TRANSAQ внешних сред разработки вроде Metastock, Omega, Wealth-Lab, так и при помощи встроенного языка программирования ATF (Advanced Trading Facility). По этому языку есть довольно подробная документация, в которой, помимо прочего, представлены и примеры кода готовых роботов.
Учимся сами создавать торговые советники для Quik
Во первых, Вам потребуются удобные среды разработки (программы, где Вы сможете писать свой код), о том, где их взять и как установить прочтите здесь. Для написания скриптов QLua Вам понадобится только Notepad++.
Во вторых, получите терминал QUIK с демо-счетом, можете получить его либо в компании Arqa (разработчик терминала) по данной ссылке, либо у практически любого брокера.
И в третьих, начинайте изучать QLua.
Рекомендую начать с раздела меню «QLua(Lua) основы», в частности со статей: «База скрипта в QLua (lua)» и «Функции обратного вызова, встроенные в QLua», остальные статьи данного раздела используйте как справочники при написании скрипта, в них практически к каждой функции есть пример кода с комментариями.
Следующим шагом переходите к разделу меню «QUIK + QLua(Lua)», в нем речь идет о том, как взаимодействует скрипт с терминалом QUIK, как обменивается данными, все так же с примерами и комментариями. Особое внимание обратите на раздел «Блоки кода», в особенности на статью в нем: «Пример простого торгового движка „Simple Engine“ QLua(Lua)», разобрав код которой Вам многое станет понятнее, хоть по началу такой подход может показаться несколько сложным.
Когда Вы уже сможете уверенно писать скрипты, которые будут совершать торговые операции, работать с таблицами, графиками, индикаторами, тогда можете переходить к следующему разделу (если QLua Вам окажется недостаточно), это пункт меню «Qlua C/C++ C#».
Первым шагом изучите статью «Коннектор DLL QUIK — QLua(Lua) — C#», затем изучите примеры из подраздела «Обмен данными». Дальше можете изучить все остальное, что есть в разделе «Qlua C/C++ C#».
В процессе изучения Вы всегда можете обратиться за помощью в комментариях под изучаемой статьей, или в разделе «ВОПРОС-ОТВЕТ».
Так же, рекомендую подписаться на новости сайта, заполнив форму в правой колонке сайта, чтобы получать уведомления о новых статьях вышедших на сайте, они появляются не очень часто, но информация в них как правило нужная, никакого спама Вам отправлять не будут, какие последние статьи Вышли на сайте за последнее время всегда можете увидеть в левой колонке.
10 этапов разработки торгового робота под QUIK и TSLab от Robot Scalper
К нам поступил запрос на создание многопараметрического робота, с кучей условий торговой логики и в конце с припиской: «За работу я готов оплатить 800 рублей». Как у заказчика получилась такая сумма осталось не ясно. Возможно, всё тривиально, и это просто все его доступные средства, которые остались от торговли по интуиции. А возможно человек просто не понимает какую работу нужно проделать и из чего образуется цена на торговых роботов. Но это не страшно. Мы как раз сейчас и постараемся разобраться в этом.
Нужно ли платить разработчикам роботов или нет, каждый решает для себя сам. Можно и не платить, а взять и методично, по пунктам, всё сделать самостоятельно. Сколько уйдет на это времени? И какой будет конечный вариант? Зависит непосредственно от опыта, знаний и умений конкретного человека.
Чем больше у человека опыта в программировании, в трейдинге, в автоматизации бизнес-процессов, в тестировании, в умении оптимизировать стратегии, тем быстрее и качественнее будет результат. Если вы начинающий алготрейдер и у вас нет наставника с его опытом и наработками, то настраиваться сразу желательно на 6 месяцев работы и более.
Профессиональный алготрейдер может передать знания по созданию прототипов, тестированию на истории и оптимизации роботов за более короткий срок. И это будет скорее всего платная услуга.
Кстати, как вы считаете, что лучше, купить готового робота за несколько тысяч рублей или за эту же сумму научиться самостоятельно разрабатывать и тестировать роботов? Напишите в комментариях.
По различным вопросам обращайтесь в личку или на почту:
mail@robot-scalper.ru
Очень много интересной и важной информации можно найти здесь:
https://www.instagram.com/robot_scalper/
Желаем Вам успехов в трейдинге!
Берегите себя и свой депозит!
Торговый робот для QUIK. На каком языке программирования его написать, как протестировать и как установить в торговый терминал
Как и многие другие, я начинал свою работу в качестве трейдера с торгового терминала Metatrader4. И когда у меня созрела необходимость в написании собственных скриптов и советников (торговых роботов), я не мудрствуя лукаво открыл учебник по MQL4 и изучив основы этого языка, через пару часов уже мог состряпать простую программку.
Дальше-больше, после реализации простых скриптов пришло желание запрограммировать более сложные алгоритмы торговли. Возникали, конечно, вопросы, но ответы на них достаточно легко дают Яндекс с Гуглом. В настоящее время существуют столько сайтов и форумов посвящённых данной тематике, что достаточно трудно найти такой вопрос, который остался бы без ответа после более-менее тщательного штудирования интернета.
Для чего я вам все это рассказал? Дело в том, что никакого особого опыта в программировании, кроме школьных уроков информатики у меня до этого не было. А это означает, что для того, чтобы справиться с этим делом вовсе не обязательно быть программистом.
Если же у вас за плечами уже есть какой-либо опыт программирования на любых языках, то данная задача вам покажется элементарной. Уверяю вас, так оно на самом деле и есть, на деле здесь всё оказывается куда проще и стоит только начать, как вы незаметно для себя уже превратитесь в матёрого создателя торговых роботов.
Как написать программу
В QUIK предусмотрена возможность установки двух основных типов программ скриптов и торговых роботов:
На мой взгляд, наиболее простым вариантом является работа с программами на языке LUA. Область применения данного языка программирования не ограничивается только написанием программ для торговых терминалов, на нём пишут и компьютерные игры, и мобильные приложения, и много чего ещё. Но нас сейчас интересует его использование в контексте написания программ торговых роботов для торгового терминала QUIK. К слову сказать, используемая здесь разновидность данного языка часто именуется QLUA (Q от QUIK).
Программирование на LUA
Описать все особенности и синтаксические конструкции языка в рамках одной этой статьи конечно не получится, впрочем в этом и нет особой необходимости. Как я уже говорил, синтаксис здесь довольно простой и включает в себя все основные команды свойственные любому современному языку программирования. Есть, конечно, некоторые специфические моменты, но все они подробно описаны на многочисленных тематических ресурсах. Например здесь: https://forum.quik.ru/forum10/topic2029/
Я сильно не заморачивался ни синтаксисом, ни изучением языка, а просто сразу начал писать программу. По ходу необходимости, уточнял синтаксис той или иной необходимой мне команды через поисковики. Например запрос типа “оператор для открытия позиции в QLUA” подсказывал мне, что для данной цели необходимо использовать оператор sendTransaction(), а запрос “синтаксис оператора sendTransaction() в LUA” выдавал в первой же позиции результатов поиска сайт содержащий ответ:
На этом сайте вы найдёте синтаксис всех команд языка с конкретными примерами их использования: http://luaq.ru/
А вот здесь вы найдёте полное руководство по азам программирования на LUA: https://lua.org.ru/contents_ru.html
Кроме этого есть ещё масса других ресурсов содержащих исчерпывающую информацию по данной теме.
Где писать программу. Какой редактор использовать?
Прелесть состоит в том, что для написания программ на QLUA можно обойтись штатными средствами Windows, без установки каких-либо специализированных редакторов. Вы можете писать и редактировать программу прямо в текстовом файле.
Для этого сначала создаёте обычный текстовый файл:
Неудобство данного метода написания состоит в том, что без редактора невозможно скомпилировать файл и проверить его на наличие ошибок. Однако это не так критично, как может показаться на первый взгляд, поскольку наличие ошибок (а также их краткое описание) вам выдаст торговый терминал после того как вы попытаетесь запустить в нем программу.
После запуска программы терминал показывает в ней ошибку
После этого достаточно будет её отредактировать и запустить вновь. В том случае, если ошибок больше нет, окно “Ошибки выполнения скрипта” останется пустым, а программа начнёт работать (об этом будет свидетельствовать характерный значок “play” перед названием). После того, как заложенный в неё алгоритм отработает, она остановится. Если же она специально зациклена (работает на постоянное отслеживание текущей рыночной ситуации), то остановить её можно будет нажатием на кнопку “Остановить”.
Как протестировать торгового робота
В Метатрейдере с этим делом всё обстоит довольно просто — запускаешь тестер стратегий, выбираешь временной интервал ценовой истории и вперёд. Тестер прогонит через загруженного в него торгового робота весь массив цен из заданного в настройках интервала и выдаст вам график прибыли/убытка которые были бы получены роботом при реальной торговле online. При этом у вас ещё будет возможность оптимизировать настройки тестируемого торгового робота таким образом, чтобы получить наилучший результат (наибольший профит), правда на всё том же ограниченном интервале истории.
В QUIK такого тестера априори не существует. То есть тестировать созданных роботов на истории вы здесь не сможете**, но оно, пожалуй, и к лучшему. Почему к лучшему? Излишняя оптимизация на истории может сыграть с вами злую шутку. Дело в том, что самые замечательные результаты торговли в прошлом никогда не гарантируют вам того же и в будущем. Часто бывает так, что стратегии “заточенные” (читай — оптимизированные) под определённый интервал времени в прошлом и приносящие на нём стабильно высокий доход, в реальном времени начинают откровенно сливать депозит.
Но не расстраивайтесь, торговых роботов для терминала QUIK вы сможете тестировать в реальном времени. Правда для этого вам потребуется так называемый демо-счёт (вы ведь не хотите, чтобы тестируемый советник принялся сразу же торговать реальными деньгами).
В отличие от метатрейдера в котором и реальные, и учебные счета открываются в одном и том же терминале, в квике для этого нужно установить специальный учебный терминал. По сути своей это тот же QUIK, только данные он берет со специального — учебного сервера (котировки немного отстают по времени от реальных, но в целом повторяют их с достаточной точностью) и для торговли здесь используются виртуальные деньги.
Учебный QWIK можно скачать у любого брокера, желательно у того, через которого вы планируете в дальнейшем торговать. Правда здесь возможны некоторые заморочки связанные с тем, что не всегда учебная версия данного торгового терминала позволяет работать со скриптами LUA.
Если та версия, которую предлагает ваш брокер не поддерживает возможножность установки и запуска LUA-скриптов, то можете установить демку от брокера БКС. Это не реклама, просто у меня стоит такая же и я точно знаю, что данная версия позволяет работать с любыми скриптами и советниками написанными на языке программирования LUA (QLUA).
** По крайней мере чистыми средствами QUIK, без использования какого-либо дополнительного софта.
Как установить LUA-скрипт в торговый терминал
Процесс установки торгового робота (скрипта) одинаков и для учебного, и для реального терминалов. Он довольно прост и выглядит следующим образом:
Вот и всё, на этом процесс установки торгового робота закончен. Для того, чтобы он начал работать достаточно выбрать его кликом мышки и нажать кнопку “Запустить”. Если в программе не будет обнаружено ошибок, то она начнёт работать, а иначе выдаст вам соответствующее сообщение (см. выше).