Что такое золотой крест на биржевом графике

21.09.202324.09.2023 admin 0 Comments

О чем говорит технический паттерн Крест смерти?

Ниже вы найдете перевод и компиляция англоязычных статей на тему работы со средними. Если понравится текст и вы хотите получать больше подобных переводов, внизу вы найдете Телеграм канал, где подобный материал (переводы полезных статей) выходит регулярно.

Крест смерти – это ситуация пересечения графических линий, предупреждающая о возможном переходе от бычьего рынка к медвежьему. Этот технический индикатор появляется, когда краткосрочная скользящая средняя (например, 50-дневная) пересекается сверху вниз с долгосрочной скользящей средней (например, 200-дневной).

Индикатор получил свое название из-за характерной возможности предупредить о медвежьем рынке. Трейдеры, которые верят в надежность паттерна, говорят, что безопасность “мертва”, как только происходит это такое пересечение.

Связь с Золотым Крестом

Крест смерти является полной противоположностью другому шаблону диаграммы, известному как золотой крест.

Золотой крест возникает, когда 50-дневная скользящая средняя акции пересекает ее 200-дневную скользящую среднюю. Золотой крест, в отличие от креста смерти, является сильным бычьим рыночным сигналом, указывающим на начало долгосрочного восходящего тренда.

Три фазы формирования Креста Смерти

В формировании паттерна «крест смерти» существует три основные фазы.

Первая фаза включает в себя существующий восходящий тренд ценных, когда он начинает достигать своего пика по мере того, как убывает импульс к покупке. Затем цена начинает падать по мере того, как продавцы одерживают верх на рынке.

Заключительная фаза наступает при продолжении нисходящего движения на рынке. Новый нисходящий тренд необходимо поддерживать, чтобы можно было считать, что произошел настоящий крест смерти. Если период нисходящего импульса просто недолговечен, и акции возвращаются вверх, то крест смерти считается ложным сигналом.

Определение силы сигнала Креста Смерти

Паттерн креста смерти более полезен рыночным аналитикам и трейдерам, когда его сигнал подтверждается другими техническими индикаторами. Одним из самых популярных технических индикаторов для подтверждения долгосрочного изменения тренда является объем торгов. Медвежий кросс-паттерн считается более надежным сигналом, если он возникает вместе с высокими объемами торговли. Более высокий объем торгов указывает на то, что больше инвесторов покупают (или, скорее, продают) идею о существенном изменении тренда.

Индикаторы импульса, такие как MACD, также могут быть использованы для подтверждения. Они хорошо работают, потому что импульс долгосрочного тренда часто умирает незадолго до того, как рынок делает свой поворот.

Индикатор Запаздывания

Некоторые рыночные аналитики и трейдеры в ограниченной степени полагаются на модель креста смерти, потому что она часто является очень отстающим индикатором. Пересечение скользящей средней вниз может произойти только значительно позже того момента, когда тренд сместится с бычьего на медвежий. Цена ценной бумаги, возможно, уже значительно упала до сигнала о пересечении границы.

Чтобы преодолеть эту потенциальную слабость из-за отставания от ценового действия, некоторые аналитики используют небольшое изменение модели. В этом варианте считается, что крест на смерти наступил, когда цена ценной бумаги, а не краткосрочная скользящая средняя, опускается ниже 200-дневной скользящей средней. Это событие часто происходит задолго до пересечения скользящей средней за 50 дней.

Другие Варианты

Скользящие средние за 50 и 200 дней — это те, которые чаще всего используются для идентификации креста смерти. Однако некоторые аналитики рынка предпочитают использовать другие скользящие средние. Одним из распространенных вариантов сигнала о смерти является пересечение 20-дневной скользящей средней с 50-дневной скользящей средней. Другая вариация заменяет 100-дневную скользящую среднюю вместо 200-дневной скользящей средней в качестве долгосрочной средней. Эти вариации могут работать более эффективно, когда существует особенно большое различие между скользящими средними за 50 и 200 дней. (потому что чем дальше эти два средних значения друг от друга, тем больше кроссовер может отставать от ценового действия.) Трейдеры также ищут паттерн на более коротких временных интервалах, используя четырехчасовые или часовые графики, а не дневные графики.

Последнее слово на кресте Смерти

Несмотря на то, что в отношении каждого технического индикатора есть скептики, крест смерти считается важным графическим шаблоном многими инвесторами. Анализ показывает, что в индексах первичного рынка наблюдалась перекрестная тенденция смерти, что точно предсказывает многие крупные спады на рынке «медведей». Картина перекрестной смертности в промышленном среднем по Доу-Джонсу предшествовала краху 1929 года. Крест на жизни произошел в индексе S&P 500 в мае 2008 года – за четыре месяца до краха 2008 года.

Если понравилась статья, подписывайтесь на Telegram канал, чтобы получать больше полезного материала.

Источник

Золотой Крест в Трейдинге и Теханализ: Обзор Стратегии

Золотой крест предполагает пересечение краткосрочной скользящей средней над долгосрочной скользящей средней.

Сегодня рассмотрим объяснение Золотого Креста и Креста Смерти в трейдинге.

Введение

Когда дело доходит до технического анализа, графических паттернов и фигур очень много. Мы уже говорили о них в «Руководстве для начинающих по классическим графическим моделям» и «12 популярных свечных моделях в техническом анализе». Однако есть много других моделей, которые могут быть полезны для внутридневных трейдеров, трейдеров на колебаниях и долгосрочных инвесторов. Это золотой крест и крест смерти.

Прежде чем мы перейдем к тому, что такое золотой крест и крест смерти, нам нужно понять, что такое скользящая средняя (MA).

Скользящая средняя (MA) это линия, нанесенная на график цен, которая измеряет среднюю цену актива за определенный период времени. Например, 200-дневная скользящая средняя будет измерять среднюю цену актива за последние 200 дней. Если вы хотите узнать больше о скользящих средних, читайте о них в статье: «Объяснение скользящих средних».

Итак, что такое золотой крест и крест смерти, и как трейдеры могут использовать их в своей торговой стратегии?

Что такое золотой крест?

Обычно золотой крест происходит в три этапа:

Во многих случаях золотой крест можно рассматривать как бычий сигнал. Как так? Идея проста. Мы знаем, что скользящая средняя измеряет среднюю цену актива за период, на который она строится. В этом смысле, когда краткосрочная скользящая средняя ниже долгосрочной скользящей средней, это означает, что краткосрочное ценовое действие является медвежьим по сравнению с долгосрочным ценовым действием.

Итак, что происходит, когда краткосрочная средняя превышает долгосрочную? Краткосрочная средняя цена выше, чем долгосрочная средняя цена. Это указывает на потенциальное изменение направления рыночного тренда, и поэтому золотой крест считается бычьим.

В традиционной интерпретации золотой крест означает пересечение 50-дневной скользящей средней выше 200-дневной скользящей средней. Однако общая идея золотого креста заключается в том, что краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю. В этом смысле золотые кресты могут происходить и на других временных рамках (15-минутный, 1-часовой, 4-часовой и т. д.). Тем не менее, сигналы с более высокими временными рамками обычно более надежны, чем сигналы с более низкими временными рамками.

До сих пор мы рассматривали золотой крест с так называемой простой скользящей средней (SMA). Однако есть еще один популярный способ расчета скользящей средней, называемый экспоненциальной скользящей средней (EMA). Здесь используется другая формула, которая делает больший акцент на недавнем ценовом движении.

Оставайтесь на связи.

Добавляйте этот блог в закладки потому, что здесь самая правдивая и экспертная информация!

Источник

«Золотой» и «мертвый» крест на рынке США. Верить ли данному инструменту?

Скользящие средние принято считать важной составляющей технического анализа.

Выделяют различные комбинации скользящих средних. Одной из таких моделей являются «золотой» и «мертвый» крест.

Немного теории

«Золотой крест» («золотое пересечение», golden cross) — это когда более короткая скользящая средняя пересекает более длинную снизу вверх. В теории, за этим должен следовать рост анализируемого актива.

«Мертвый крест» («мертвое пересечение», death cross) — это когда более короткая скользящая средняя пересекает более длинную сверху вниз. В теории, за этим должно следовать падение анализируемого актива.

В принципе, существуют различные интерпретации данной модели (с использованием разных таймфреймов). Однако классикой являются 50- и 200-дневные простые скользящие средние, то есть анализ дневных графиков в долгосрочном периоде.

Надо понимать, что скользящие средние являются запаздывающим инструментом. Поэтом «кресты» также подают несколько запаздывающие сигналы.

Наши «кресты» хорошо видны на графике акций Apple.

Суровая правда

Классические «кресты» на рынке акций США — не такое уж частое явление. На графике индекса S&P 500, идущего с середины 2015 года, был неплохо отработан «мертвый крест» 2015 года. После «золотого пересечения» 2016 года индекс растет по сегодняшний день, прибавив более 31%.

Статистика от исследовательской организации FactSet за последние 20 лет теорию не подтверждает. В таблице представлены консолидированные данные по секторам рынка США.

Данные с 2009 года дают еще более интересную картину. В марте 2009 года рынок США развернулся вверх после кризисного падения, за этим последовал долгосрочный бычий тренд. Видно, что просадки на фоне «мертвых» крестов использовались в качестве возможности для покупок.

Особенно заметно это проявилось в акциях новых технологичных гигантов. Пример — Facebook. Два «мертвых пересечения», сформированных с 2015 года, были успешно выкуплены, сигналы оказались ложными.

Из таблиц видно, что динамика акций нефтегазового сектора наименее зависима от «крестов». Дело в том, что поведение этих бумаг в целом сильно коррелирует с нефтью.

Коэффициент корреляции между соответствующим секторальным индексом и нефтью марки WTI в последние годы менялся от +0,6 до +0,8.

Хотя есть и исключения. К примеру — Exxon Mobil. Сейчас коэффициент корреляции на дневном таймфрейме составляет 0,72. Однако с 2016 года он был очень волатильным, уходя иногда в отрицательную зону. Получается, что устойчивой положительно зависимости между поведением акций Exxon Mobil и WTI не наблюдается.

Примечательно, что на дневном графике Exxon с 2016 года «кресты» были неплохо отработаны.

Вывод

«Золотое» и «мертвое» пересечения — простой и интуитивно понятный инструмент. Когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную снизу вверх, сила покупателей растет. Как результат, формально имеем простой сигнал на покупку. И наоборот — в случае «мертвого» креста.

Однако в целом теория не подтверждается действительность. В последние годы модель неплохо работала на отдельных акциях. Однако перед нами не универсальная закономерность, в секторальном разрезе подобных признаков не наблюдается.

Желающим использовать «кресты» в долгосрочной торговле, стоит выбрать инструменты, на которых эта модель давала правильные сигналы, причем анализировать стоит различные временные периоды — как последние годы, так и пару десятилетий.

БКС Брокер

«Золотой крест» и «крест смерти» в трейдинге

Паттерны являются одной из самых распространенных стратегий в трейдинге и позволяют найти правильные точки входа и продажи. Они могут использоваться как для долгосрочной торговли криптовалютами или акциями, так и при дневном трейдинге и скальпинге. Одними из популярных паттернов являются «золотой крест» и «крест смерти».

Однако для понятия, что это за фигуры и как они используются в трейдинге, нужно разобрать, что такое MA, т.е. скользящая средняя, так как именно этот инструмент участвует в формировании «золотого креста» и «креста смерти».

MA (от англ. Moving Average) — это линия на графике, которая показывает среднюю цену актива за определенный период. Скользящая средняя бывает простой (SMA, от англ. Simple Moving Average) и экспоненциальной (EMA (от англ. Exponential Moving Average).

Классическими MA для построения «золотого креста» и «креста смерти» в трейдинге являются 50-дневная и 200-дневная скользящие средние. Дневные MA показывают более достоверные паттерны, однако «золотой крест» и «крест смерти» на 4-часовом, 1-часовом и 30-минутном имеют место быть и могут использоваться для трейдинга внутри дня.

Как правило, при построении «золотого креста» и «креста смерти» используется SMA, так как она более надежная. Некоторые трейдеры также пользуются EMA, однако она быстрее реагирует на изменение цены и поэтому результаты могут быть неточными.

Что такое «золотой крест» в трейдинге

«Золотой крест» (от англ. golden cross) — это графический паттерн в трейдинге, при котором 50-дневная скользящая средняя (краткосрочная MA) пересекает 200-дневную скользящую среднюю (долгосрочная MA) снизу вверх. В большинстве случаев «золотой крест» означает смену тренда и знаменует собой начало бычьего рынка и сигнал на покупку актива.

Процесс формирования «золотого креста» состоит из нескольких этапов:

На графике ниже показан «золотой крест» биткоина:

Как расшифровать «золотой крест» в трейдинге и почему он считается бычьим сигналом, т.е. сигналом на покупку?

Как было сказано выше, скользящая средняя является отображением средней цены за определенный промежуток. Именно поэтому когда краткосрочная MA находится ниже долгосрочной, рынок является медвежьим, если сравнивать его с долгосрочной средней ценой. Однако как только краткосрочная скользящая пересекает долгосрочную и становится выше нее, тренд меняет свое направление. Но нужно помнить, что пересечение скользящих средних в трейдинге не является 100% сигналом на смену тренда.

Наглядное объяснение, что такое «золотой крест» и «крест смерти», смотрите в видеоформате:

«Золотой крест» и «крест смерти»

Что такое «крест смерти» в трейдинге

«Крест смерти» (от англ. death cross) — противоположная фигура золотого креста, т.е. является потенциальным сигналом медвежьего рынка. Данный паттерн состоит в том, что краткосрочная скользящая средняя (50-дневная MA) пересекает долгосрочную скользящую среднюю (200-дневная MA) сверху вниз. В основном «крест смерти» является потенциальным признаком смены тренда с бычьего на медвежий и сигналом на продажу актива.

Этапы формирования «креста смерти»:

Что же технически означает «крест смерти» в трейдинге и почему он является сигналом на продажу?

В этом случае 50-дневная скользящая средняя, которая отображает краткосрочную цену, опускается ниже 200-дневной скользящей средней, т.е. долгосрочной ценой. Таким образом трейдеры получают сигнал о возможном смене тренда на медвежий.

Однако также следует учитывать, что как «крест смерти», так и «золотой крест» могут быть ложными и не приводить к смене тренда, т.е. нужно помнить, что это потенциальный сигнал и он не обладает 100% гарантией.

Так, например, в 2016 году на графике индекса S&P 500 был сформирован ложный «крест смерти» и актив продолжил рост. Однако в то же время «кресты смерти» были предвестниками глубоких экономических кризисов 1929 и 2008 года.

«Кресты» на графике биткоина

Рассмотрим «золотые кресты» и «кресты смерти» на графике биткоина и проанализируем, как цена актива реагировала на данный паттерн, и какой процент сигналов был ложным.

Итак, первый в истории биткоина «золотой крест» появился в апреле 2012 года — после него цена выросла более чем на 23 000% и больше никогда не возвращалась с первоначальным отметкам:

В 2014 году один за другим на графике биткоина появились сразу три сигнала: первый «крест смерти» в апреле оказался абсолютно ложным и после его формирования рынок вырос 90%. Вторым оказался «золотой крест» в июле, снова ложный, который не дал никакого роста. И третий сигнал в виде «креста смерти» в сентябре, наконец-то, сработал правильно и потянул рынок в коррекцию более чем на 67%:

2015 год снова принес три «креста» на графике биткоина. Первый «золотой крест» в июле был ложным сигналом, и после него рынок упал на 38%. За ним в сентябре последовал «крест смерти», который также оказался ложным. И только последний «золотой крест» в октябре оказался рабочим и привел рынок к туземуну в конце 2017 года — первая криптовалюта выросла на почти 8 000%.

В 2018 году в очередной раз появился «крест смерти», который локально был был ложным, так как после него было два отскока в 50% и 37%, однако более глобально монета пережила коррекцию в 56%.

После этого в апреле 2019 года возник «золотой крест», который выполнил свою роль — биткоин вырос на 180%.

В 2021 году на момент публикации (октябрь 2021 года) можно увидеть два «креста». Первый, «крест смерти», возникший в июле, сработал и биткоин дал просадку более чем на 30%. «Золотой крест», образовавшийся в сентябре, локально оказался ложным, так как биткоин упал на 17%. Однако после этого последовал рост, который уже составляет более 57% с максимальной точки падения:

Как использовать «золотой крест» и «крест смерти» в трейдинге

Использование «золотого креста» и «креста смерти» может быть самой простой стратегией в трейдинге: покупка происходит на первом, а продажа — на втором.

При этом важно отслеживать данный паттерн именно на дневном графике, так как он обладает большей надежностью, чем, например, на 4-часовом или 1-часовом. Но для торговли внутри дня также может применяться данный подход.

Об этом свидетельствуют ложные сигналы на графике биткоина, которые локально отработали, но глобально — нет, и наоборот. Поэтому сказать, ложным был «крест» на графике для трейдинга или правдивым, можно сказать лишь на истории.

Именно поэтому «золотой крест» и «крест смерти» могут использоваться лишь как дополнительные инструменты наряду с другими индикаторами. Например, их можно использовать вместе с объемами торгов: если при возникновении «креста» объемы повышенные, это значительно увеличивает вероятность его отработки.

Также данный индикатор можно использовать для определения зоны поддержки («золотой крест») и сопротивления («крест смерти»), при этом опираться стоит именно на долгосрочную скользящую среднюю.

Подводя итог, следует еще раз выделить главное:

Данный индикатор может использоваться в трейдинге на различных рынках, включая криптовалюты, Форекс и традиционные активы (фондовый рынок).

Источник

Золотой Крест

Опубликовано 06.06.2020 · Обновлено 06.06.2021

Что такое Золотой Крест?

Ключевые моменты

Что вам говорит золотой крест?

Наиболее часто используемые скользящие средние – это 50-периодные и 200-периодные скользящие средние. Период представляет собой конкретное приращение времени. Как правило, более длительные периоды времени имеют тенденцию формировать более сильные прорывы. Например, дневное пересечение 50-дневной скользящей средней и 200-дневной скользящей средней для такого индекса, как S&P 500, является одним из самых популярных сигналов бычьего рынка. В случае индекса первенства девиз «Прилив поднимет все лодки» применяется, когда образуется золотой крест, когда покупка находит отклик во всех компонентах и секторах индекса.

Дневные трейдеры обычно используют меньшие временные периоды, такие как 5-периодные и 15-периодные скользящие средние, для торговли на внутридневных пробоях золотого креста. Временной интервал графиков также можно изменять от 1 минуты до недель или месяцев. Так же, как большие периоды дают более сильные сигналы, то же самое относится и к временным периодам графика. Чем больше временные рамки графика, тем сильнее и продолжительнее пробой золотого креста.

Пример Золотого Креста

В качестве гипотетического примера, золотое пересечение месячных 50-периодных и 200-периодных скользящих средних значительно сильнее и долговечнее, чем такое же пересечение скользящих средних с 50 и 200 периодами на 15-минутном графике. Сигналы прорыва золотого креста можно использовать с различными осцилляторами импульса, такими как стохастик, расхождение конвергенции скользящих средних (MACD) и индекс относительной силы (RSI), чтобы отслеживать, когда восходящий тренд является перекупленным или перепроданным. Это помогает определить идеальные входы и выходы.

Разница между золотым крестом и крестом смерти

Золотой крест возникает, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает основную долгосрочную скользящую среднюю вверх, и интерпретируется аналитиками и трейдерами как сигнал об окончательном развороте рынка вверх. И наоборот, аналогичное пересечение скользящих средних вниз представляет собой крест смерти и считается сигналом решающего спада на рынке. Любое пересечение считается более значительным, если оно сопровождается большим объемом торгов. Как только происходит пересечение, долгосрочная скользящая средняя считается основным уровнем поддержки (в случае золотого креста) или уровнем сопротивления (в случае креста смерти) для рынка с этой точки. Любое пересечение может происходить как сигнал о смене тренда, но чаще они возникают как сильное подтверждение того, что изменение тренда уже произошло.

Ограничения использования Золотого Креста

Все индикаторы «запаздывают», и ни один индикатор не может точно предсказать будущее. Часто наблюдаемый золотой крест дает ложный сигнал, и трейдер, открывший в это время длинную позицию, впоследствии может столкнуться с некоторыми краткосрочными проблемами. Несмотря на свою очевидную прогностическую силу при прогнозировании крупных бычьих рынков, золотые кресты также регулярно не проявляются. Таким образом, золотой крест всегда следует подтверждать другими сигналами и индикаторами перед открытием сделки. Ключ к правильному использованию золотого креста – с дополнительными фильтрами и индикаторами – всегда использовать правильные параметры и коэффициенты риска. Помните о том, что всегда нужно поддерживать благоприятное соотношение риска и прибыли и правильно рассчитывать время для торговли, это может привести к лучшим результатам, чем просто слепое следование кроссу.

Источник

Портал знаний darwinaward.ru

Что такое золотой крест на биржевом графике