Что такое обезличенные сделки
Спрос предложение. Таблица обезличенных сделок и другие инструменты в QUIK
Основные инструменты для анализа спроса предложения, или рыночного сентимента, в терминале QUIK:
Использование этих инструментов позволяет оценить настроение рынка без задержек, присущих индикаторам технического анализа, которые рассматривались в статье Понятие сентимента. Обзор классических индикаторов.
Таблица обезличенных сделок
Таблица обезличенных сделок позволяет получить информацию по всем заключенным сделкам.
Для создания таблицы, необходимо выбрать:
меню Создать окно / Таблица обезличенных сделок
Далее необходимо настроить параметры таблицы: выбрать инструмент для анализа и интересующие параметры. Обычно достаточно параметров по умолчанию:
Получаем растущую вниз таблицу, строки которой отображают совершенные сделки:
Анализировать список или ленту сделок «на глазок», достаточно сложно. Проще вывести результаты в Excel и вычислить текущую маркет дельту. Для этого предварительно создаем файл для выгрузки, и экспортируем в него таблицу сделок:
меню Действия/Вывод через DDE сервер
Пока экспорт не будет остановлен, данные будут выгружаться в файл, по мере их поступления. Осталось добавить формулы для вычисления маркет дельты:
Маркет дельта в деньгах = Сумма покупки – Сумма продажи,
Маркет дельта в обьемах = Обьем покупки – Обьем продажи,
Если установить фильтр по обьему в сделке, то можно отслеживать только крупные сделки, которые так же влияют на рыночный сентимент.
Таблица котировок или биржевой стакан цен
Таблица котировок отображает очереди заявок по инструменту.
Таблица сделок фиксирует настроение участников рынка. Стакан цен подходит для анализа намерений трейдеров.
Рыночный сентимент будет определяться как разность ордеров на покупку продажу на одинаковых уровнях таблицы котировок:
В нижней информационной панели стакана можно отобразить «Суммарный спрос/предложение», но, как правило, эти данные непригодны для анализа.
Количество и обьем ордеров на покупку продажу
Дополнительные возможности для анализа сентимента по стакану цен, появляются, если отобразить количество ордеров в графическом виде. Для построения такого графика в качестве источника данных используются параметры «Заявки на покупку», «Заявки на продажу». Для информативности оба параметра выводятся в одно подокно графика цены:
Глубина рынка
Данный инструмент позволяет отобразить текущие спрос предложение в виде горизонтальной гистограммы.
Открытый интерес.
Открытый интерес – общее количество открытых контрактов по инструменту. Применим для анализа спроса предложения только на срочном рынке:
Открытый интерес удобно анализировать, если вывести его в подокно графика цены. Для этого в качестве источника данных используется параметр «Количество открытых позиций». Для удобства восприятия, можно его усреднить:
QUIK 7: таблица обезличенных сделок
Таблица обезличенных сделок — это список всех сделок с выбранным инструментом с указанием времени совершения сделки, объёма и направления, который обновляется в режиме реального времени. Таблицу можно строить по любым инструментам, торгующимся на бирже. В основном таблицу используют для того, чтобы понять, когда совершают сделки крупные игроки, и присоединиться к таким сделкам.
Таблица обезличенных сделок открывается следующим образом: меню «Создать окно» → «Таблица обезличенных сделок».
Далее нужно выбрать торговый класс (например, FORTS), а затем — инструмент в «Фильтре инструментов».
Например, в поиске можно выбрать фьючерс RTS.
Сама таблица представляет собой ленту всех совершённых сделок и выглядит следующим образом:
В таком виде анализировать таблицу не очень удобно — лента обновляется очень быстро, поэтому уследить глазами за крупными сделками становится тяжело. Чтобы упростить задачу, в таблице следует выделить цветовыми настройками тип операции (купля/продажа), а также крупные объёмы сделок. Для этого нужно навести курсор мыши на заголовок нужного столбца (в данном случае «Операция») и после появления символа Ab нажать на него. Откроется окно «Условное форматирование». В условиях 1 и 2 стоит выбрать «равно» и напротив написать соответствующий тип операции. Затем нажать на «Формат» и выбрать цветовые настройки. Если все сделано верно, фон и шрифт надписи «Формат» окрасятся в выбранные цвета.
После применения настроек таблица будет иметь более понятный вид:
Таким же образом нужно выделить цветом большие объёмы сделок, чтобы их было легче отслеживать. После всех изменений работать с таблицей обезличенных сделок будет просто и удобно.
Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий
проект «Открытие Инвестиции»
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Анализ обезличенных сделок, рабочий прототип приложения.
Надеюсь мне удалось объяснить, для чего я решил заняться анализом. А реализовать свой прототип я решил в Excel-e 🙂 Да, кто-то улыбнется. И да, можно было придумать что-то мудреное, в духе «я создал свой сервис, с использованием современного мультиплатформенного языка программирования и современных фреймворков, с использованием искусственного интеллекта на базе обученных нейронных сетей и разместил это все в облаке». Но, во-первых я не собираюсь Вам ничего продавать, а во-вторых я по своей сути — практик. Лично мне пофиг как будет реализовано решение, главное чтобы оно было рабочим. Поэтому excel с использованием visual basic. Вот так вот просто. И, чтобы окончательно вывести Вас из себя своими выходками простолюдина, добавлю, что свой проект я назвал «stuck», т.е. «прилипала» по русски. Вспомнил про рыбку, которая плавает рядом с акулами и доедает объедки.
Как это работает. В качестве торгового терминала я использую «альфа-директ». Он мне также не нравится как и Quick, но если сравнивать с жадным и неповоротливым терминалом от Interactive Brokers — то не все так печально. Что в квике, что в альфа-директе есть возможность не только показывать ленту сделок по всем инструментам из Вашего списка, но и выгружать все в excel и в текстовый файл. У альфа-директа все сделано максимально убого: выгрузка в текстовый файл происходит не постоянно, пока запущено окно, а «одноразово». Что касается выгрузки в excel — в окне альфы отражается только 200 строк последних по времени сделок и если появляется информация о новых сделках то терминал по прежнему отражает 200 строк, опять же показывая информацию о последних сделках. Также идет и выгрузка в excel — выгружается 200 строк, при появлении новой информации — эти же строки перезаписываются поверх старых. С точки зрения автоматизации загрузки данных — очччень неудобно. Как это реализовано у меня — когда запускается макрос, он в зависимости от указанного в настройках времени, например каждые 0.5 секунды — пробегается по загруженному из альфа-директ списку и ищет те заявки, которые еще не загрузил, ну и сортирует их дальше. Если поставить время еще меньше (0.1 секунды) — система будет работать, но на слабеньких компах начнутся проблемы с отрисовкой данных (пока работает макрос), если поставить время меньше (1 секунду), есть риск не успеть подгрузить данные, т.к. альфа-директ может их затеречь очередной порцией новых данных.
Что сделано сейчас. Чуть ниже приведены изображения листов файла во время работы. 
На текущий момент реализовано следующее:
1) данные из альфа-директа грузятся в excel в лист «IN». Кстати из Quicka данные также можно выгружать, я в свое время пробовал. На листе «SETTINGS» указывается соответствие колонок, например «Цена» отражается в первой колонке листа «IN», количество во второй ну и так далее. 
2) при нажатии на кнопку «Старт» в вечном цикле запускает макрос, который каждые полсекунды «пробегается» по списку в листе «IN» и анализирует сделки. Что именно он делает:
2.1) Если он впервые встречает «Тикет»(инструмент, акцию), которая отсутствует в списке — он вносит ее в список и создает отдельный лист в книге для сохранения крупных сделок.
2.2) Если макрос только-только начал работать, то по первой сотне сделок по конкретному инструменту — макрос считаем только объем и среднее количество сделок. В настройках можно исправить число, поставить 1000 сделок к примеру, тогда среднее будет точнее.
2.3) После подсчета среднего количества одной сделки по каждому инструменту, макрос помимо подсчета из пункта 2.2 начинает искать большие сделки. Насколько большие — вы также можете указать в настройках (у меня стоит в 30 раз больше среднего количества). Как только попадается подобная сделка — она отражается в листе с именем тикета данного инструмента. Ну а дальше Вы смело можете рисовать красивые графики, проводить анализ и прочее.
3) Кнопкой «Стоп» можно остановить скрипт.
4) Кнопка «очистить данные» удаляет все листы с тикетами (но не листы STATUS, IN, SETTINGS и HELP) и чистит таблицу. Зачем это? Я делал так, как удобно мне — в конце каждого дня я файлик сохраняю под отдельным именем, потом беру этот же файлик, жму «очистить данные» — и вот у меня файл готов для работы в следующий торговый день.
Что хочу добавить в дальнейшем в первую очередь.
1) Соотношение крупных сделок по покупке и продаже по каждому инструменту в отдельности. Отражать это в общей таблице в листе STATUS
2) пока не придумал как, но хочу показывать изменение скорости числа сделок по каждому инструменту. Говоря по простому, я хочу замечать, что по какому-то инструменту начинается «крупный движняк» 🙂
3) Хочу видеть изменение объема на покупку/продажу по конкреному инструменту, причем как по всему объему сделок по данному инструменту так и по «большим» сделкам данного инструмента