Что такое лоу дельта
Как торговать по паттернам индикатора Delta. Примеры на графиках с объяснениями
Дельта – это разница между рыночными ордерами на покупку и рыночными ордерами на продажу. Ее можно считать:
Начинающие трейдеры часто заблуждаются относительно понятия дельты и того, как ее интерпретировать. Данная статья поможет им лучше понимать дельту.
Также мы приведем несколько практических примеров того, как:
А в конце статьи вас ждет бонус.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Как понимать дельту
Начинающие трейдеры часто ошибочно считают, что большие положительные значения дельты означают чистую длинную позицию рыночных игроков, а большие отрицательные значения дельты означают чистую короткую позицию рыночных игроков.
На самом деле положительные значения показывают, что рыночных ордеров на покупку в данной свече было больше, чем рыночных ордеров на продажу. И наоборот – отрицательные значения показывают, что рыночных ордеров на продажу в данной свече было больше, чем рыночных ордеров на покупку.
Как так может быть? Ведь в каждой сделке есть и покупатель и продавец…
Сделки происходят, когда встречаются (сводятся) рыночный и лимитный ордера. А цена двигается туда, куда ее направляют агрессивные ордера. Основные паттерны дельты связаны с пониманием, кто сильнее – агрессивные трейдеры, торгующие рыночными ордерами или терпеливые трейдеры, торгующие лимитными ордерами.
Чтобы лучше понять разницу между рыночным и лимитным ордером, и как они “встречаются”, рекомендуем прочитать следующие статьи:
Где взять индикатор дельты
Во многих популярных торговых платформах базового уровня индикатор Delta отсутствует по умолчанию. Например, торгуя на рынке Forex ( сравнение MT4 c ATAS ), вы не можете использовать показания дельты.
Для достоверной работы индикатора важно иметь качественные входные данные, а именно – поток информации о сделках с биржи. На основе этой информации в платформе уже можно рассчитывать различные варианты дельт.
В ATAS есть много способов использования дельты:
Как интерпретировать показания индикатора Delta
Чтобы понимать “сообщения”, которые нам шлет индикатор Delta, нужно применять принцип усилия и результата. Что он значит?
Как и в любой сфере жизни на бирже трейдеры хотят получить результат (вознаграждение) за затраченные усилия. Они ждут, что большое количество рыночных покупок приведет к увеличению цены. И наоборот – большое количество рыночных продаж приведет к снижению цены. Если бы все работало так просто, то трейдеры, наверное, не теряли бы свой капитал так часто.
Ведь иногда на рынке даже складываются ситуации, когда цена растет при отрицательной дельте и падает при положительной дельте.
Соотношение затраченных усилий, выраженных через дельту, и полученного результата (прогресс цены) – вот на что нужно обращать внимание.
Интерпретация паттернов дельты. Пример 1
Такая ситуация возникает, когда большое количество рыночных ордеров не может сдвинуть цену в нужном направлении. То есть – несмотря на то, что дельта падает или растет, цена остается на месте, и агрессивные трейдеры не получают вознаграждения за затраченные усилия.
Для того чтобы увидеть поглощение, правильнее рассматривать не только дельту каждого бара, но и кумулятивную дельту торговой сессии.
Чтобы повысить эффективность от торговли по паттернам дельты, попробуйте заранее отмечать значимые уровни поддержки и сопротивления на старших таймфреймах и составить план сделки.
Для начала на 30-минутном графике отметим черными горизонтальными линиями значимые (на наш субъективный взгляд) уровни, а потом перейдем на кластерные графики, чтобы оценить поглощение.
В баре под номером 1 дельта отрицательная, но цена не дошла на 1 тик до отмеченного нами уровня. В следующих барах (которые мы отметили черным прямоугольником) – дельта отрицательная, но объемы снизились, а цена двигается в боковике. Вероятно, на этом уровне нет большого количества агрессивных продавцов, и трейдеры с лимитными ордерами на покупку удерживают уровень.
В баре под номером 2 объемы резко выросли, но в этом баре нет большой положительной дельты. Большая положительная дельта – это существенное превышение рыночных покупателей, более 20-30%. А здесь мы видим всего 3,3%, то есть покупатели и продавцы борются между собой, при этом уровень максимального объема смещается выше. Агрессивных покупателей сравнительно мало, цена возможно растет за счет поддержи лимитных buy ордеров.
Добавим к индикатору cluster statistic сессионную (то есть кумулятивную) дельту. Она поможет лучше понять, что происходит во время поглощения.
От бара под номером 1 до бара под номером 3 сессионная дельта остается отрицательной, но цена не падает. В баре под номером 2 цена слегка снижается, но бар закрывается выше отмеченного уровня. Каждый раз, когда цена приближается к этому уровню, кто-то поглощает рыночные продажи.
Интерпретация паттернов дельты. Пример 2
Добавим на график два индикатора Delta с необычными настройками:
С помощью таких настроек мы сможем понять, где агрессивные трейдеры пытались влиять на цену, но у них это не получилось. Усилия затрачены, но вознаграждения трейдеры не получили.
На волатильных инструментах вроде криптовалют можно использовать большие таймфреймы – например, часовые. На менее волатильных инструментах можно работать на меньших таймфреймах.
Мы выделили черным прямоугольником три бара, где цена росла несмотря на огромную отрицательную дельту. То есть здесь лимитные ордера на покупку явно поглотили рыночных продавцов. Когда рыночные продавцы попадают в такие “ловушки”, они вынуждены закрывать короткие позиции и тем самым еще больше взвинчивать цену.
В точке 1 происходит небольшой тест, после которого цена взлетает еще раз.
Интерпретация паттернов дельты. Пример 3
Для этого примера добавим на график два индикатора bar volume filter :
Индикатор open interest настроим таким образом, чтобы он показывал только растущие бары – для этого падающие бары сделаем прозрачными, и их границы тоже сделаем прозрачными. При такой настройке мы будем видеть только зеленые свечи в тех барах, где трейдеры открывали новые сделки.
Чтобы подтвердить растущий тренд, мы должны увидеть:
Если эти три показателя совпадают, то открывать короткие сделки нельзя. Более разумно будет открывать длинные позиции, чтобы как можно быстрее присоединиться к тем, кто уже участвует в восходящем тренде. Единственный синий бар – это скорее всего фиксация прибыли по длинным позициям, потому что открытый интерес не меняется, и рынок только что достиг локального максимума.
Бонус – видео ролик.
В качестве итога статьи предлагаем вам посмотреть такое ↓ видео. Оно поможет закрепить материал данной статьи.
Больше полезных статей об использовании дельты вы найдете по ссылкам:
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Понравилось? Расскажите друзьям:
Другие статьи блога:
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Cookie и настройки приватности
Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.
Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.
These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.
Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.
We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.
We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.
These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.
If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.
Google Webfont Settings:
Google Map Settings:
Google reCaptcha Settings:
Vimeo and Youtube video embeds:
Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.
Опционы и Delta.theta
Опционы популярны на традиционных финансовых рынках в отличие от криптовалютных, где такой вид деривативов пока не сильно распространен.
Можно это называть DeFi 2.0 или естественное развитие, но крупному капиталу привычно торговать опционами, потому эта область криптоиндустрии растет ускоренными темпами.
Базовые понятия знать архиважны.
Давайте начнем с основ и ответим на вопрос, что такое опционы.
В отличие от фьючерсных контрактов, опцион дает право, а не обязанность, на покупку или продажу актива по заранее оговоренной цене.
Только с фьючерсом покупатель обязан купить, а в случае с опционами он может и отказаться. Со временем образовался крупный рынок, где спекулянты торгуют опционами.
На нем, как и на спотовом, есть покупатель, продавец, маркетмейкеры и боты. Есть привычные всем лимитные и рыночные ордера.
Торгуются опционы 2 видов: Call и Put. Тот и другой можно как купить, так и продать.
Следовательно, у нас есть 4 направления торговли:
Преимущество покупателя в том, что риски ограничены уплаченной продавцу премией. Вы не можете потерять больше, чем заплатили за опцион. Не нужно платить фандинг. Вы не подвержены ликвидациям и выносам стопов в случаях резкого колебания цены.
Однако, для получения прибыли необходимо, чтобы цена двигалась в вашу сторону. Если вы купили Call, а цена в боковике или падает, то вы ничего не заработаете.
Для продавца наоборот. Он получает фиксированную премию и зарабатывает не только в случае движения в его сторону, но и в боковике.
Но для продавца есть риск неограниченных убытков в том случае, если цена пошла не в его сторону. Поэтому новичкам не рекомендуется продавать опционы без покрытия, т.е такие опционы, которые не захеджированы базовым активом, фьючерсом или другим опционом.
Ввиду высокой волатильности на платформе delta.theta продавцы имеют 100% покрытие.
Если с влиянием цены базового актива, вида и даты все более менее понятно, то со страйком и волатильностью стоит разобраться.
Простой пример с покупкой Call опциона:
Мы покупаем Call опцион по ETH со страйком 4000$ за 100$ и датой экспирации 1 июня.
Вмененная волатильность обозначается как IV (implied volatility). Это «подразумеваемая» волатильность. Чем она выше, тем дороже будет опцион.
Логика здесь такая: когда на рынке волатильность высокая, то и шансы достичь страйк у опциона достаточно высоки, а потому продавцы опционов закладывают такие риски, а стоимость премии растет.
Пользователи вольны ставить стоимость выше или ниже TV, но это рекомендованная рыночная ставка.
В PRO версии для продвинутых трейдеров отображается delta.
Если у нас куплен Call опцион, то при росте курса на 10$, наш опцион подорожает на те же 10$. По сути это уже фьючерс.
Чаще всего дельта меньше единицы и по ней можно рассчитать вероятность достижения страйка. Если дельта равна 0,52, то вероятность достижения 100% * дельта = 52%.
Deltatheta предлагает свои услуги как продвинутым трейдерам, так и участником крипторынка, неискушенных в опционах, например, фермерам.
Поэтому рассмотрим простые стратегии, которые можно применить на платформе deltatheta.
Итак, предположим, что вы BNB максималист и верите только в рост. Уверены, что цена 1 BNB достигнет 1000$ до конца лета и готовы продать по этой цене.
У меня есть 2 варианта:
Покупателем будет тот, кто верит, что BNB дойдет до 1500$ и с радостью купит у вас BNB по 1000$.
На deltatheta реализуется через Sell High в Lite версии.
Опционы и Delta.theta
Опционы популярны на традиционных финансовых рынках в отличие от криптовалютных, где такой вид деривативов пока не сильно распространен.
Можно это называть DeFi 2.0 или естественное развитие, но крупному капиталу привычно торговать опционами, потому эта область криптоиндустрии растет ускоренными темпами.
Базовые понятия знать архиважны.
Давайте начнем с основ и ответим на вопрос, что такое опционы.
В отличие от фьючерсных контрактов, опцион дает право, а не обязанность, на покупку или продажу актива по заранее оговоренной цене.
Только с фьючерсом покупатель обязан купить, а в случае с опционами он может и отказаться. Со временем образовался крупный рынок, где спекулянты торгуют опционами.
На нем, как и на спотовом, есть покупатель, продавец, маркетмейкеры и боты. Есть привычные всем лимитные и рыночные ордера.
Торгуются опционы 2 видов: Call и Put. Тот и другой можно как купить, так и продать.
Следовательно, у нас есть 4 направления торговли:
Преимущество покупателя в том, что риски ограничены уплаченной продавцу премией. Вы не можете потерять больше, чем заплатили за опцион. Не нужно платить фандинг. Вы не подвержены ликвидациям и выносам стопов в случаях резкого колебания цены.
Однако, для получения прибыли необходимо, чтобы цена двигалась в вашу сторону. Если вы купили Call, а цена в боковике или падает, то вы ничего не заработаете.
Для продавца наоборот. Он получает фиксированную премию и зарабатывает не только в случае движения в его сторону, но и в боковике.
Но для продавца есть риск неограниченных убытков в том случае, если цена пошла не в его сторону. Поэтому новичкам не рекомендуется продавать опционы без покрытия, т.е такие опционы, которые не захеджированы базовым активом, фьючерсом или другим опционом.
Ввиду высокой волатильности на платформе delta.theta продавцы имеют 100% покрытие.
Если с влиянием цены базового актива, вида и даты все более менее понятно, то со страйком и волатильностью стоит разобраться.
Простой пример с покупкой Call опциона:
Мы покупаем Call опцион по ETH со страйком 4000$ за 100$ и датой экспирации 1 июня.
Вмененная волатильность обозначается как IV (implied volatility). Это «подразумеваемая» волатильность. Чем она выше, тем дороже будет опцион.
Логика здесь такая: когда на рынке волатильность высокая, то и шансы достичь страйк у опциона достаточно высоки, а потому продавцы опционов закладывают такие риски, а стоимость премии растет.
Пользователи вольны ставить стоимость выше или ниже TV, но это рекомендованная рыночная ставка.
В PRO версии для продвинутых трейдеров отображается delta.
Если у нас куплен Call опцион, то при росте курса на 10$, наш опцион подорожает на те же 10$. По сути это уже фьючерс.
Чаще всего дельта меньше единицы и по ней можно рассчитать вероятность достижения страйка. Если дельта равна 0,52, то вероятность достижения 100% * дельта = 52%.
Deltatheta предлагает свои услуги как продвинутым трейдерам, так и участником крипторынка, неискушенных в опционах, например, фермерам.
Поэтому рассмотрим простые стратегии, которые можно применить на платформе deltatheta.
Итак, предположим, что вы BNB максималист и верите только в рост. Уверены, что цена 1 BNB достигнет 1000$ до конца лета и готовы продать по этой цене.
У меня есть 2 варианта:
Покупателем будет тот, кто верит, что BNB дойдет до 1500$ и с радостью купит у вас BNB по 1000$.
На deltatheta реализуется через Sell High в Lite версии.