Что такое локальный разворот
Разворот тренда | Полный разбор
В данной статье мы максимально подробно разберем то как определить разворот тренда.
1. Что такое тренд?
2. Что такое разворот тренда?
3. Индикаторы разворота тренда.
4. Как определить пиковую точку разворота тренда с помощью графических паттернов?
5. Пара моих личных фишек.
1.Что такое тренд?
Для более полного и глубокого понимания того, что такое тренд обратимся к его математическому значению. В математике «трендом» принято называть — основную тенденцию изменения временного ряда. Мало о чем говорит, да? Теперь давайте рассмотрим классическое определение из мира трейдинга. На бирже, трендом называется направленное движение ценового графика в одну из сторон (вверх или вниз). То есть, тренд в трейдинге — это ситуация когда цена определенное время возрастает или снижается.
Исходя из этого, ситуация, при которой цена некоторое время возрастает — это «тренд вверх». А когда цена некоторое время снижается — это «тренд вниз».
Третья ситуация — «Флет»(боковик). Это состояние рынка не имеющее четкой направленности. В состоянии «Флета», размер движения цены вверх, по размаху, равен предыдущему движению цены вниз, а следующее движение цены вниз, соответствует размеру движения вверх.
С этим, надеюсь, разобрались. Если есть какие-то вопросы, смело задавайте в комментариях под статьей.
Как определить тренд?
Иногда на рынке случаются ситуации, когда определить направление движения цены не так просто. То есть тренд неявный. В этом случае трейдеру новичку на помощь приходит «Теория Доу». Данная теория попытка объяснить каким образом ведет себя рыночная цена актива, во время формирования тренда. Ее автор «Чарльз доу» человек основавший компанию «Dow Jones and Co», журнал «Wall Street Journal» и внесший огромный вклад теоретическое и практическое понимание фондового рынка.
Итак, что же нам объясняет «Теория Доу».
При восходящем тренде.
Новый максимум (верхний пик цены), находится выше предыдущего, и каждый новый минимум (нижний пик цены) находится выше минимума который был до него.
При нисходящем тренде.
Новый максимум (верхний пик цены), находится ниже предыдущего, и каждый новый минимум (нижний пик цены) находится ниже минимума который был до него.
Другими словами постоянное повышение, (если тренд восходящий) и постоянное понижение, (если тренд нисходящий) пиков цены — это и есть трендовое движение. И если один из пиков окажется одном уровне с предыдущим пиком — это уже сигнал к завершению тренда и развороту рынка. А каким именно образом происходит разворот рынка разберем далее.
2. Что такое разворот тренда.
Разворот тренда на рынке — это ничто иное, как изменение общего направления движения цены актива в противоположную сторону.
По теории «Доу» (она ближе всего отражает действительность) важнейшим сигналом к смене тренда, служит то, что пики цены прекращают перекрывать собой предыдущие.
При восходящем тренде.
Ценовые минимумы прекращают расти становясь на один уровень или ниже предыдущих минимальных пиков. 
Как определить разворот тренда — 7 проверенных способов с примерами
В этой статье мы поговорим про методы определения разворотов тренда на финансовых рынках. Рассмотрим каждый способ на примерах и дадим свою оценку.
Начнём с краткого вступления в виде терминологии тренда и его понятия разворота.
1. Что такое трендовое движение и разворот ны рынке
Как показывает история, большинство биржевых активов в большей части времени проводят во флэте, то есть движение цены в боковом коридоре. В тренде рынок проводит лишь 60%, если мы говорим про фондовый рынок. На Форексе процент время трендовых движений 20-30%. Поэтому на трейдинге не так уже и просто делать деньги, поскольку чаще всего вместо движения мы видим резкие движения то вверх, то вниз.
Что такое биржевой тренд
Разворот тренда очень часто путают с коррекциями: кратковременные откаты в противоположном направлении от тренда. Как известно моменты коррекции являются отличными точками входа в позицию, но с другой стороны это может быть чревато убытком, если рынок пойдет ниже:
Чаще всего тренды не заканчиваются мгновенно, поэтому даже после резкого разворота случаются сильные откаты в противоположную сторону.
Бывают редкие исключения, когда котировка может резко начать падать без откатов в случае каких-то критических негативных новостей. Но такое случается крайне редко и лишь с отдельными эмитентами. Такие развороты называют V-образными, поскольку они похожи на английскую букву V.
Рассмотренные способы определения смены тенденции работают на основных финансовых рынках:
Чаще всего ожидать разворота тренда следует в местах сильных уровней сопротивления или поддержки, а также на круглых числах: 100, 150, 200 и т.д.
В целом можно сказать, что не существует 100% способов, которые бы позволяли заранее сказать, что рынок меняет направление. Все представленные способы являются лишь сигналами.
Торгуя против основного движения, всегда надо ставить стоп-лоссы — защитные ордера, которые ограничивают потери в случаи ошибки.
2. Методы определения смены тренда
2.1. Пробой линии
Самым простым способом для определения смены тренда является: пробой трендовой линии.
Трендовая линия представляет прямую, проведённую через последовательную серию минимумов/максимумов цены. Как только цена пробивает её, то это означает либо окончание тренда, либо её разворот. Также случаются случаи, когда происходят ложные пробои. После чего трендовую линию приходится корректировать:
2.2. Долгое отсутствие новых экстремумов
Тренд — это прежде всего постоянное обновление новых экстремумов, будь то максимумы или минимумы. Если цена долгое время находится во флэте относительно на высоких или низких уровнях, то чаще всего эта консолидация носит разворотный характер:
Часто при этом цена начинает «закругление» направления в противоположную сторону. Такие сигналы в техническом анализе ещё называют «блюдцем».
А в целом стоит себя приучить к тому, что в тренде обязательно должны появляться новые максимумы или минимумы, иначе это будет не трендовое движение.
2.3. Графические фигуры
В трейдинге широко распространены графические фигуры технического анализа. Пожалуй самой популярной является двойная вершина или дно. Выглядит она следующим образом:
По аналогии с двойной вершиной можно также составить тройную вершину или дно. Разница будет лишь в ещё одном экстремуме. Такая картина на практике встречается крайне редко.
Приведём пример, как выглядит разворот тренда с применением двойных или тройных экстремумов:
Также есть фигура голова и плечи, которая также прекрасно работает:
2.4. Дивергенции и конвергенции осциллятора с ценой
Существуют целый ряд осцилляторов, которые показывают перекупленность или перепроданность на рынке. Например:
Они бесполезны для торговли в тренде, но зато у них есть важное свойство давать сигналы дивергенции и конвергенции: расхождение нового экстремума цены с новым экстремумом у осциллятора.
Вот как это выглядит на графике цены:
Существует индикатор денежного потока Чайкина (CMF, Chaikin Money Flow). В отличии от классических осцилляторов, он учитывает ещё и объём. Поэтому его сигналы порой очень интересны и правдивы. На нём отлично отрабатываются тренды и дивергенции:
2.5. Комбинации японских свечей, которые сигнализируют смене тренда
Существует десятки свечных паттернов, которые сигнализируют о смене тренда. Самыми сильными паттернами являются бычье и медвежье поглощение, доджи.
2.6. Индикаторы
Одним из самых простых индикаторов для определения разворота тренда является Parabolic SAR. Суть идеи очень простая. Как только точки SAR изменяют свою полярность (меняют нахождение ниже/выше цены), то происходит разворот.
Вторым вариантом является использование экспоненциальной скользящей средней (EMA) с периодом 50. Суть проста: пока цена выше EMA, то тренд продолжается. Как только EMA изменит направление, а цена уйдет по другую сторону скользящей, то это можно назвать разворотом.
2.7. Пин-бары на экстремумах
Пин-бар представляет из себя японскую свечу с маленьким телом и большой тенью направленной в направлении действия тренда. Длина тени должна быть хотя бы в 3 раза больше тела (лучше, если она будет еще больше).
Вот как выглядит пин-бар в теории:
Вот, что ожидается в идеальном случае:
Пример пин-бара на графике Газпрома
3. Как отличить коррекцию от разворота тренда
Точно ответить на вопрос «как отличить коррекцию от разворота тренда» нельзя. Если бы это можно было делать точно, то тогда можно было всегда зарабатывать на бирже. Ведь все сигналы были верными.
Биржевая торговля оперирует лишь вероятностями. После длительного движения в каком-то направлении возрастает вероятность коррекции. Чаще всего на рынке происходит именно временные отклонения цены. Тенденции редко ломаются без каких-либо оснований.
Поэтому отвечая на вопрос: чаще всего на рынках случаются коррекции, а не развороты. Если же коррекция затягивается надолго. Отсутствуют новые максимумы/минимумы, то вполне вероятно, что сил у движения уже нет.
Смотрите также видео «как определить разворот тренда без индикаторов»:
Разворот тренда – определяем смену тенденции без индикаторов
Каждый трейдер должен знать, как находить тренды и определять их относительную силу, а также как торговать по тренду.
Множество трендовых индикаторов, которые наводнили финансовый мир, излишне осложнили эту относительно простую задачу. Сегодня я расскажу вам о главных характеристиках тренда, а также о том, как можно определять его потенциальный разворот. Для этого нам нужно будет научиться понимать структуру рынка, а также находить потенциальные области, где движение цены может изменится.
Вы, наверное, слышали миллион раз: «Не торгуйте против тренда». И я бы присоединился к этому совету. Однако торговля на разворот тренда может быть чрезвычайно прибыльной, если вы все делаете правильно. Представьте только:
Я знаю, это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но это возможно. В сегодняшней статье я раскрою все секреты торговли на разворот тренда.
Характеристики трендового рынка
Восходящий тренд — это рынок с более высокими максимумами и более высокими минимумами. Нисходящий тренд — это рынок с более низкие минимумами и более низкими максимумами.
Давайте визуализируем максимумы и минимумы за определенный период и посмотрим как они соотносятся между собой с течением времени.
Дневной график представленный ниже, является прекрасным примером того, как простое наблюдение за тем, как максимумы и минимумы рынка взаимодействуют друг с другом, может сигнализировать о смене тренда:
Первый более низкий максимум был явным признаком того, что восходящий тренд начал истощаться. Но только после появления первого более низкого минимума мы могли утверждать, что текущая тенденция изменилась.
Имейте в виду, что разворот тренда не всегда будет настолько очевидным. Но вы всегда сможете найти определенные признаки смены тенденции, просто иногда их будет сложнее увидеть.
Определяем слабость в трендовом движении
Нам известно, что любой тренд состоит из самого трендового движения и периода откатов.
Трендовое движение — это сильная фаза рынка, когда цена движется в одном направлении и состоит преимущественно из бычьих свеч. Бычьи свечи больше медвежьих и закрываются вблизи максимумов. Когда бычьи свечи становятся меньше, это говорит о том, что силы покупателей ослабевают, или же появляется равное по силе давление продавцов.
Размер свечей не даст вам гарантию, что рынок развернется. Но это определенно сигнал, который говорит о слабости покупателей.
Откат — это противоположность трендового движения, когда цена движется против основной тенденции. В периоды откатов преобладают медвежьи свечи, которые относительно малы и обычно закрываются вблизи середины или минимума своего диапазона.
Когда медвежьи свечи становятся все больше, это говорит о том, что давление продавцов усиливается, поскольку покупатели не желают покупать по более высоким ценам.
Опять же, это не гарантирует, что рынок обязательно развернется. Но это верный признак того, что покупатели становятся слабее.
4 фазы рынка, о которых важно помнить
Прежде чем вы сможете определять смену тренда, вы должны иметь представление о 4 фазах рынка:
Фаза накопления
Фаза накопления выглядит как рыночный диапазон после нисходящего тренда. Покупатели и продавцы находятся в равновесии. С течением времени стоп-лоссы трейдеров постепенно будут накапливаться за пределами диапазона, так как трейдеры открывают длинные позиции около минимумов, а короткие около максимумов.
Фаза движения
Фаза движения — это восходящий тренд, когда цена делает более высокие максимумы и минимумы. Покупатели доминируют над продавцами.
На фазе движения переодически происходят откаты, потому что часть покупателей фиксирует свою прибыль.
Фаза распределения
Фаза распределения выглядит как диапазон рынка после восходящего тренда. Покупатели и продавцы вновь достигают равновесия.
Нет никакой гарантии, что именно здесь произойдет разворот. Однако мы видим все признаки ослабления покупателей. Поэтому в любой момент медведи могут взять цену под свой контроль и вытолкнуть ее за минимум диапазона.
Фаза разворота
Фаза разворота — это нисходящий тренд, когда цена делает более низкие максимумы и минимумы.
Когда происходит разворот тренда?
По мере того как тренд исчерпывает свой потенциал, он переходит в фазу распределения. Силы покупателей и продавцов уравновешиваются, и цена начинает двигаться в диапазоне. В этот момент становится очевидно, что область поддержки выступает важным уровнем, так как это последняя линия обороны для покупателей. Если поддержка не устоит — значит рынок перейдет под полный контроль продавцов.
Бывают ситуации, когда рынок долгое время движется вдоль линии тренда. И если линия тренда пробивается, это признак того, что покупатели окончательно потеряли свою инициативу.
Также всегда стоит обращать внимание на старшие таймфреймы. Если вы вдруг увидите, что рынок внезапно изменил свое направление, скорее всего, он вплотную подошел к значимому уровню поддержки либо сопротивления на старшем таймфрейме.
Это может быть полезно по двум причинам:
Сильное трендовое движение обычно возникает, когда рынок находится в долгосрочном восходящем тренде, и цена внезапно начинает двигаться вертикально вверх. Диапазон свечей становится намного больше по сравнению с предыдущими свечами. Когда так происходит, это верный признак того, что умные деньги спешат выйти из рынка, а большинство трейдеров открывает новые сделки на возрастающей волатильности. Все это говорит о том, что тренд близок к своему завершению.
Определяем разворот тренда
Существует распространенное заблуждение среди большинства трейдеров. Откуда-то пошло утверждение, что уровни поддержки и сопротивления становятся сильнее с каждым дополнительным тестированием. Однако это грубая ошибка. Многократные повторные тесты уровня делают этот уровень более заметным, однако не делают его более сильным. Видимый и сильный уровень не являются синонимами.
Если бы это было правдой, тогда уровни становились бы сильнее с каждым дополнительным тестом, и их пробой так бы никогда не состоялся. Если пробой уровня не происходит на третьем тесте, почему же тогда он происходит на шестом тесте, когда данный уровень должен был оказаться вдвое сильнее?
Если мы можем согласиться с тем, что многократные тестирования уровня не делают его сильнее, значит мы можем сделать вывод, что уровень становится слабее? Не совсем так. Конечно, рано или поздно случится его пробой, однако у нас должны быть достаточно данных, которые подтвердили бы нам вероятность пробоя.
Посмотрим на связь максимумов и минимумов цены с ключевым уровнем.
Иллюстрация ниже показывает трендовый рынок, который отскакивает от линии тренда, однако расстояние между каждым повторным тестированием с течением времени сокращается:
Обратите внимание, что цена тестировала этот уровень в качестве поддержки четыре раза с момента его образования. Интервалы между повторными тестированиями уменьшаются по мере развития тренда.
В дальнейшем происходит пробой уровня:
Почему он происходит?
Цена показывает вам, что спрос на рынке постепенно иссякает. Когда цены растут, спрос уменьшается, поскольку трейдеры все меньше готовы покупать по более высоким ценам. В то же самое время предложение увеличивается, поскольку участники рынка закрывают свои позиции, фиксируя прибыль.
На изображении выше спрос каждый раз уменьшался после повторного тестирования линии тренда. Таким образом, рынок пытается удержать данный уровень, и цена больше не может достигать более высоких максимумов.
Эта концепция также применима к медвежьему тренду, когда спрос увеличивается, а предложение падает вместе с ценой.
Посмотрим на реальный график:
Обратите внимание на то, как тренд все быстрее достигает уровня поддержки. Дальнейший пробой послужил отправной точкой для стремительного падения цены.
Последний признак потенциального пробоя — это движение цены вблизи ключевого уровня. То есть рынок начинает оказывать постоянное давление на ключевой уровень в течение короткого периода времени. Это верный признак того, что вскоре случится пробой, и тренд развернется.
Данную технику можно использовать на 1-часовом графике:
Цена стала группироваться возле уровня, что является верным признаком того, что бычий импульс вскоре закончится.
Еще один пример на 4-х часовом графике:
Также мы можем комбинировать данные методы с графическими фигурами движения цены. К примеру, рубежом обороны для покупателей были долгосрочная линия тренда и область поддержки. Также цена образует фигуру голову и плечи.
Как торговать на разворот тренда?
Сначала мы находим уровень поддержки на старшем таймфрейме:
Далее мы находим фазу накопления на младшем таймфрейме:
Для часовых графиков, вы можете использовать дневные таймфреймы. Для дневных — недельные или месячные.
Торговые сетапы для входа в рынок
Есть 3 способа для входа в рынок:
На уровне поддержки либо сопротивления
Минимум фазы накопления — это область поддержки, которая к тому же опирается на поддержку более старшего таймфрейма.
Плюсы этого метода:
Данная торговая установка предлагает очень выгодное соотношение риска к прибыли, поскольку вы входите в рынок в самой ранней стадии разворотного движения. Размер вашей потенциальной прибыли может быть очень большим.
Цена не всегда повторно тестирует уровень поддержки.
На пробое
Вы можете подождать пробоя, а затем войти в сделку.
Плюсы этого метода:
Вы сможете словить каждое движение рынка по мере его перехода от стадии накопления к стадии движения.
Любой пробой может оказаться ложный пробоем.
На откате
Вы можете дождаться отката, прежде чем войти в сделку.
Плюсы этого метода:
У нас есть логическое место для постановки стоп-лосса и неплохое соотношение риска к прибыли.
Откат может не случится, и вы рискуете пропустить все последующее движение.
Точки входа на разворот тренда
У нас есть два способа:
Лимитный ордер
Вы можете установить лимитный ордер и войти без подтверждения. В этом случае вы получаете благоприятное соотношение риска к прибыли, поскольку ваша точка входа будет находиться вблизи максимумов либо минимумов.
Недостатком является то, что вам будет психологически трудно покупать на падении рынка.
Разворотный свечной паттерн
Вы можете использовать разворотные свечные паттерны для точки входа. Таким образом, вы будете входить в рынок только после того, как появятся признаки разворота. Тем не менее, вы рискуете войти по гораздо более высокой цене.
Как правильно установить стоп-лосс?
Когда дело доходит до стоп-лосса, вы должны разместить его на уровне, при достижении которого ваша торговая установка будет недействительна.
Допустим, вы покупаете на пробой уровня поддержки. Это означает, если пробой будет истинным, цена не должна вернуться в диапазон. Поэтому мы можем установить стоп-лосс выше уровня сопротивления.
Как выходить из рынка и фиксировать прибыль?
Ваши выходы зависят от ваших целей. Вы можете захватить движение цены до первого отката или пытаться взять прибыль со всего тренда.
К примеру, вы можете выходить до момента достижения ценой уровня сопротивления:
Если вы хотите захватить максимум движения, вы можете переставлять свой стоп-лосс по ходу движения цены в вашу пользу. Для этой цели вы можете использовать скользящую среднюю.
Подведем итоги
Определение разворота тренда не обязательно должно быть сложным. Описанные мною техники — это все, что вам нужно знать для понимания, продолжится ли текущий тренд или закончится. Имейте в виду, что данные методы полезны как на медвежьих рынках, так и на бычьих, и могут быть использованы на любых инструментах или таймфремах.
Лучшее, что может сделать трейдер, когда он пытается оценить силу тренда, это постараться понять историю движения цены. Мы не можем знать, что случится на рынке в будущем. Наша задача как трейдера заключается в том, чтобы собирать подсказки, которые оставляет цена, и таким образом накапливать свое статистическое преимущество.