Что такое дивергенция и конвергенция в трейдинге
ДИВЕРГЕНЦИЯ И КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ФОРЕКСЕ
Одной из важнейших задач теханализа валютных пар является выявление достоверных сигналов, свидетельствующих о развороте тренда. И одним из таких опережающих и достоверных торговых сигналов является дивергенция и конвергенция форекс графика и индикатора. Понятие этих явлений не сложное. Суть заключается в появлении расхождения/схождения между графиком цены торгуемого инструмента и графиком технических индикаторов. Как правило, для этой цели используются индикаторы опережающего типа — осцилляторы (RSI, MACD, Stochastic, CCI).
КАК ЭТО ОТОБРАЖАЕТСЯ НА ЦЕНОВОМ ГРАФИКЕ И ИНДИКАТОРАХ?
Цена постоянно колеблется, двигаясь то вверх, то вниз. Индикаторы-осцилляторы тоже повторяют ее движение. Если цена растет и делает новый пик, то и столбики гистограммы, например, MACD растут и наоборот. Но иногда визуально отмечаются такие моменты, когда на графике при обновлении ценой нового максимума, гистограмма осциллятора при этом снижается. Это и является расхождением цены и индикатора.
Принято считать, что дивергенция и конвергенция графика и индикатора предупреждает о возможном изменении тренда в краткосрочном или среднесрочном периоде. Для этого вида сигналов характерны:
Выделяют классическую, скрытую и расширенную дивергенцию (примеры, ниже)
А). Наиболее часто в практике используется классическая дивергенция, которая в свою очередь, подразделяется на несколько классов дивергенций — A, B и C (примеры ниже):
Дивергенция «А» относится к наиболее качественному типу сигналов. Ее формирование является предвестником быстрого разворота тренда. «Дивергенция «В» относится к более слабому типу сигналов и свидетельствует об уменьшении силы тренда и, скорой всего, речь идет не о развороте тренда, а о его коррекции. При работе с сигналами этого типа желательно получить дополнительные подтверждения другими инструментами анализа. Дивергенция «С» чаще всего формируется на графиках цены высоковолатильных инструментов и торговать такие сигналы начинающим трейдерам не рекомендуется.
B). Скрытая дивергенция. Имеет существенное различие с классической дивергенцией, а именно — представляет собой модель продолжения тренда.
С). Расширенная дивергенция. Также является моделью продолжения существующего на рынке движения.
КАК ИДЕНТИФИЦИРУЕТСЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ И КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ГРАФИКЕ?
В большинстве случаев для определения дивергенции/конвергенции достаточно графика цены торгуемого актива и гистограммы одного/двух осцилляторов на которых визуально сравниваются максимумы/минимумы цены с максимумами/минимумами индикатора. Если тенденция нисходящая, расхождения ищем внизу графика цены и внизу гистограммы индикатора. При наличии восходящего тренда — расхождения ищем вверху графика цены и вверху гистограммы индикатора.
Если вы затрудняетесь определить, визуально можно использовать специальные индикаторы, которые легко найти в интернете, например, один из них (индикатор FX5_Divergence_V2).
Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге
В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.
Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение), а обобщают под один термин — дивергенция (расхождение). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья. Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.
Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:
Эти индикаторы есть в любом торговом терминале. Поскольку я торгую через QUIK, то все примеры в посте будут с использованием этого терминала.
Дивергенция
Дивергенцией, в трейдинге, называют расхождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда цена рисует новые максимумы, а графике индикатора, каждый последующий максимум ниже предыдущего
Если учитывать, что у большинства трейдеров принято расхождение и схождение обобщать одним термином — дивергенция, то такого типа дивергенция, на сленге, называется медвежьей.
Дивергенция, с использованием индикатора MACD гистограммы, выглядит так:
Правила нахождения дивергенции очень просты. Для того чтобы ее определить, достаточно как минимум два восходящих максимума на графике цены, и два нисходящих максимума на графике индикатора. Визуально это выглядит как расхождение, чем и является дивергенция. При этом, MACD гистограмма, как в приведенном выше примере, должна находиться в положительной зоне: выше нулевого значения.
Для других индикаторов правила идентичны. Вот так выглядит дивергенция на индикаторе RSI:
А вот так на стохастике:
Как вы уже заметили, дивергенция предрекает, как минимум, остановку движения, или (в большинстве случаев) коррекцию либо разворот предыдущего тренда. Т.е. другими словами, выступает переломной точкой, после которой можно принимать определенные решения, в какую сторону торговать, или что делать с уже открытыми позициями.
Правила торговли по дивергенции
Если дивергенция идентифицирована: имеются как минимум два последовательно восходящих максимума на графике цены, и два последовательно нисходящих минимума на индикаторе, то вход можно осуществлять самыми очевидными способами:
Имеется в виду следующее:
Так же, для любителей искать подтверждение входу, можно войти на пробое предыдущего локального минимума:
Если вы затрудняетесь найти сигнальную свечу на линейных индикаторах типа RSI и стохастике, то сделайте их отображение в настройках терминала в виде гистограммы. Так же, в настройках, рекомендую обозначить разным цветом, как в моих примерах с MACD гистограммой. Так намного проще визуально будет определять максимумы и минимумы индикатора, чем, если он был бы одноцветным.
Конвергенция
Конвергенцией в трейдинге называют схождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда на графике цены каждый последующий минимум ниже другого, а на индикаторе выше.
Как я уже говорил выше, в основном, трейдеры называют конвергенцию бычьей дивергенцией. Конвергенция на MACD гистограмме выглядит так:
Появление конвергенции предполагает, как минимум остановку падения, коррекцию, а в идеальном случае разворот. Т.е. это такое же событие, как и дивергенция, когда стоит задуматься. Но, если в случае с дивергенции нужно обезопасить покупки, то, когда появляется конвергенция, нужно оберегать открытие сделки на продажу.
Конвергенция на RSI:
Конвергенция на стохастике:
Правила торговли конвергенций
На примере выше показан вход на сигнальной свече, т.е. той свече, на которой появилась точка идентификации конвергенции. Вход осуществляется сразу, после закрытия сигнальной свечи, с установкой стоп-лосса на локальном минимуме конвергенции. Дальше в дело входит управление позицией.
Для особо осторожных и любящих подтверждения сигналов, можно входить на пробое локального максимума, после формирования конвергенции. Выглядит этот вход так:
Алгоритм так же прост:
Вот и все. Это основные частные случаи определения и работы по дивергенциям и конвергенциям. Теперь рассмотрим особенности.
Особенности торговли дивергенций и конвергенций
Дивергенции и конвергенции бывают высокого порядка, т.е. локальных максимумов или минимумов может быть несколько, хоть три, хоть пять. Пример:
Такие дивергенций и конвергенции, которые имеют больше двух экстремумов, по сути, являются сломанными. Т.к. определить тройную, четверную и т.д. дивергенцию или конвергенцию в ретроспективе не представляется возможным, трейдеру необходимо применять решения по факту. Я не рекомендую отрабатывать дивергенции и конвергенции, которые имеют больше чем две вершины. Это обычно оборачивается убытками. Чтобы понять наглядно, достаточно взглянуть на этот скрин:
Торопливых, кто будет входить сразу на сигнальной свече — высадят по стопам, причем не один раз. А кто будет ждать пробоев локальных максимумов, попросту их не дождется, и просидят в кэше, что для данной ситуации, будет наилучшим вариантом. Вывод, который можно из этого сделать — не торопись. Этот вывод применим к трейдингу в целом 🙂
Еще особенность, которую могут иметь дивергенции/конвергенции, на примере индикатора MACD гистограммы, это — дивергенции/конвергенции с пересечением нулевого уровня по MACD.
Пересечение нулевой отметки MACD гистограммы, не отменяет наличия дивергенции. Расхождение есть. Другой вопрос, как трейдер его отработает 🙂
Нередко трейдеры задаются вопросом: на каких таймрфеймах торговать дивергенции/конвергенции? Ответ очень простой. Отрабатывать можно на любом, понимая особенности коротких, средних и длинных таймфреймов. Ограничений по таймфреймам для работы по дивергенциям и конвергенциям никаких нет, т.к. они бывают на всех временных периодах.
Дивергенция и конвергенция в трейдинге на примерах
Торговых стратегий и сигналов существуют очень много. Дивергенция и конвергенция относятся к разряду наиболее достоверных и качественных сигналов. В этой статье мы рассмотрим на примерах как можно их использовать в трейдинге.
1. Что такое дивергенция и конвергенция простыми словами
По сути сигналы дивергенции и конвергенции являются одинаковыми по своей природе, но один используется для поиска на максимумах цены, а другой на минимумах.
Лучше всего использовать эти данные на крупных таймфреймах дневные (D) и четырех часовые (H4). На коротких таймфреймах этот сигнал также прекрасно работает для торговли внутри дня.
Чем сильнее расхождение, тем сильнее сигнал. Однако стоит помнить, что это всего лишь вероятность на изменение тренда, но не гарантия его смены.
Сигналы даются на разворот, поэтому есть возможность войти в самом начале движения.
Для определения сигнала дивергенции и конвергенции чаще всего используют следующие индикаторы:
Редко, но иногда используют еще и простой индикатор объёма (Volume).
Вот как выглядит в теории:
2. Примеры дивергенция и конвергенция на практике
График котировок Сбербанка:
Бывают случаи, когда тренд продолжается несмотря на слабость, которую сообщает осцилляторы. Например, так было в тех же котировках Сбербанка чуть ранее:
Или ещё пример ложной дивергенции с Биткоином:
Эти ситуации возникли, когда на рынке присутствовал супер тренд. Это бывают довольно редко на биржах. Чаще это тренды длинною в 3-9 месяца, а в них-то как раз сигналы дают отличные результаты для торговли. Чуть ниже мы приведем список советов, которые нужно учитывать.
Выше примеры приведены с использованием осциллятора RSI, но и другие осцилляторы давали бы близкий результат.
3. Три вида дивергенция и конвергенция в торговле
Пример скрытой дивергенция и конвергенция в теории:
На практике это выглядит так:
Более сильным является сигнал состоящий из трех вершин. Такие торговые ситуации возникают в моменты длительных трендов.
Следует активно искать точки для входа, когда видите такие моменты. В большей половине случаев вы будете правы.
4. Советы и хитрости при использовании дивергенция и конвергенция в торговле
Как было уже сказано раньше, открывать сделки на весь капитал не совсем правильно. Тренды бывают затяжными. Особенно это касается шортов, когда у трейдера особо нет времени ждать пока цена развернется.
При длинных позициях можно добирать свой объём по мере возникновения таких паттернов.
На что следует обратить внимание:
Эти советы позволят вам ещё больше отфильтровать ложные сигналы. Это является действительно сильным сигналом для входа. Многие профессиональные трейдеры пользуются ими.
MADEYOURTRADE.RU
блог частного трейдера
Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге
В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.
Дивергенция и конвергенция в трейдинге
Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение), а обобщают под один термин – дивергенция (расхождение). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья. Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.
Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:
Дивергенция
Дивергенцией, в трейдинге, называют расхождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда цена рисует новые максимумы, а на графике индикатора, каждый последующий максимум ниже предыдущего.
Если учитывать, что у большинства трейдеров принято расхождение и схождение обобщать одним термином – дивергенция, то такого типа дивергенция, на сленге, называется медвежьей.
Дивергенция, с использованием индикатора MACD гистограммы, выглядит так:
Дивергенция на индикаторе MACD гистограммы
Правила нахождения дивергенции очень просты. Для того чтобы ее определить, достаточно как минимум два восходящих максимума на графике цены, и два нисходящих максимума на графике индикатора. Визуально это выглядит как расхождение, чем и является дивергенция. При этом, MACD гистограмма, как в приведенном выше примере, должна находиться в положительной зоне: выше нулевого значения.
Для других индикаторов правила идентичны. Вот так выглядит дивергенция на индикаторе RSI:
Дивергенция на индикаторе RSI
А вот так на стохастике:
Дивергенция на индикаторе Stochastic
Как вы уже заметили, дивергенция предрекает, как минимум, остановку движения, или (в большинстве случаев) коррекцию либо разворот предыдущего тренда. Т.е. другими словами, выступает переломной точкой, после которой можно принимать определенные решения, в какую сторону торговать, или что делать с уже открытыми позициями.
Правила торговли по дивергенции
Если дивергенция идентифицирована: имеются как минимум два последовательно восходящих максимума на графике цены, и два последовательно нисходящих максимума на индикаторе, то вход можно осуществлять самыми очевидными способами:
Имеется в виду следующее:
Так же, для любителей искать подтверждение входу, можно войти на пробое предыдущего локального минимума:
Правила отработки дивергенции. Вход на пробое локального минимума
Если вы затрудняетесь найти сигнальную свечу на линейных индикаторах типа RSI и стохастике, то сделайте их отображение в настройках терминала в виде гистограммы. Так же, в настройках, рекомендую обозначить разным цветом, как в моих примерах с MACD гистограммой. Так намного проще визуально будет определять максимумы и минимумы индикатора, чем, если он был бы одноцветным.
Настройки отображения RSI в виде гистограммы
Конвергенция
Конвергенцией в трейдинге называют схождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда на графике цены каждый последующий минимум ниже другого, а на индикаторе выше.
Как я уже говорил выше, в основном, трейдеры называют конвергенцию бычьей дивергенцией. Конвергенция на MACD гистограмме выглядит так:
Конвергенция на графике MACD гистограммы
Появление конвергенции предполагает, как минимум остановку падения, коррекцию, а в идеальном случае разворот. Т.е. это такое же событие, как и дивергенция, когда стоит задуматься. Но, если в случае с дивергенции нужно обезопасить покупки, то, когда появляется конвергенция, нужно оберегать открытие сделки на продажу.
Конвергенция на RSI:
Конвергенция на индикаторе RSI
Конвергенция на стохастике:
Конвергенция на индикаторе Stochastic
Правила торговли конвергенций
Торгуются конвергенции аналогично правилам, как если бы вы торговали дивергенции, но с точностью наоборот. На примере с MACD гистограммой, торговля конвергенции будет выглядеть так:
Правила отработки конвергенции. Вход на сигнальной свече
На примере выше показан вход на сигнальной свече, т.е. той свече, на которой появилась точка идентификации конвергенции. Вход осуществляется сразу, после закрытия сигнальной свечи, с установкой стоп-лосса на локальном минимуме конвергенции. Дальше в дело входит управление позицией.
Для особо осторожных и любящих подтверждения сигналов, можно входить на пробое локального максимума, после формирования конвергенции. Выглядит этот вход так:
Правила отработки конвергенции. Вход на пробое локального максимума
Алгоритм так же прост:
Вот и все. Это основные частные случаи определения и работы по дивергенциям и конвергенциям. Теперь рассмотрим особенности.
Особенности торговли дивергенций и конвергенций.
Чтобы не продолжать развозить пост в простыню 🙂 который и так уже получился слишком длинным, далее, буду рассматривать на примере чего-то одного. Ведь, что дивергенция, что конвергенция, являются зеркальным отражением друг друга, поэтому правила будут идентичными. Итак.
Дивергенции и конвергенции бывают высокого порядка, т.е. локальных максимумов или минимумов может быть несколько, хоть три, хоть пять. Пример:
Тройная дивергенция на индикаторе MACD гистограммы
Такие дивергенций и конвергенции, которые имеют больше двух экстремумов, по сути, являются сломанными. Т.к. определить тройную, четверную и т.д. дивергенцию или конвергенцию в ретроспективе не представляется возможным, трейдеру необходимо применять решения по факту. Я не рекомендую отрабатывать дивергенции и конвергенции, которые имеют больше чем две вершины. Это обычно оборачивается убытками. Чтобы понять наглядно, достаточно взглянуть на этот скрин:
Конвергенция высокой разрядности. Четверная конвергенция.
Торопливых, кто будет входить сразу на сигнальной свече – высадят по стопам, причем не один раз. А кто будет ждать пробоев локальных максимумов, попросту их не дождется, и просидят в кэше, что для данной ситуации, будет наилучшим вариантом. Вывод, который можно из этого сделать – не торопись. Этот вывод применим к трейдингу в целом 🙂
Еще особенность, которую могут иметь дивергенции/конвергенции, на примере индикатора MACD гистограммы, это – дивергенции/конвергенции с пересечением нулевого уровня по MACD.
Дивергенция с пересечением нулевого уровня MACD гистограммы
Пересечение нулевой отметки MACD гистограммы, не отменяет наличия дивергенции. Расхождение есть. Другой вопрос, как трейдер его отработает 🙂
Нередко трейдеры задаются вопросом: на каких таймрфеймах торговать дивергенции/конвергенции? Ответ очень простой. Отрабатывать можно на любом, понимая особенности коротких, средних и длинных таймфреймов. Ограничений по таймфреймам для работы по дивергенциям и конвергенциям никаких нет, т.к. они бывают на всех временных периодах.