неверно что к моделям временных рядов относятся

ОТветы на синергию. Эконометрика. Автокорреляционная функция это функция от Тип ответа

Модель авторегрессии первого порядка

Обобщенный метод наименьших квадратов

Постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения

Отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений

Процесс не является стационарным в широком смысле

Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

Явление линейной стохастической связи между переменными

Показатель, позволяющий установить факт наличия линейной

стохастической связи между переменными

Дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии

Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

Статистической значимости модели в целом

Статической зависимости каждого из коэффициентов модели

Определения статической значимости каждого коэффициента уравнения

Наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными

Дисперсии коэффициентов регрессии

Числа структурных коэффициентов над числом приведенных

О мультиколлинеарности факторов

Значение коэффициента равно нулю

С ростом Х происходит убывание У

Объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

Ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства

Коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными

Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

Положительные и отрицательные

Эндогенных переменных минус единица

Отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

Парные и множественные

Необходимым и достаточным

Системы минус единица

Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

Проверки статистической значимости фактора

Можно рассматривать в узком и в широком смысле

Характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью

Качество уровня регрессии в целом

По нормальному закону

Качество уравнения регрессии в целом

Ее математическое ожидание не равно ей

Связь между переменными, сложенная влиянием случайных факторов

Обладают свойством гетероскедастичности

Источник

Виды эконометрических моделей

Главным инструментом эконометрического исследования является модель. Выделяют три основных класса эконометрических моделей:

Моделью временных рядов называется зависимость результативной переменной от переменной времени или переменных, относящихся к другим моментам времени.

К моделям временных рядов, характеризующих зависимость результативной переменной от времени, относятся:

а) модель зависимости результативной переменной от трендовой компоненты или модель тренда;
б) модель зависимости результативной переменной от сезонной компоненты или модель сезонности;
в) модель зависимости результативной переменной от трендовой и сезонной компонент или модель тренда и сезонности.

К моделям временных рядов, характеризующих зависимость результативной переменной от переменных, датированных другими моментами времени, относятся:

а) модели с распределённым лагом, объясняющие вариацию результативной переменной в зависимости от предыдущих значений факторных переменных;

б) модели авторегрессии, объясняющие вариацию результативной переменной в зависимости от предыдущих значений результативных переменных;

в) модели ожидания, объясняющие вариацию результативной переменной в зависимости от будущих значений факторных или результативных переменных.

Кроме рассмотренной классификации, модели временных рядов делятся на модели, построенные по стационарным и нестационарным временным рядам.

Стационарным временным рядом называется временной ряд, который характеризуется постоянными во времени средней, дисперсией и автокорреляцией, т. е. данный временной ряд не содержит трендовой и сезонной компонент.

Нестационарным временным рядом называется временной ряд, который содержит трендовую и сезонную компоненты.

Определение. Моделью регрессии с одним уравнением называется зависимость результативной переменной, обозначаемой как у, от факторных (независимых) переменных, обозначаемых как х1,х2,…,хn. Данную зависимость можно представить в виде функции регрессии или модели регрессии:

где β1…βk – параметры модели регрессии.

Можно выделить две основных классификации моделей регрессии::

а) классификация моделей регрессии на парные и множественные регрессии в зависимости от числа факторных переменных;

б) классификация моделей регрессии на линейные и нелинейные регрессии в зависимости от вида функции f(x,β).

В качестве примеров моделей регрессии с одним уравнением можно привести следующие модели:

а) производственная функция вида Q=f(L,K), выражающая зависимость объёма производства определённого товара (Q) от производственных факторов – от затрат капитала (К) и затрат труда (L);

б) функция цены Р=f(Q,Pk), характеризующая зависимость цены определённого товара (Р) от объема поставки (Q) и от цен конкурирующих товаров (Pk);

в) функция спроса Qd=f(P,Pk,I), характеризующая зависимость величины спроса на определённый товар (Р) от цены данного товара (Р), от цен товаров-конкурентов (Pk) и от реальных доходов потребителей (I).

Системой одновременных уравнений называется модель, которая описывается системами взаимозависимых регрессионных уравнений.

Системы одновременных уравнений могут включать в себя тождества и регрессионные уравнения, в каждое из которых могут входить не только факторные переменные, но и результативные переменные из других уравнений системы.

Регрессионные уравнения, входящие в систему одновременных уравнений, называются поведенческими уравнениями. В поведенческих уравнениях значения параметров являются неизвестными и подлежат оцениванию.

Основное отличие тождеств от регрессионных уравнений заключается в том, что их вид и значения параметров известны заранее.

Примером системы одновременных уравнений является модель спроса и предложения, в которую входит три уравнения:

а) уравнение предложения: =а0+а1*Рt+a2*Pt-1;

б) уравнение спроса: =b0+b1* Рt+b2*It;

в) тождество равновесия: QSt = Qdt,

где QSt – предложение товара в момент времени t;

Qdt – спрос на товар в момент времени t;

Рt – цена товара в момент времени t;

Pt-1 – цена товара в предшествующий момент времени (t-1);

It– доход потребителей в момент времени.

В модели спроса и предложения выражаются две результативные переменные:

а) Qt– объём спроса, равный объёму предложения в момент времени t;

б) Pt– цена товара в момент времени t.

Источник

Тест: Ответы на тест по эконометрике

Тема: Ответы на тест по эконометрике

Тип: Тест | Размер: 16.37K | Скачано: 376 | Добавлен 26.01.10 в 15:48 | Рейтинг: +30 | Еще Тесты

Аддитивная модель содержит компоненты в виде …

комбинации слагаемых и сомножителей

слагаемых

В линейной регрессии Y=b0+b1X+e параметрами уравнения регрессии являются: (неск)

В правой части приведенной формы системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять _______ переменные.

экзогенные

В стационарном временном ряде трендовая компонента …

имеет линейную зависимость от времени

отсутствует

имеет нелинейную зависимость от времени

Величина коэффициента детерминации … (неск)

характеризует долю дисперсии зависимой переменной y, объясненную уравнением, в ее общей дисперсии

рассчитывается для оценки качества подбора уравнения регрессии

характеризует долю дисперсии остаточной величины в общей дисперсии зависимой переменной у

оценивает значимость каждого из факторов, включенных в уравнение регрессии

Величина коэффициента регрессии показывает …

среднее изменение фактора при изменении результата на одну единицу измерения

на сколько процентов изменится результат при изменении фактора на 1 %

значение тесноты связи между фактором и результатом

среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу измерения

Величина коэффициента эластичности показывает …

на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора на 1%

во сколько раз изменится в среднем результат при изменении фактора в два раза

предельно допустимое изменение варьируемого признака

предельно возможное значение результата

Временным рядом является совокупность значений …

экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени

последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя

экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени

экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени

Выберите верные утверждения по поводу структурной формы системы эконометрических уравнений:

каждое уравнение системы может рассматриваться в качестве отдельного уравнения регрессии зависимости одной переменной от группы факторов

система регрессионных уравнений, матрица коэффициентов которых симметрична

эндогенные переменные в одних уравнениях могут выступать в роли независимых переменных в других уравнениях системы

система одновременных уравнений описывает реальное экономическое явление или процесс

Гомоскедастичность остатков подразумевает …

рост дисперсии остатков с увеличением значения фактора

максимальную дисперсию остатков при средних значениях фактора

уменьшение дисперсии остаток с уменьшением значения фактора

одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора

Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость. В этом случае следует осуществить … (неск)

расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели

включение в модель дополнительных факторных признаков

визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика

подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции

Для линейного уравнения регрессии у = а + bx + e метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров…(неск)

Для расчета критического значения распределения Стьюдента служат следующие параметры:

количество зависимых переменных

объем выборки и количество объясняющих переменных

уровень значимости

К классам эконометрических моделей относятся: (неск)

системы нормальных уравнений

корреляционно – регрессионные модели

модели временных рядов

Компонентами временного ряда являются: (неск)

циклическая (сезонная) компонента

тренд

Корреляция подразумевает наличие связи между …

результатом и случайными факторами

переменными

Косвенный метод наименьших квадратов применим для …

неидентифицируемой системы уравнений

неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений

любой системы одновременных уравнений

идентифицируемой системы одновременных уравнений

Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества…

подбора уравнения регрессии

параметров уравнения регрессии

факторов, не включенных в уравнение регрессии

Коэффициент парной корреляции характеризует тесноту ____ связи между _____ переменными.

линейной … двумя

Критические значения критерия Стьюдента определяются по…

двум степеням свободы

трем и более степеням свободы

уровню значимости и одной степени свободы

Метод наименьших квадратов используется для оценивания …

величины коэффициента детерминации

параметров линейной регрессии

величины коэффициента корреляции

средней ошибки аппроксимации

Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него …

факторов

Несмещенность оценки характеризует …

равенство нулю математического ожидания остатков

наименьшую дисперсию остатков

ее зависимость от объема выборки

увеличение точности ее вычисления с увеличением объема выборки

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае…

автокорреляции остатков

Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается _____ зависимость между последовательными уровнями ряда.

корреляционная

При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами: (неск)

несмещенность

эффективность

Предпосылками МНК являются … (неск)

случайные отклонения коррелируют друг с другом

гетероскедастичность случайных отклонений

случайные отклонения являются независимыми друг от друга

дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений

Примерами фиктивных переменных могут служить: (неск)

образование

Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …

зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом

линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции

линейная зависимость выручки от величины оборотных средств

классическая гиперболическая зависимость спроса от цены

Принципиальные сложности применения систем эконометрических уравнений связаны с ошибками…

однородности выборочной совокупности

спецификации модели

определения случайных воздействий

Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные:

эндогенные

экзогенные

Способами определения структуры временного ряда являются: (неск)

анализ автокорреляционной функции

расчет коэффициентов корреляции между объясняющими переменными

построение коррелограммы

агрегирование данных за определенный промежуток времени

Среди нелинейных эконометрических моделей рассматривают следующие классы нелинейных уравнений: …

внутренне нелинейные

внутреннее линейные

Структурной формой модели называется система ____ уравнений.

взаимосвязанных

Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …

оказывающих сезонное воздействие

оказывающих единовременное влияние

оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя

не оказывающих влияние на уровень ряда

Укажите верные характеристики коэффициента эластичности:

коэффициент эластичности показывает на сколько процентов изменится значение результирующего фактора при изменении на один процент объясняющего фактора

коэффициент эластичности является постоянной величиной для всех видов моделей

коэффициент эластичности показывает на сколько изменится значение результирующего фактора при изменении объясняющего фактора на одну единицу

по значению коэффициента эластичности можно судить о силе связи объясняющего фактора с результирующим

Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной регрессии Y = a + b*X + c*X².

3 оцениваются параметры регрессии b0, b1, b2

1 выполняется замена переменной X2 на Z

2 задается спецификация модели в виде Y = b₀ + b₁*X +b₂*Z, где b₀ = a; b₁ = b; b₂ =c

4 определяются исходные параметры из тождеств: a = b₀; b = b₁; c = b₂

Укажите последовательность этапов проведения теста Голдфелда-Квандта для парной линейной регрессии.

4 вычисление статистики Фишера

1 упорядочение наблюдений по возрастанию значений объясняющей переменной

3 оценка сумм квадратов отклонений для регрессий по k-первым и k-последним наблюдений

2 оценка регрессий для k-первых и k-последних наблюдений

Укажите справедливые утверждения по поводу критерия Дарбина-Уотсона: (неск)

позволяет проверить гипотезу о наличии автокорреляции первого порядка

изменяется в пределах от 0 до 4

равен 0 в случае отсутствия автокорреляции

применяется для проверки гипотезы о наличии гетероскедастичности остатков

Укажите существующие классы эконометрических систем: (неск)

система нормальных уравнений

система стандартных уравнений

система одновременных уравнений

система независимых уравнений

Укажите требования к факторам, включаемым в модель множественной линейной регрессии: (неск)

между факторами не должна существовать высокая корреляция

факторы должны быть количественно измеримы

факторы должны иметь одинаковую размерность

факторы должны представлять временные ряды

Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения:

3 y = ab x *e;

Установите соответствие между наименованиями элементов уравнения Y=b0+b1X+e и их буквенными обозначениями:

1. параметры регрессии

2. объясняющая переменная

3. объясняемая переменная

4. случайные отклонения

3 Y

4 e

1 b0, b1

2 X

Установите соответствие между эконометрическими терминами и их определениями.

1. автокорреляция уровней временного ряда

2. коэффициент автокорреляции уровней временного ряда

3. автокорреляционная функция

3 последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и т.д. порядков

4 график зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага

1 корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда

2 коэффициент линейной корреляции между последовательными уровнями

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

качественные переменные, преобразованные в количественные

комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели

переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных

дополнительные количественные переменные, улучшающие решение

Число степеней свободы общей, факторной и остаточной дисперсий связано …

только с числом единиц совокупности

с числом единиц совокупности и видом уравнения регрессии

характером исследуемых переменных

только с видом уравнения регрессии

Число степеней свободы связано с числом … (неск)

единиц совокупности (количеством наблюдений)

видом уравнения регрессии

раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации

специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации

наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов

наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Источник

Клуб студентов «Технарь». Уникальный сайт с дипломами и курсовыми для технарей.

Все разделы / Эконометрика /

Эконометрика. Ответы Синергия. Тест 2021

Тип работы: Тесты
Сдано в учебном заведении: МФПУ «Синергия»

Описание:
1. Критерий Фишера используется при проверке …
• статистической значимости модели в целом
• независимости факторов модели
• на автокорреляцию в ряду фактической ошибки

2. Эффективная оценка – это оценка, …
• математическое ожидание которой равно нулю
• дисперсия которой равна нулю
• дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок

3. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
• нелинейная зависимость между переменными
• связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
• связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов

4. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
• функциональной зависимости
• корреляционной связи
• исключительно линейной связи

5. Стационарность – это …
• характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
• правило отбора предикторов в регрессионную модель
• синоним автокорреляции

6. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
• методом
• косвенным методом
• двухшаговым методом

7. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
• тренд
• сезонная составляющая
• циклическая составляющая

8. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
• положительные и отрицательные
• равноускоренные и равнозамедленные
• равномерно возрастающие и равномерно убывающие

9. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
• коэффициент детерминации
• скорректированный коэффициент детерминации
• алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии

10. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
• необходимым
• достаточным
• необходимым и достаточным

11. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
• системы
• уравнения
• системы минус единица

12. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
• объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

13. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
• максимизирует сумму квадратов остатков
• минимизирует сумму абсолютных значений остатков
• минимизирует сумму квадратов остатков

14. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
• авторегрессионные модели
• модели скользящего среднего
• регрессионные модели

15. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
• обладают свойством гомокедастичности
• обладают свойством гетероскедастичности
• связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью

16. Коэффициент корреляции – это …
• показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
• явление линейной стохастической связи между переменными
• показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

17. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
• проверки статистической значимости фактора
• ранжирования факторов в уравнении
• проверки экономической значимости фактора

18. Мультиколлинеарность факторов – это …
• наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
• наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
• отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными

19. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
• точно идентифицируемо
• сверхидентифицируемо
• неидентифицируемо

20. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
• о гетероскедастичности остатков
• об автокорреляции остатков
• о мультиколлинеарности факторов

21. Белый шум – это …
• свойство коэффициентов регрессионной модели
• модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
• модель авторегрессии первого порядка

22. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
• метод моментов
• метод максимального правдоподобия
• обобщенный метод наименьших квадратов

24. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
• числа структурных коэффициентов над числом приведенных
• числа приведенных коэффициентов над числом структурных
• числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных

25. Автокорреляционная функция – это функция от …
• значений уровней ряда
• времени
• времени и лага между двумя уровнями ряда

26. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
• тесноту связи между переменными
• качество уравнения регрессии в целом
• значимость коэффициентов регрессии

27. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
• коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю
• некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
• коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными

28. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
• Дарбина-Уотсона
• Стьюдента
• Фишера

29. Средний коэффициент эластичности показывает …
• процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
• среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
• изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

30. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
• аддитивная
• структурная
• парная регрессионная

31. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
• числа факторов
• объема выборки
• формы связи

32. Под спецификацией модели понимается …
• нахождение параметров уравнения
• отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
• постановка проблемы и получение данных для ее решения

33. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
• с ростом Х происходит рост У
• с ростом Х происходит убывание У
• рост Х не оказывает влияния на изменение У

34. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
• объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

35. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
• тренд
• сезонная составляющая
• случайная составляющая

36. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
• дисперсии коэффициентов регрессии
• средние значения коэффициентов регрессии
• коэффициенты корреляции

37. Стационарность …
• можно рассматривать в узком и в широком смысле
• бывает высокая и низкая
• бывает постоянная и переменная

38. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
• фальшивые
• фиктивные
• поддельные

39. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
• постоянство математического ожидания остатков
• отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
• непостоянство дисперсии остатков

40. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
• по экспоненциальному закону
• по закону Пуассона
• по нормальному закону

41. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
• необходимым
• достаточным
• необходимым и достаточным

42. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
• уровень автокорреляции ошибок
• качество уравнения регрессии в целом
• значимость коэффициентов регрессии

43. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
• ранговое условие
• порядковое условие
• ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства

44. Мультиколлинеарность проявляется между …
• остатками
• признаком и фактором
• факторами

45. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
• классический
• косвенный
• двухшаговый

46. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
• мультипликативная
• приведенная
• множественная регрессионная

47. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
• Голдфелда-Квандта
• Дарбина-Уотсона
• Глейзера

48. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
• линейная
• степенная
• показательная

Комментарии: Сборник ответов на тест Синергия
Ответы выделены в документе
70 вопросов 80+баллов

Сверьте темы перед покупкой, если у Вас другие темы, то и вопросы будут другие в тесте.

Источник