Что такое линии боллинджера
Полосы Боллинджера – стратегии торговли и точки входа в рынок
Сегодня есть много различных индикаторов, доступных для торговли на финансовых рынках. И периодически появляются новые индикаторы. Но во многих случаях эти новые индикаторы являются всего лишь разновидностью классических версий. Сегодня мы обсудим один из самых надежных торговых индикаторов, который выдержал испытание временем. Это индикатор полосы Боллинджера. Мы обсудим основные составляющие этого индикатора, и я познакомлю вас с несколькими прибыльными торговыми стратегиями.
Многие трейдеры считают, что использование большого количества индикаторов поможет им стать более прибыльными в торговле. Но такой подход не работает. Представьте следующую ситуацию: цена находится выше 20 MA, индикатор RSI указывает на перекупленность, в то же самое время индикатор ADX показывает, что рынок не находится в тренде. Какому из трех индикаторов вы последуете? Однако индикатор Полосы Боллинджера поможет вам справится с большинством противоречивых ситуаций.
Что из себя представляет индикатор Полосы Боллинджера?
Индикатор Полосы Боллинджера — это трендовый индикатор, состоящий из трех линий. Был создан Джоном Боллинджеров в 1980-х. Он сможет помочь вам в определении зон перекупленности либо перепроданности, а также определить текущую рыночную волатильность.
Мы будем использовать стандартные значения, хотя они могут быть и другими.
Полоса Боллинджера лучше всего описать как индикатор волатильности. Он состоит из верхней и нижней полос, которые реагируют на изменения волатильности. Две полосы охватывают ценовое движение в верхних и нижних крайних значениях. Когда волатильность высока, расстояние между двумя полосами будет увеличиваться. Когда волатильность низкая, две полосы начинают сжиматься.
Индикатор включает в себя стандартную 20-периодную простую скользящую среднюю, которую можно использовать для установки точек входа и выхода из сделок. Средняя линия рассчитывается путем суммирования цен закрытия последних 20 периодов, а затем деления результата на 20.
Верхняя линия рассчитывается с помощью 20-периодной SMA и стандартного отклонения. Нижняя полоса рассчитывается таким же образом, используя 20-периодную SMA и ее стандартное отклонение. Стандартное отклонение по умолчанию равно 2. Поэтому настройки полосы Боллинджера обычно выражаются как (20, 2). 
Что такое фаза отклонения? Практически она означает, насколько далеко мы смещаемся от среднего значения. Другими словами, если цена рядом с верхней полосой, она считается «дорогой», так как находится на расстоянии двух стандартных фаз от скользящей средней. Если это нижняя полоса Боллинджера, она считается «дешевой», потому что это два стандартные фазы ниже MA.
Однако это не значит, что мы должны немедленно открывать сделку. В трендовом рынке цена может быть «дорогой» или «дешевой» на протяжении долгого промежутка времени.
Как использовать полосы Боллинджера?
Хотя это в первую очередь индикатор волатильности, полосы Боллинджера весьма полезны для обнаружения уровней поддержки и сопротивления. Есть несколько сигналов, которые могут быть сгенерированы с использованием данного индикаторы. Эти сигналы реагируют на различные ценовые отношения на графике. Давайте рассмотрим каждый из этих сигналов.
Сжимание полос
Когда полосы Боллинджера находятся близко друг к другу, торговый индикатор сообщает нам, что волатильность относительно низкая. Таким образом, объемы торгов, как правило, также низок, и цена консолидируется. Это то, что мы называем сжатием полосы Боллинджера, потому что полосы «плотно сжаты» вместе.
В большинстве случаев нам следует избегать торговли в очень узких ценовых диапазонах, поскольку они предоставляют значительно менее выгодные возможности.
Важная концепция заключается в том, что рынок постоянно будут переходить от периодов низкой волатильности к периодам высокой волатильности и обратно.
Как видите, после сжатия цены пробиваются вниз и входит в устойчивый нисходящий тренд.
Пробой сжатия полосы Боллинджера обеспечивает хорошую предпосылку для выхода на рынок, когда цена выходит за пределы одной из полос. Это обеспечит поддержку в пользу того, что рынок с ограниченным диапазоном подходит к концу, и вероятность того, что цена войдет в новую фазу тренда.
Цена касается нижней или верхней полосы
Это стандартный сигнал полос Боллинджера, который указывает на то, что цена перепродана с точки зрения волатильности. В результате может произойти бычий отскок, создающий длинную торговую возможность. Думайте об этом как о скрытом уровне поддержки, основанном на экстремальной волатильности.
Однако, если цена начинает быстро падать в нижней полосе, а расстояние между двумя полосами продолжает увеличиваться, то мы должны быть осторожны при входе в длинную сделку. Когда полосы расширяются, и мы видим сильный ценовой импульс ниже нижней полосы, это признак того, что медвежий уклон все еще остается актуальным.
Тот же сценарий действует, но в противоположном направлении. Мы рассматриваем верхнюю полосу как скрытый уровень сопротивления, основанный на показаниях экстремальной волатильности. Однако, если полосы расширяются и цена начинает закрываться выше верхней полосы, тогда мы ожидаем бычьего рынка.
Пробой скользящей средней
Пробой скользящей средней полос Боллинджера является сигналом подтверждения, который обычно появляется после взаимодействия цены с полосами. Если цена отскакивает от верхней полосы, а затем пробивает 20-периодную SMA в медвежьем направлении, мы получаем сильный короткий сигнал. Если цена отскакивает от нижней полосы и пробивает 20-периодную SMA вверх, то мы получаем сильный длинный сигнал.
Таким образом, 20-периодный пробой SMA можно использовать для установки точек выхода после входа в сделку по полосам Боллинджера.
Полосы Боллинджера суммирует сигналы, которые мы обсуждали. Круги указывают на критические пробои 20-периодной простой скользящей средней. Стрелка указывает на сжатие полос Боллинджера. Мы видим динамику цен при пробое нижней полосы Боллинджера, а зеленая стрелка показывает тренды на верхней полосе Боллинджера.
Полосы Боллинджера и свечные паттерны
Одной из надежных торговых стратегий, использующих полосы Боллинджера, является сочетание полос Боллинджера и свечного анализа. Вы можете войти в рынок после того, как цена коснется нижней полосы Боллинджера, а затем закроется на разворотной свечи. И с другой стороны, вы можете шортить, когда цена достигнет верхней полосы, а затем сформирует разворотную свечу.
Я предпочитаю закрывать половину сделки, когда цена достигает скользящей средней полос Боллинджера. Причина этого заключается в том, что модели свечей обычно не приводят к большим разворотам цены, а скорее к более коротким движениям цены в целом.
Давайте теперь посмотрим, как работает эта стратегия.
Стрелка на графике показывает сжатие полосы Боллинджера. Полосы находятся относительно близко друг к другу, сжимая цену и индикатор. После этого цена начинает снижаться. Внезапно полосы начинают быстро расширяться во время снижения. Вскоре мы видим, как цена создает пин бар. Это сильный бычий сигнал, возникающий в нижней полосе, который создает хорошую возможность для покупки. Стоп-лосс следует размещать ниже самой низкой точки пин бара, как показано на рисунке.
Затем цена начинает расти. Шесть периодов спустя цена пробивается выше 20-периодной простой скользящей средней полосы Боллинджера. 50% сделки могут быть закрыты. Цена продолжает свое ралли. На пути вверх мы видим несколько разворотных свечных паттернов. Однако они не подтверждены, и мы игнорируем их как потенциальную точку выхода из сделки.
В конце повышения цены мы видим свечу разворота доджи, за которой следуют две большие медвежьи свечи. Закрытие второй медвежьей свечи можно считать первым выходом из сделки. Если вы решите, что этот сигнал недостаточно убедителен, вы можете дождаться пробоя 20-периодной простой скользящей средней, которая наступит через 3 периода.
Полосы Боллинджера и пробой
В этой стратегии мы рассмотрим ситуацию, когда цена выходит за пределы верхней или нижней полосы Боллинджера. В то же время, полосы должны расширяться, что указывает на более высокую волатильность. Кроме того, мы включим индикатор объема, чтобы открывать сделки, только если объемы достаточно большой или цена движется в направлении тренда.
Если все эти требования выполнены, мы можем открыть сделку в направлении пробоя. Эта тактика позволяет вам использовать быстрые движения цены, вызванные большими объемами торговли и высокой волатильностью.
Выше вы видите 4-часовой график. Изображение показывает возможность короткой торговли, основанную на сигналах от индикатора полосы Боллинджера и индикатора объема.
В начале графика мы видим движение цены ниже 20-периодной полосы Боллинджера SMA. Однако две полосы Боллинджера очень плотные, а объемы относительно низкие. Таким образом, мы бы пока оставались вне рынка. Внезапно две полосы начинают расширяться. В то же время, три черные стрелки указывают на увеличение объемов торгов. По этой причине мы рассматриваем это как хорошую возможность для короткой позиции.
Вы должны всегда использовать стоп-лосс в этой сделке, и он должен быть расположен выше 20-периодной простой скользящей средней. Он будет действовать как трейлинг-стоп, что означает, что вы будете постоянно корректировать стоп в медвежьем направлении.
Согласно нашей стратегии, мы должны оставаться в сделке, пока цена ниже 20-периодной SMA. После того, как мы открываем короткую позицию, цена начинает увеличивать интенсивность своего нисходящего движения. Снижение является резким и продолжается в течение 6 дней.
Далее достигает своей нижней точки и начинает колебаться после нее. Диапазон продолжается в направлении 20-периодной простой скользящей средней, которая вскоре пробивается вверх. Исходя из правил стратегии, это будет сигнал на выход, и в этой точке сделку следует закрыть.
Торговая стратегия по индикатору Полосы Боллинджера
«Покупайте на низах, продавайте на хаях». Наверное, вы уже множество раз слышали эти слова. Но как их применить на практике?
Нам неободимо найти несколько составляющих:
Вы также можете изменить отклонения полос на три, чтобы находить еще более сильные уровни перепроданности или перекупленности.
Как находить пробои с помощью полосы Боллинджера?
Волатильность постоянно меняется с низкой на высокую и обратно. Полосы помогают нам выявить текущую волатильность, потому что они становятся более широкими, когда волатильность возрастает, и сужаются, если она низкая.
Мы ищем низкую волатильность, когда полосы сужаются. И ожидаем пробоя, который рано или поздно случится. Чем дольше продолжается время низкой волатильности, тем мощнее будет пробой и последующее движение цены.
Как выяснить направление пробоя? Нам следует посмотреть на рынок в целом и найти преобладающий долгосрочный тренд.
Посмотрите на график ниже и попробуйте догадаться, в какую сторону случится пробой?
Все очевидно. Нужно ожидать пробоя вниз, так как рынок находится в нисходящем тренде.
Как торговать по тренду с помощью полос Боллинджера?
В трендовых рынках средняя линия полос Боллинджера может служить областью динамической поддержки либо сопротивления для цены. Если рынок приближается к этой области, вы можете искать точки входа.
Цена отскакивает от скользящей средней, каждый раз давая нам новые точки входа.
Также мы можем использовать среднюю линию для трейлинг стопа.
Как можно соединить полосы Боллинджера и индикатор RSI?
К сожалению, полосы Боллинджера ничего не говорят нам о силе или слабости тренда. Мы не можем знать, продолжит ли цена свое движение на границе внешних полос или развернется. Здесь нам поможет индикатор RSI.
Ищем дивергенцию на индикаторе RSI:
Если цена подходит к верхней полосе Боллинджера, а индикатор RSI находится в состоянии бычьей дивергенции — это означает слабость текущего тренда и его возможный разворот. Если цена подходит к нижней полосе, а индикатор RSI находится в состоянии медвежьей дивергенции — это означает силу текущего движения цены и его возможный разворот.
Полосы Боллинджера
В этой статье рассмотрим что такое полосы Боллинджера. Что такое индикатор Bollinger Bands и как им пользоваться. Трейдинг с помощью индикатора ленты Боллинджера.
На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Полосы Боллинджера
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Линии Боллинджера что такое
Полосы Боллинджера — это индикатор технического анализа, призванный мерить волатильность того или иного актива.
Индикатор состоит из 3-х линий, задача которых измерять текущую волатильность рынка.
Индикатор линии Боллинджера
Индикатор Bollinger Bands — это три линии образующие интерактивный канал, то есть верхнюю и нижнюю границы, и линию середины.
Линии Боллинджера формула
Каждая из трех линий полос Боллинджера высчитывается по своей собственной формуле. Формула представлена на рисунке ниже.
Линии Боллинджера формула для расчета
Полосы Боллинджера как пользоваться
Как мы уже разобрались индикатор ленты Боллинджера имеет три линии, между нижней и верхней образовывается коридор, по центру которого расположена центральная линия.
От чего зависит величина коридора? От того на сколько сильная волатильностью. Чем она больше тем больше коридор.
Пример расширения коридора полос Боллинджера
Полосы Боллинджера стратегии
Существует несколько состояний линий Боллинджера.
Если три полосы индикатора идут горизонтально, значит на рынке флет, то есть баланс. Торговля осуществляется от верхней и нижней границ индикатора.
Рассмотри ситуацию ниже.
Пример работы по линии Боллинджера
Цена в восходящем тренда, далее скатывается в баланс. Полосы Боллинджера показывают флет. В этом случае, так как перед балансом цены росла, рекомендует открывать покупки от нижних границ полос Боллинджера.
С помощью полос Боллинджера так же можно отслеживать тренд и торговать в тренд.
Торговля в тренд по индикатору линии Боллинджера
Восходящий тренд регистрируется когда цены пересекает центральную линию, признаком сильного нормального тренда является то что цене не уходит ниже центральной линии.
Торговля в тренд заключается в том чтобы покупать от центральной линии и продавать на верхней.
Что значит сужение и расширение на индикаторе линии Боллинджера
Это одно из ключевых поняться в аналитике индикатора.
Если индикатор сузился, значит на рынке упала волатильность и ожидается импульс, то есть расширение.
Расширение и сужение на индикаторе полосы Боллинджера
Торговля от границ широкого диапазона линий Боллинджера
Если на рынке нет тренда, цена ходит в широкой волатильности.
Сигналами на открытие ордера будет пробитие линий индикатора.
Сигнал на продажу поступает при пробитии верхней линии полос Боллинджера.
Сигнал на покупку при пробитии нижней линии полос Боллинджера.
Сигналы на открытие позиции по индикатору полосы Боллинджера
В любой момент широкая волатильность может сменится трендом. Тогда стоит воздержаться от тактики торговли от края к краю. И перейти к тактике от центра к краю.
Определение тренда и его силы с помощью индикатора Bollinger Bands
Если линии индикатора смотрят вверх, а цена не опускается или не поднимается выше или ниже центральной линии значит на рынке тренд.
Восходящий тренд, цена не опускается ниже средней линии.
Нисходящий тренд, цена на поднимается выше средней линии.
Восходящий и нисходящий тренд Bollinger Bands
От того под каким углом наклона и каким градусом находился цена, можно так же определить в какой она тренде и насколько силен этот тренд.
Положение цены относительно линии Боллинджера
Тактика торговли от средней линии индикатора полосы Боллинджера
Если покопаться в настройках индикатора, то можно получить модель в которой коррекция на нисходящем и восходящем тренде, чётко доходит до средней линии полос Боллинджера.
На рисунке показан нисходящий тренд и отмечены варианты входа в шорт.
Торговля от средней линии Боллинджера
Фильтрация пробоя является фактор закрепления 2-3 баров, а так же ретест цены.
Популярные темы:
Спасибо что дочитали статью до конца!
Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator
Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Интересные статьи:
Индикатор Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – Настройки и Стратегии
Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение
Bollinger Bands – это канальный индикатор, в трейдинге используется и во время флета, и в трендовых стратегиях. Как работает и что показывает Боллинджер Бэндс, применение в торговле.
Впервые этот инструмент был применен в трейдинге в середине 80-х годов прошлого века. Популяризация BB пришлась на конец того же десятилетия, стали появляться новые стратегии, полосы Боллинджера начали активно использоваться в алготрейдинге.
Разработка Джона Боллинджера выдержала проверку временем и спустя 40+ лет после создания Bollinger Bands – это один из самых популярных индикаторов.
Как работает индикатор Bollinger Bands
В начале 80-х годов прошлого века Джон Боллинджер (John Bollinger) уже закончил теоретическую часть работы и приступил к тестированию BB. В 1987 году Перри Кауфман (Perry Kaufman) подробно описал BB в своей книге, с этого начался рост популярности индикатора.
Боллинджер Бэндс – это канальный индикатор, а расстояние между границами зависит от волатильности.
При росте волатильности оно увеличивается, на спокойном рынке формируется так называемое «бутылочное горлышко». В такие моменты границы BB почти параллельны, а график движется в очень узком диапазоне.
Если рассматривать подробнее, как работает Bollinger Bands, то процесс можно разделить на 2 фазы:
Построения ведутся автоматически, все вычисления занимают доли секунды, поэтому BB мгновенно появляется на графике. С каждым изменением цены текущей свечи, значение BB пересчитывается онлайн в терминале.
Полосы Боллинджера на графике TradingView
Диапазон возможных значений цены – вот что показывают полосы Боллинджера по сути, а положение графика относительно границ позволяет оценить состояние рынка:
Боллинджер Бэндс не подходят на роль классического осциллятора, но позволяют быстро оценивать состояние рынка.
Расчет ведется по формуле:
Принцип работы и рекомендованные настройки сохраняются для любого рынка. Это универсальный инструмент.
Одна из ключевых особенностей BB – быстрая реакция на повышение/спад волатильности. За счет этого при стандартных настройках цена на протяжении примерно 95% времени остается в пределах канала. Эта особенность используется в ряде стратегий.
Как применять полосы Боллинджера в торговле на бирже
У большинства индикаторов есть несколько способов применения и полосы Боллинджера не исключение из этого правила. Наиболее распространены следующие приемы:
Работа на отбой от границ. Этот вариант применения в торговле работает при движении графика в коридоре. При отбое от верхней линии BB открываются сделки на продажу, от нижней – на покупку. Сигналы этого типа желательно подтверждать каким-нибудь осциллятором, например, Стохастиком или RSI.
Также на роль фильтра подходят разворотные свечные паттерны – пин бар, поглощения обоих типов, рельсы, целью выступает средняя линия BB и противоположная граница канала. На трендовых участках этот подход не работает так как при тренде цена может продолжительное время находиться у одной из границ полос Боллинджера.
Возврат после пробоя верхней либо нижней линии BB. Ключевой принцип работы – изменение ширины канала в зависимости от волатильности, поэтому график не может долгое время оставаться за пределами Боллинджер Бэндс.
Если свеча закрылась далеко за пределами BB, высока вероятность, что вскоре график вернется в пределы диапазона. Эта закономерность особо хорошо работает при случайных ценовых импульсах. Вход возможен и на закрытии свечи, пробивающей границу канала, и после возврата в BB – все зависит от допустимого риска.
Средняя линия Боллинджер Бэндс выступает в роли поддержки или сопротивления при трендовых движениях. При явно выраженных трендовых движениях на ней завершаются коррекции и продолжается основное движение.
Это можно использовать и как точки входа для доливки.
Пересечение средней линии. Как правило, после закрепления за ней график достигает противоположной границы Bollinger Bands. Это не точка для входа в рынок, а скорее фильтр, позволяющий определить потенциал дальнейшего движения графика.
Выход за пределы BB импульсом может означать продолжение текущего тренда или его начало. Чаще всего это происходит при завершении коррекции. В рамках импульса график обновляет последний трендовый экстремум и пробивает границу BB.
После этого высока вероятность коррекции на импульсное движение, но это не разворот рынка.
Построение BB по другим индикаторам. Разработка Джона Боллинджера может применяться не к цене закрытия, а, например, к показаниям осциллятора RSI.
В результате трейдер получит гибридный инструмент Bollinger Bands + RSI, можно работать, например, при выходе линии осциллятора за пределы BB.
Индекс относительной силы сглаживает цену, поэтому точки входа отрабатывают лучше, чем при выходе графика за пределы канала.
Может использоваться набор полос Боллинджера с разным отклонением. За счет этого на графике образуется семейство каналов разной ширины. Для каждого из них может быть разработана своя система входов и манименеджмента.
Также разработка Джона Боллинджера применяется как вспомогательный инструмент для оценки состояния рынка:
Независимо от того как пользоваться индикатором действует одно правило – сигналы BB должны подтверждаться другими инструментами.
Настройки
Индикатор предельно прост, основные настройки включают:
Также через настройки можно менять визуальную составляющую. Задается цвет линий, тип линии (сплошная либо пунктирная) и ее цвет.
Также доступны стандартные для всех индикаторов в MetaTrader настройки, они есть и в МТ4, и в МТ5.
Уровни – в случае с индикатором Боллинджера этот пункт настроек позволяет построить линии, параллельные границе канала, но с другим отклонением.
Это удобнее рассмотреть на примере, например, используются стандартные настройки BB с отклонением 2.
Если в разделе Уровни задать значение 2, то будет построена линия над верхней границей, соответствующая отклонению 4.
Тот же эффект можно получить, если добавить на график несколько Боллинджер Бэндс с разными значениями отклонений.
Отображение – задаются временные интервалы, на которых отображаются построения. При стандартных настройках BB отображаются на всех таймфреймах.
Что касается того как настроить индикатор, то придется работать с 2 ключевыми параметрами – периодом и количеством отклонений. Настройки подбираются индивидуально под конкретный торговый инструмент и таймфрейм, при этом учитывается следующее:
Жестких правил по настройке нет, чаще всего период попадает в диапазон 10…24, а отклонение – от 2 до 3-4. Но можно сделать BB и «тяжелым», задав период равным, например, 150 или 200. При таких настройках BB вряд ли будет генерировать точки входа с высокой частотой, зато канал будет указывать на приближение к особо значимым зонам.
Также подобранные параметры увязываются с волатильностью валютной пары. На низковолатильных инструментах нет смысла завышать период и параметр, отвечающий за ширину канала. Это сделает индикатор бесполезным – из-за низкой волатильности график актива не будет доходить до границ канала, а значит не будут генерироваться сигналы.
Таймфреймы для торговли
Разработчик не ограничивал работу индикатора по таймфреймам. Практика доказала, что BB работает и на М1-М5, и на дневных/недельных графиках.
Особо удобно то, что не нужно подбирать настройки под каждый таймфрейм. Стандартные параметры (период 20 и отклонение 2,0) работают и на М1, и на Н4. Дополнительная оптимизация возможна, но и базовые настройки неплохо себя показывают.
Единственное ограничение касается сверхмалых таймфреймов. При работе, например, на минутном временном интервале лучше поднять период до 50, а отклонение – до 2,1. Это отсечет значительную часть ложных сигналов и движений с потенциалом в несколько пунктов.
Сигналы на покупку
Индикатор Джона Боллинджера генерирует несколько типов точек входа для работы в Buy. К ним относятся:
Все стратегии, использующие полосы Боллинджера, построены на типах сигналов, перечисленных выше. Вводятся дополнительные фильтры, правила входа и сопровождения позиции, но сигналы BB не меняются.
Сигналы на продажу
Точки входа этого типа формируются по той же логике, что и в случае с покупками, но правила меняются зеркально:
Логика фильтрации сигналов та же, что и в случае с сигналами на покупку.
Стратегии с индикатором Bollinger Bands
Все ТС, использующие Боллинджер Бэндс, условно можно разделить на 2 категории:
Независимо от типа торговой стратегии используются одни и те же типы сигналов BB.
Стратегия на отложенных ордерах
В этой ТС используется только разработка Джона Боллинджера, а работа ведется только отложенными ордерами. Из фильтров используется только положение графика относительно центральной линии.
Правила стратегии на примере сделок на покупку:
Период BB изменен на 48, отклонение остается прежним.
При работе на парах GBPUSD и EURUSD стоп равен 30-35 пунктам. Используется фиксированный тейк-профит, превышающий стоп втрое.
Еще один вариант манименеджмента для покупок – установка стопа за нижней границей канала, профит фиксируется вручную на верхней границе.
Для удобства можно создать alert, чтобы терминал уведомил трейдера о том, что цена достигла нужного уровня.
Лимитный ордер должен активироваться в течение дня. Если этого не происходит, то он удаляется вручную.
Для сделок на продажу правила меняются зеркально. График должен оставаться под простой скользящей средней с периодом 20. Вход в рынок также выполняется отложенным лимитным ордером.
Стратегия на гибридном индикаторе Power Fuse
Выше разбирался пример создания гибридного инструмента из RSI в комбинации с Боллинджер Бэндс, тот же принцип можно распространить и на другие индикаторы. Например, можно создать гибридный инструмент на основе MACD и BB, то есть полосы Боллинджера будут рассчитываться не по ценам Close, а по показания MACD.
Power Fuse построен именно по этой логике, но его внешний вид изменен для удобства работы:
Как применять в торговле этот гибрид? Торговля ведется при пересечении MACD диапазона Bollinger Bands.
Для сделок на покупку должно сформироваться «бутылочное горлышко» на MACD. Линии BB сходятся, движутся практически параллельно, между ними небольшое расстояние. MACD находится в канале либо под его нижней границей. Точка входа на покупку возникает после того как MACD пересекает верхнюю линию Боллинджер Бэндс снизу-вверх. На закрытии соответствующей свечи открывается сделка на покупку.
Сигналы на продажу формируются по аналогичной схеме. Появляется сужение BB, MACD находится над каналом либо в нем, продавать можно после пробоя нижней границы.
Позиция закрывается по встречному сигналу либо на значимых уровнях. Оптимальный вариант расположения стопа – вынос за ближайший локальный High/Low.
Стратегия лучше всего работает на участках графика с размашистыми движениями. При флете генерируется серия сделок, закрывающихся с небольшим убытком, но 1-2 отработавшие точки входа с запасом перекрывают накопленную просадку.
Rubber Band
Система ориентирована на мультитаймфреймовый анализ рынка. На младших временных интервалах уточняется точка входа, а на Н4 (или Daily) и Н1 определяются моменты, подходящие для торговли в целом.
На старшем таймфрейме (Н4 или D1) – два экспоненциальных мувинга с периодами 50 и 20. Здесь не заключаются сделки, а определяется состояние рынка, при явно выраженном тренде работа не ведется. На состояние флета указывает положение мувингов, они не должны быть сильно наклонены, также при флете линии скользящих средних переплетаются друг с другом. Если можно выделить диапазон, в котором движется цена, то анализ продолжается на младших временных интервалах.
На Н1 принимают участие Боллинджер Бэндс со стандартными настройками и осциллятор RSI с периодом 14. Уровни перепроданности и перекупленности расположились на отметках 35 и 65. Здесь задача трейдера сводится к тому, чтобы выделить диапазон, на отбой от границ которого будет вестись торговля. Верхняя и нижняя границы строятся по экстремумам графика, на которых происходит одновременный отбой от границы BB и выход RSI из зоны перепроданности/перекупленности.
На М15 не используются индикаторы. Здесь понадобятся выделенные на предыдущем этапе зоны и набор круглых уровней. Наибольшим весом обладают уровни, заканчивающиеся на 00 или 50, например, 1,4100 и 1,4150, дополнительно можно выделить уровни, заканчивающиеся на 80 и 20 (речь идет о 4-разрядных котировках). Точка входа формируется на свечном паттерне, при этом происходит отбой от круглого уровня и зоны, выделенной на втором шаге.
Отбой от круглого уровня практически никогда не происходит с точностью до пункта. Перед этим происходит заброс за него, затем график разворачивается.
Что касается разворотных паттернов, то ограничений нет. В работу берутся пин бары, поглощения обоих типов, рельсы, подойдут и деформированные паттерны. Главное, чтобы свечная модель указывала на разворот.
Основной целевой уровень – противоположная зона, построенная на 2 шаге. Допускается перенос стоп-лосса в безубыток при достижении круглого уровня, заканчивающегося на 50 или 00. Стоп-лосс выносится за следующий круглый уровень.
Ложные сигналы
Применение полос Боллинджера в трейдинге осложнено большим количеством ложных точек входа. Если брать в работу все, напоминающее отбой от границы канала или ее пробой, то заработать не удастся.
Наиболее распространенные варианты ложных точек входа:
Полностью избавиться от убыточных сделок невозможно, но их количество можно радикально снизить. Фильтры в виде свечных паттернов и других индикаторов работают и неплохо отсеивают ненадежные точки входа.
Советы
Есть несколько негласных правил, их соблюдение повышает эффективность работы BB.
Не следует завышать параметр, отвечающий за количество отклонений.
Этот параметр влияет на ширину канала. При отклонении, например, равном 3 индикатор практически перестанет давать сигналы.
Это необходимо для повышения винрейта. Фильтры отсеивают большую часть ложных сигналов, Боллинджер Бэндс – индикатор, а не самодостаточная стратегия, без фильтрации не обойтись. Особенно хорошо работает связка Bollinger Bands + осциллятор.
Нежелательно ограничивать работу верхней и нижней границами канала.
В канале есть еще и SMA20. При трендах она может генерировать точки входа на продолжение движения.
Нужно оценивать состояние рынка в целом.
Это напрямую влияет на отработку сигналов. Например, во флете в приоритете сделки на отбой от границ. При тренде – импульсные пробои одной из границ и продолжение движения.
Боллинджер Бэндс не подходит для контртрендовой торговли.
Идеальные сценарии для работы – широкий флет или тренд с периодическими импульсами и закреплением на достигнутых уровнях. Полосы Боллинджера не в состоянии предсказать разворот рынка.
Выход из «бутылочного горлышка» часто бывает импульсным.
Такие фигуры формируются при сильном флете. Это состояние зачастую заканчивается импульсными движениями, чтобы поймать импульс можно размещать отложенные ордера по обе стороны от диапазона.
Заключение
Лучшее доказательство эффективности Bollinger Bands – это всемирное признание этого индикатора и то, что его интегрировали практически во все торговые терминалы.
Полосы Боллинджера работают, и они действительно способны приносить прибыль. Что касается стратегий, то несмотря на кажущееся разнообразие используются одни и те же типы сигналов, отличается только набор фильтров.
Полосы Боллинджера – очень простой, но эффективный инструмент. У него нет критических недостатков, а это значит, что его можно рекомендовать на роль основы торговой стратегии.
«Трейдинг для меня, это полезная привычка. Рынок, как остров сокровищ, здесь всегда можно что-то найти. Любой сможет найти что-то своё, от акций Tiffany & Co. до ценных бумаг Rolls-Royce. Важно быть гибким и всегда искать что-то новое.»