Бычий харами что это
Тестирование модели бычье харами на исторических данных
Тестирование модели бычье харами на исторических данных
Введение
В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели бычье харами для прогнозирования будущего движения цены. Модель бычье харами выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.
Рис. 1. Модель бычье харами.
Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:
Модель бычье харами считается разворотной моделью, т.е. после того, как на нисходящей тенденции встретилась эта модель, то, в соответствии с канонами свечного анализа, стоит ожидать рост.
Параметры тестирования
Перед тем, как переходить к расчетам, необходимо определить следующие параметры:
Забегая вперед, скажу, что тестирование проводилось при различном наборе параметров и принципиально на итоговом результате это практически не сказалось.
Перед тем, как переходить к расчетам, необходимо определиться с тем, как мы будем определять нисходящую тенденцию. Для начала дадим определение индикатора RSI. Индикатор RSI вычисляется по формуле:
RSI = 100 * Сумма U / (Сумма U + Сумма D), где
Сумма U – сумма всех U за расчетное количество дней;
Сумма D – сумма всех D за расчетное количество дней;
U = цена сегодняшнего закрытия — цена вчерашнего закрытия, если цена закрытия сегодня выше, чем вчера, иначе 0;
D = цена вчерашнего закрытия — цена сегодняшнего закрытия, если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера, иначе 0.
При этом если Сумма D = 0, т.е. за весь расчетный период цена только росла, то считаем, что RSI = 100.
В данной статье будем считать, что тенденция является нисходящей, когда индикатор RSI ★14
Бычье харами | Bullish Harami
Модель японских свечей бычье харами (англ. Bullish Harami) состоит из медвежьей свечи с длинным телом и следующей за ней бычьей свечи с коротким телом, которое полностью перекрывается телом предыдущей свечи. Ее появление на графике на нисходящем тренде является сигналом его потенциального разворота. Название модели произошло от японского слова «харами», которое в переводе означает «беременная». Действительно, ее контур напоминает беременную женщину, где первая свеча является «женщиной», а вторая «ребенком».
Критерии бычьего харами
Для правильной идентификации модели «бычье харами» необходимо одновременное выполнение следующих критериев.
Усиление сигнала
Степень надежности бычьего харами существенно повышается при выполнении одного или нескольких следующих условий.
Бычий крест харами
Частным случаем бычьего харами является «крест харами», в котором за медвежьей свечой с длинным телом следует свеча доджи, как показано на рисунке ниже.
При этом свеча доджи должна полностью перекрываться телом предшествующей ей медвежьей свечи. Эта модель считается более надежным сигналом потенциального разворота нисходящего тренда.
Психологическое обоснование
Как и любая другая модель японских свечей, бычий харами имеет свою психологическую подоплеку. Медвежья свеча с длинным телом на нисходящем тренде, особенно при больших объемах торгов, свидетельствует о практически полном доминировании продавцов в данной торговой сессии. Однако на следующий день (торговую сессию) торговля уже ведется в узком диапазоне цен, относительно предыдущего периода, как правило, сопровождаясь низким объемом торгов. Сформировавшаяся в таких условиях бычья свеча дает сигнал рынку об ослаблении позиции медведей и потенциальном развороте нисходящего тренда. При получении дополнительного подтверждения в виде еще одной бычьей свечи с ценой закрытия выше цены открытия медвежьей свечи участники рынка уже психологически готовы к развороту тренда. Обычно он сопровождается резким ростом объема торгов, что вызвано как закрытием открытых ранее коротких позиций, так и открытием длинных.
Уровни покупки и Stop Loss
Окончательным подтверждением модель, а, следовательно, моментом открытия длинной позиции, является пробитие ценой наиболее высокого из двух уровней:
В качестве уровня-ориентира для Stop Loss выбирается более низкий из последних двух ценовых минимумов. Фиксировать убыток следует в следующих случаях:
Пример
Подтвержденное бычье харами представлено на рисунке ниже на примере котировок акций Regal Entertainment Group (тикер RGC).
На графике можно идентифицировать все необходимые критерии этой модели разворота, а именно: нисходящий тренд, медвежья свеча с длинным телом и следующая за ней бычья свеча с коротким телом, которое полностью покрывается предыдущим, и сигнал подтверждения в виде последующей бычьей свечи.
Свечной паттерн Бычья Харами (Bullish Harami)
Свечной паттерн Бычья Харами (Bullish Harami) является одним из основных разворотных сигналов. В японском языке харами означает беременная. Как видно на рисунке, красная свеча – это тело женщины, а зеленая свеча это ее живот.
Сигнал бычий, средней силы.
Свечной паттерн Бычья Харами. Анатомия.
Свечной паттерн Бычья Харами состоит из двух свечей.
Первая свеча – свеча установки. Это медвежья свеча и формируется она предпочтительно после значительного движения цены вниз. Эта свеча знаменует заключительный рывок цены вниз. Свеча установки должна быть значительно больше предыдущих свечей. Тело свечи должно соответствовать цвету текущего тренда.
Вторая свеча – сигнальная свеча. Это бычья свеча. Ее тело меньше, чем тело свечи установки. Открытие и закрытие свечи происходит внутри тела свечи установки, то есть свеча полностью поглощена предыдущей свечой. На Форексе часто бывает, что цена закрытия свечи установки и цена открытия сигнальной свечи находятся на одном уровне.
Свечной паттерн Бычья Харами. Критерии.
Усиление сигнала.
Психология и фундаментальные факторы.
После сильного нисходящего тренда неожиданно вступают в дело покупатели, и свеча открывается даже выше закрытия предыдущей свечи. Продавцов это беспокоит, и они начинают закрывать позиции на продажу. Цена в итоге закрывается выше на этой свече. Этого оказывается достаточно, чтобы продавцы обратили внимание на то, что нисходящая тенденция нарушена. Следующая сильная бычья свеча убеждает всех, что разворот произошел. Обычно увеличение объемов связано с закрытием коротких позиций.
Свечной паттерн Бычья Харами обычно формируется в конце движения цены вниз, которое может быть частью долгосрочного тренда или краткосрочной коррекцией. Здесь возможны два сценария:
Вход в рынок и стоп лосс.
Войти в рынок вы можете либо, разместив стоп-ордер на покупку на 2-5 пунктов выше максимума свечи подтверждения или, если вы достаточно уверены в движении цены вверх, рыночным ордером на покупку. В любом случае ваш стоп лосс должен быть установлен на 2-5 пунктов ниже минимума свечи установки. Это только приблизительный ориентир: на волатильных рынках вы можете перенести стоп лосс дальше, также как для более старших таймфреймов. Например, для дневного таймфрейма стоп лосс устанавливается на 5-20 пунктов ниже минимума свечи установки.
Чем больше тело бычьей свечи, подтверждающей свечной паттерн Бычья Харами, тем более вероятно, что цена будет двигаться вверх. Тем не менее, если свеча слишком длинная, могут возникнуть проблемы с использованием разумного соотношения риска к прибыли.
Например, возможно вам придется установить стоп лосс в 50-100 пунктов, чтобы он находился ниже минимума свечи установки. И если сверху есть сильная область сопротивления в пределах этого расстояния, то вероятность торговли резко снижается, так как тейк-профит следует выставлять больше, чем стоп лосс. Этот сигнал придется пропустить.
Свечи и свечные паттерны – это пульс рынка, определяющие ценовое действие (Price Action) и настроения участников рынка, что является движущей силой ценового действия.
Паттерн «Харами» на Форекс
Харами – свечная модель, которая нередко появляется в конце тренда. Соответственно, они относится к разворотным и даёт трейдеру возможность зайти в новом направлении ещё до того, как оно разовьётся. Как и у многих других свечных моделей, здесь у нас вход в рынок будет даже раньше, чем по классическим сигналам в скальпинговых стратегиях, таких как крюки Росса или паттерн 123. Поэтому Харами свечная модель с достаточно высокой популярностью, многие торгуют по ней и имеют убедительную статистик отработки сигналом. Но, стоит сразу отметить, что это актуально только тогда, когда подразумевается торговля на крупных тайм фреймах. То есть даже четырёхчасовой график даёт множество ложных сигналов, не говоря уже о часовом и меньше. Поэтому следует рассматривать в качестве основного дневной или хотя бы восьмичасовой. Это не стандартный тайм фрейм, который можно получить путём конвертации в торговом терминале Метатрейдер.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фигурам технического анализа» и освоить паттерны в несколько простых шагов Изучить »
Описание модели Харами
Когда на графике появляется Харами, японские свечи в количестве двух штук должны выглядеть следующим образом:
Пример модели Харами, в которой у первой свечи почти нет теней, а вторая закрывается уже в противоположном направлении, при этом тени существенно меньше диапазона тела
В итоге получается хорошо знакомая многим последовательность – быстрое последнее движение и начало развития противоположного тренда. Если перейти на небольшие периоды, то обычно в такой ситуации можно увидеть, как цена затормозила резкое движение и начала консолидироваться в относительно узком диапазоне. Далее может появиться либо уклон в противоположную тренду сторону, либо же просто так совпадёт, что закрытие свечи крупного периода совпадёт с фазой движения против тренда на мелком периоде. Как бы то ни было, закрытие свечи имеет большое значение, и если оно получается против тренда, то это хороший сигнал. Главное, чтобы Харами свечная модель соответствовала описанию двух составляющих её фаз. Бычье Харами формируется ровно по тому же принципу, что и медвежье Харами, только свечи меняются на противоположные.
Торговля по паттерну
Харами – свечная модель с довольно простым алгоритмом торговли. Стоп мы всегда выносим за диапазон самой модели, то есть в случае бычьего Харами это наименьшее значение свечей, в случае медвежьего Харами – наибольшее значение плюс спред. Можно ещё отойти на несколько пунктов, бывает, что цена тенью третьей свечи потом сносит стоп и уходит отрабатывать модель. Что же касается входов, то у нас их получается 3 варианта:
Ключевая особенность – большое соотношение тейка к стопу. Оно получается из-за маленького размера второй свечи и довольно большой первой
Тейк профит, как во многих других свечных моделях, можно использовать стандартный – размер самой модели. Но разумнее будет оставить часть позиции до появления обратного сигнала, то есть формирования новой разворотной модели или же до ближайшего сильного уровня, им может быть поддержка или сопротивление, а также технические уровни. Это удобно из-за хорошего изначального соотношения тейка к стопу, к тому же обычно у нас есть возможность довольно быстро поставить безубыток. Если мы оставляем сделку, то можно воспользоваться трейлинг стопом, чтобы не упустить момент и не потерять много прибыли.
Особенности паттерна
Как и любая другая свечная модель, паттерн Харами работает в рамках своих собственных, а также общеизвестных особенностей, характерных для многих моделей. Рассмотрим основные нюансы, которые могут помочь трейдеру правильно оценить ситуацию и найти дополнительные фильтры:
1. Харами – свечная модель с двумя свечами, поэтому у нас могут некоторые допуски по форме. Конечно, можно искать на графиках только полностью соответствующие шаблону модели, но при этом нужно понимать, что рынок форекс – чрезвычайно маржинальный, торговые обороты многократно превышают таковые на фондовом секторе, поэтому цена иногда может делать совершенно ничего не значащие “залёты” на 5-15 пунктов, которые повлияют на форму свечей, но суть останется прежней. В связи с этим разумно рассматривать всё, что подпадает под описание и просто переходить к следующему пункту в списке особенностей.
При образовании второй свечи в виде Доджи образуется крест Харами, смысл остаётся прежним – разворот
2. Свеча Харами несёт в себе смысл смены тенденции с бычьей на медвежью и с медвежьей на бычью. Поэтому нам следует искать дополнительные сигналы, которые могут помочь в определении истинности такого разворота. Самой простой и удобный способ – торговля по Харами, японские свечи которого образуются возле разворотного уровня. Таким уровнем можно назвать поддержку, сопротивление или же технические уровни. Например, ключевые значения фибоначчи 38,2% и 61,8% нередко провоцируют развороты. Чем крупнее тайм фрейм, тем медленнее разворот. Соответственно, растёт вероятность образования свечной модели разворота, в том числе и бычье Харами или медвежье Харами. Наличие области или уровня для разворота – прекрасное дополнение к самой модели.
3. Не стоит ожидать, что сразу после появления Харами японские свечи вдруг покажут серьёзное увеличение диапазона. Медленный разворот обычно сопровождается довольно низкой динамикой после того, как он состоялся. Возможно постепенно нарастание скорости, то есть после второй свечи Харами последующие несколько свечей могут быть не очень большого размера, то есть иметь узкий торговый диапазон. Нужно просто спокойно ждать развития ситуации, преимуществом в этом случае выступает тот факт, что Харами – свечная модель с довольно маленьким стоп приказом, поэтому риски обычно не очень большие. В то же время потенциал отработки, описанный выше, получается большим по сравнению со стопом, это поднимает соотношения потенциальной прибыли к потенциальному убытку. Так что ожидание вполне обоснованно, нужно просто проявить терпение.
Запишитесь на курс «Снайпер для начинающих» здесь и удвойте свой депозит всего за день!
4. Рассматривать для торговли следует только те модели, в которых первая свеча значительно больше второй. Эталонным для Forex считается значение 3, то есть вторая свеча меньше первой в 3 раза. Иногда ещё меньше. А вот увеличение второй свечи до более, чем ½ от первой уже будет сильно искажать смысл Харами. Японские свечи получатся совсем другими.
Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам
Крест Харами
Большая свеча, которая следует или движется в направлении текущего тренда, связанного с акцией
Что такое крест Харами?
Крест харами — это свечной паттерн, используемый в торговле ценными бумагами. Это большая свеча, которая следует или движется в направлении текущего тренда, связанного с акцией, за которой следует маленькая свеча Doji, полностью находящаяся в пределах длины тела предыдущей свечи.
Цвет (красный, зеленый, черный) имеет меньшее значение для Дожи. Независимо от цвета, свеча Дожи показывает нерешительность на рынке, а если она появляется вблизи вершины или дна тренда, то является потенциальным признаком замедления или разворота текущего движения. В зависимости от того, куда движется тренд, фигура может сигнализировать о бычьем или медвежьем развороте.
Если тренд движется вниз и начинает меняться с Дожи, расположенным в центре предыдущей свечи, это считается бычьим паттерном/разворотом. Если тренд движется вверх, а затем начинает меняться местами с Дожи в пределах последней свечи, это считается медвежьим паттерном/разворотом.
Резюме
Бычий крест Харами
Бычья модель показывает возможный разворот цены в сторону повышения, как показано на левой стороне фотографии ниже. Бычья ситуация включает в себя большую нисходящую свечу, которая начинается с того, что продавцы контролируют ситуацию. Затем за ней следует восходящая дожи, которая полностью ограничена предыдущей свечой.
Как правило, трейдеры не действуют только на основе этого паттерна. Вместо этого они ждут, когда следующая пара свечей с восходящим трендом подтвердит их убеждения. Это называется «подтверждением».
Если трейдеры получают достаточно подтверждений, они, скорее всего, купят ценную бумагу в надежде, что новый восходящий тренд продолжится и их инвестиции вырастут.
Медвежий крест Харами
Медвежий паттерн показывает потенциальный будущий нисходящий тренд. Она возникает после восходящего тренда с длинной восходящей свечой, означающей, что покупатели контролируют ситуацию. За восходящей свечой следует дожи, которая, как и предыдущая, должна находиться в пределах длины предыдущей свечи. Она представляет собой нерешительность покупателей и потенциальное изменение импульса, поскольку «гэпы» дожи открываются ближе к середине диапазона предыдущей свечи.
Преимущества и недостатки техники креста Харами
Как и любой другой торговый анализ/техника, техника «крест харами» имеет множество преимуществ и недостатков. К преимуществам стратегии «крест харами» относятся привлекательные уровни входа для инвестиций, поскольку тренды потенциально могут развернуться вверх. Это движение более просто определить начинающим трейдерам, чем многие другие альтернативы, что обеспечивает более привлекательное соотношение риска и вознаграждения для многих пользователей.
Один недостаток, связанный с крестом харами, — это отсутствие других индикаторов вместе с ним. Не следует заключать сделку только на основе имеющейся информации; для подтверждения потенциальной окупаемости этого индикатора крайне важны другие технические анализы и индикаторы.
Наконец, обоснованность креста харами зависит от ценовых действий вокруг него, места его появления в тренде, сопутствующих индикаторов и других вспомогательных факторов. Все это может быть как в лучшую, так и в худшую сторону, в зависимости от конкретного времени и торговли.
Риск и вознаграждение
Определенные приемы могут помочь в работе с паттерном «крест харами» и, как можно надеяться, снизить риск и прибыль от инвестиций. Широко распространенным примером является применение стоп-лосса. Если речь идет о бычьем кресте харами, стоп-лосс будет размещен ниже минимума исходной свечи; если трейдер ошибся и инвестиции продолжают свой предыдущий нисходящий тренд, инвестиции будут проданы до того, как потери станут слишком большими.
Если медвежий крест харами и трейдер входит в короткую позицию, он может разместить стоп-лосс выше первоначальной свечи. Аналогично, если тренд не поменяется, инвестор понесет меньшие убытки. Цели «тейк-профит» также могут быть использованы, чтобы помочь трейдерам выйти из сделки с прибылью. В такой стратегии на паттерне «крест харами» цели по прибыли не указываются. Однако для определения оптимальной стратегии выхода из сделки можно одновременно использовать и другие методы.
Наконец, очень важно использовать другие анализы и индикаторы наряду с паттерном «крест харами». Такая стратегия часто является для трейдеров индикатором разворота тренда. Она подсказывает им, что было бы целесообразно провести дополнительный анализ для покупки или продажи имеющихся инвестиций, но не всегда требует действий, следующих за первоначальным индикатором.
Дополнительные ресурсы:
Finansistem предлагает программу сертификации Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)® для тех, кто хочет поднять свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжать учиться и развивать свою базу знаний, пожалуйста, изучите дополнительные ресурсы, представленные ниже: